沒有這個事，我還不會長大的呢5196
『貳』 今日尾盤銀行股跳水意義何在
今天收盤後有傳言是跟蹤新華A50指數的一隻RQFII基金操作系統故障，下單集中到最後三分鍾造成的，類似光大烏龍指事件，短期密集拋盤造成股價大幅下挫。當然這只是傳言，具體的還要交易所方面出面解釋。
其他猜測有今天股指期貨交割，機構砸盤做空獲利，但是這樣的可能性不大，這樣明顯的動作估計機構不敢做的，被抓到可是得不償失。
年末資金的確緊得很，但是不會說最後時刻拋股票換現金的，這樣做都是可笑的，為何不早賣呢。年末不看好，但是既然已經12連陰，估計不會放任不管，一路跌到新一年，會有維穩，要漲也難。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
『叄』 股指期貨尾盤跳水的話，會影響第二天大盤走勢嗎
會影響到第二天的股票走勢的，期指是指人們對未來現貨指數的預期，這種預期會影響現貨市場上人們的行為，所以期指和現貨指數有一定同步性，希望我的回答對你有幫助，謝謝。
『肆』 爆，今天大盤尾盤大跳水，這背後對周五有什麼影響
既然問了。就談談我的看法吧:1。股指期貨處於2011年4月份至2012年1月30日的下降趨勢線上壓力位置。(看清楚是股指期貨)。2。大盤缺乏主線。年前的主線基本為有色。但外圍的震盪。導致避險清楚再度升高。從而推高美圓。使得資源類期貨出現殺跌。從而使得今天有色很不給力。3。昨天外圍的經濟數據影響。4。地產金融的多日殺跌。和年內的相關地產報道數據。及年後的正回購導致銀行同業拆借利率不穩定。擔憂情緒。5。盤久必跌:大盤徘徊在2290-2300時間太長。沒有主線。加之局勢動盪。恐慌盤出現。送你幾個個人的小看法:有色板將貫穿2012年全年。至於為什麼。。。不解釋。
『伍』 那位老師解釋下：怎樣得到期指收盤貼水數據，怎樣看貼水還是升水
股指期貨升貼水反映了股指期貨市場價格與現貨價格之差，而股指期貨市場價格與其理論價格密切相關，由此，我們可以從股指期貨市場價格、股指期貨理論價格以及現貨價格這三者之間的關系來進行分析。
股指期貨理論價格可以通過一個公式來計算，即：股指期貨理論價格=現貨價格+持有成本-股息收入-融券收入。如果對股指期貨理論價格的計算公式稍加變化，可為：股指期貨理論價格-現貨價格=持有成本-股息收入-融券收入。若股指期貨市場價格正好等於其理論價格，則這個公式就又可寫為：股指期貨升貼水=持有成本-股息收入-融券收入，我們可以將它理解為股指期貨升貼水理論值的計算公式。
『陸』 股指期貨最後15分鍾跳水，第二天股市會怎麼樣
最後十五分鍾跳水的話，大體上標明明日開盤情況，一天走勢說明不了。
『柒』 股指期貨為什麼多交易15分鍾 造成第二天開盤就是跳空大漲或大跌
開盤價不是昨天的3點時的價位，下面是開盤價的產生：
在《中國金融期貨交易所交易細則》(徵求意見稿)中，開盤價定為合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格；如果集合競價未產生價格的，以當日第一筆成交價為當日開盤價；如果當日該合約全天無成交，以昨日結算價作為當日開盤價。
股指期貨結算價：中金所股指期貨結算價是當日最後一個小時的成交價格按照交易量的加權平均價。
一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。三、最低交易保證金的收取標准為12%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。九、自然人也可以參與套期保值。十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
『捌』 股指期貨今天尾盤跳水了，意味著明天大盤要跌嗎
今天不是周末嘛？尾盤怎麼跳水了
如果收盤前大跳水，大多情況下，第二個交易日會跟著跌