❶ 六月股指期貨合約的 點數 是 怎麼 確定的 知道的說下哦拜託各位大神
期貨行情和現貨行情（指數）相互影響。兩者的差（基差）會變動，但保持在一個很小的范圍內。一旦基差突然變得較大也許較小，就會引起「套利」，而套利的力量（即現貨和期貨市場買賣的力量）會使得基差恢復到原來的平衡位置。所以期貨行情直接說是由期貨市場買賣力量的對比來決定的，但是它又受到現貨行情的制約。 查看原帖>>
❷ 股指期貨合約月份
股指期貨合約, 中國金融交易所規定:股指期貨上市是4個合約,當月,下月和後兩個季月,
比如說現在是7月份,上市交易的合約就是7月,8月,9月和12月四個合約。所謂季月就是指3月,6月,9月,12月。
股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期結算所在的月份。不同國家和地區的股指期貨合約月份不盡相同。某些國家股指期貨的合約月份以3月、6月、9 月、12月為循環月份，比如2006年2月，S&P500指數期貨的合約月份為2006年3月、6月、9月、12月和2007年3月、6月、9 月、12月。而香港恆生指數期貨的合約月份為當月、下月及最近的兩個季月(季月指3月、6月、9月、12月)。例如，2006年2月，香港恆生指數期貨的合約月份為2006年2月、3月、6月、9月。
❸ 股指期貨交割日是怎麼算的,下一個交割日是什麼時候
股指期貨的交割日，按中金所的規定是合約月份到第三個周五。比如六月合約的交割日是6月18日。首個交割日是5月合約的交割日。下一個是六月合約。
周五（2013年5月21日）是股指期貨1005合約的交割日，之前業內人士普遍認為市場不會出現交割日效應，從20日期現走勢趨近以及5月合約持倉持續縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。
這個合約都有約定的最後交易日（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。
❹ 股指期貨6月合約交割日是哪一天
股指期貨6月合約交割日是19號。期指交割日，規定是每月第三個星期五。