股指期貨集體上漲

⑴ 股指期貨上漲10個點賺多少錢

股指期貨分為滬深300股指期貨，上證50股指期貨，這兩種漲一個點都是賺300元。還有一個中證500股指期貨，漲1個點是賺200元。

股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約，通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲。既可以買漲(術語:做多)也可以買跌(術語:做空)，看漲的人被稱作多頭，看跌的人被稱作空頭。

多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數額由中國金融期貨交易所規定)，然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧，指數每上漲一個點多頭盈利300元，而空頭虧損300元。指數每下跌一個點空頭盈利300元，而多頭虧損300元，這個300元/點叫價格乘數。

(1)股指期貨集體上漲擴展閱讀：

股指期貨開戶條件

1、保證金賬戶可用余額不低於50萬元；

2、具備股指期貨基礎知識，通過相關測試（評分不低於80分）；

3、具有至少10個交易日、20筆以上的股指模擬交易記錄，或者是之後三年內具有10筆以上商品期貨交易成交記錄（兩者是或者關系，滿足其一即可）；

4、綜合評估表評分不低於70分；

5、中期協無不良誠信記錄；不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。

按照相關規定，有下列情況之一的，不得成為期貨經紀公司客戶：

國家機關和事業單位；中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員；證券、期貨市場禁止進入者；未能提供開戶證明文件的單位；中國證監會規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。

⑵ 市場上很多的空單一起平倉，會使股指期貨上漲吧

理論上如此
如果空單都平，就是平倉買入，買單一多，價格會往上漲

⑶ 股指期貨上漲意味第二天什麼行情

股指期貨是對股票的未來發展方向的反應，上漲意味著股票上漲

⑷ 股指期貨升高,股指會怎樣走

3日 期指小幅上漲5.2點，全日維持窄幅震盪，尾盤15分鍾有明顯上漲。盤面顯示，期指在2700點這一前高的重要關口徘徊，顯示此處的博弈較為激烈，市場還需進一步蓄勢以求突破。期現價差方面，日內價格低谷時出現價差峰值，顯示多方的承接力度較強。持倉排名方面，前20名多頭增倉199手至3.28萬手，前20名空頭減倉516手至3.75萬手，出現了近期少見的「多加空減」格局。業內人士表示，期指後市看漲情緒較濃，有望在突破2700點之後繼續走高。
上攻有忌憚 下跌無空間
3日股指期貨整體上漲，主力合約1205報收2694.8點，較上一個交易日結算價上漲5.2點，漲幅0.19%，最高2697.2點，最低2684.2點。次月合約1206報收2703.2點，較上一個交易日結算價上漲3.6點，漲幅為0.13%。季月合約1209報收2728點，上漲3點。隔季合約1212報收2754.8點，上漲0.4點。
從消息面上看，國內方面消息面平靜，國際方面的負面消息居多，歐元區3月份失業率升至紀錄高位至10.9%；歐元區4月份製造業活動加速萎縮,製造業PMI降至45.9，德國降至33個月最低；美國4月ADP非農就業新增11.9萬人，低於預期的17萬人。外盤的弱勢令期指市場的上漲蒙上了一層陰影。從昨日盤面走勢來看，多方也遲遲不願意發動上攻，期指在2700點這一關口面前頗顯猶豫。上攻有所忌憚，下跌也缺少空間，因此昨日出現了近期少有的「極度窄幅」震盪行情。但是值得注意的是，在股市收盤後的15分鍾，期指出現了一定程度的積極上漲。
「期指的總體情緒還是看多的。」東方證券首席金融衍生品分析師高子劍表示，從期現價差來看，在盤中低點附近，價差出現放大，可以說是價格低谷對應價差峰值，顯示出多方的承接力度很強。「在2700點以下稍微消化一下，後市還是很有可能站上這個關口的。」
出現少見「多加空減」格局
從持倉排名來看，1205合約前20名多頭增倉199手至3.28萬手，前20名空頭減倉516手至3.75萬手，出現了近期少見的「多加空減」格局。從具體席位上看，中證期貨、海通期貨、光大期貨等席位減倉空單，空方主力的陣營有所削弱。從1206合約的持倉排名看，多空雙方沒有出現太大動作。業內人士表示，近期隨著期指反彈的延續，空方主力的打壓能量在逐步降低。
瑞達期貨表示，盤面上看，股指呈現橫盤整理走勢，多空力量基本均衡。技術面看，昨日的盤整在於消化短線獲利盤和對於前期持續上漲的技術修復，在目前的宏觀經濟形勢下為後市的繼續上揚做准備，而從均線上看，股指繼續保持向上趨勢
開戶【Q【197794加5552】】】

周四盤面震盪上行，收出小陽線，顯示多方依然占據主動，釀酒行業、生物制葯、金融行業等漲幅居前，防禦性品種在震盪市中表現搶眼，而水泥、地產、黃金等行業跌幅居前，市場板塊輪動節奏明顯。消息面，昨天，央行在公開市場通過7天逆回購向銀行體系注入650億元資金。時隔14周後，央行再度重啟逆回購，但是操作環境與上次春節期間資金緊張狀況不同，當前銀行體系資金面尚處在相對寬松狀態，因而此次逆回購重啟意義顯然不同於前。由於本周五公開市場將有520億元資金到期釋放，因此本周央行將向銀行體系注入1170億元資金，創下1月中旬以來的最高單周資金投放紀錄。至此，央行自4月以來，雖未進行存款准備金率調整，但是藉助公開市場到期資金釋放，共計向銀行體系注入3680億資金，接近一次降准所釋放的資金量。央行再釋寬松信號，股市中期市場上漲的節奏依然明顯。技術上，大盤昨日高位整理，短期市場面臨2450一線壓力，或出現整理消化前期套牢籌碼，而金融指數突破700整數關口壓力，顯示了主流板塊做多的決心，地產指數探底1300出現企穩，昨日的小陽線，顯示市場依然是多方占據主動，中線依然可以堅定看多，短期若出現回檔依然是絕佳低吸機會

⑸ 股指期貨通過什麼來調動大盤的上漲或下跌

不是股指期貨調動大盤的漲跌，是大盤的漲跌會帶動股指期貨的變動。另外通過股指期貨也可以反映出市場對大盤未來走勢的態度。而每次的變動都是股指期貨依據大盤的變化產生方向。同時也有些機構會利用股指期貨對其股票投資組合進行保值交易，這才是期貨的一大重要用途。是用於規避風險和穩定收益的工具。但雙方也有互相影響的因素，股指是沒有辦法引領大盤走勢的。

⑹ 請問為什麼股指期貨推出會導致大盤藍籌上漲

大盤藍籌都是大盤的指數權重股，控制了大盤的權重股，就等於控制了大盤的指數，為了做空或者利用股指對沖規避風險做准備。

給你點股指期貨的資料：

從海外的一些簡單經驗來看，股指期貨推出前，成分股漲幅大於非成分股，而推出後則短期出現回調。長期來看，成分股沒有明顯溢價。當然，具體還要看推出的時機和門檻設定的高低。

有利影響

（1）推出股指期貨後，證券市場規模將迅速擴大。七次降息後，股市外圍存在著大量風險偏好較低的閑散資金，更有如保險基金等大量機構資金。期貨的避險和套期保值功能迎合了其尋求增值機會的同時，必須把控制風險放在首位。另外，期指也是現有的證券投資基金等機構投資者真正實現長期穩定增值的必要手段。

（2）股指期貨套期保值的功能將增加股票現貨市場的穩定性。過高的市場換手率將逐步向成熟市場靠攏，市場的波動周期將明顯延長，波幅將收斂。注重中長線投資、碎步慢牛的格局將越加明顯。

（3）增加股市的活躍程度。目前我國還沒有做空機制，只有做多才能獲利。而利用期指無論在牛市或熊市都有均等的獲利機會，可以提高投資者的交易積極性，有利股市特別是低迷時期的股市活躍。

（4）現貨市場與宏觀經濟的聯系將更加密切。市場參與者對宏觀經濟等因素的預期，將集中反映於期指，然後通過指數套利和心理預期迅速作用於現貨市場，即所謂期指的價格發現功能。此過程快於現貨市場對宏觀經濟的反映，從而大大縮短宏觀經濟和股票現貨市場走勢之間的時滯，提高現貨市場價格發現、資本形成和資源配置的效率，對證券市場的深化發展具有戰略性的意義。

（5）完善我國證券市場，增強其國際競爭力。加入WTO後，服務貿易協定條款將迫使我國證券市場加快對外開放，開設股指期貨有利於加快在制度、理念、工具等各方面適應國際市場的游戲規則，增強國際競爭力和吸引力。

另外，近年來以股指期貨為核心的衍生產品市場已成為各金融中心競爭的焦點。道·瓊斯公司和摩根·斯坦利已相繼推出了中國股市指數，若國內期指合約被國外交易所搶先上市交易，則我國未來的金融衍生品市場將處於尷尬被動的境地。

不利影響

1）交易轉移。股指期貨因具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數高等優點，將會吸引部分偏愛高風險的投資者由現貨市場轉向期指市場。如日本在 1988年推出期指後的一段時間，期指的成交遠遠超過現貨市場，最高時曾達現貨市場的10倍，而現貨市場的交易則十分清淡。國際經驗證明，交易轉移是期指的短期影響。從中長期來看，期指確實大大加速了各國現貨市場規模的發展。

2）影響現貨市場的波動特性。雖然各國的實證表明指數期貨交易並不增加現貨價格的波動性，甚至有助於股市穩定，但在某些情況下，期指也會影響現貨市場的價格行為和波動特性。首先，期指的交易會增加信息傳送的速度，通過指數套利或其他渠道，迅速影響股票現貨市場的價格；其次，期指交易有很高的杠桿作用，利用其高度投機可能使期指價格產生大幅波動而影響現貨價格；再次，期指的「到期日效應」也有可能會使現貨市場的價格波動加劇。

3）股指期貨交易使現貨和衍生市場間產生互動關系，從而為投機資本利用股指期貨操縱市場提供了方便。亞洲金融危機期間，國際炒家通過股票現貨、期指和外匯市場之間的聯動關系對新興市場發動了多次狙擊。目前我國資本項下雖未開放，亦不排除游資沖擊的可能。

⑺ 股指期貨為什麼會上漲

股指期貨為什麼會上漲呢？這是因為人們對於後市的預期有所好轉，多單逐步增多，空單逐步減少造成的。當然也不排除主力資金的刻意運作，投機資金的投機炒作。

⑻ 股指期貨全線上漲什麼意思

就國內而言，股指期貨有三個品種：IF、IH、IC，股指期貨全線上漲就是這三個品種所有交易交易合約都上漲。

⑼ 為什麼股指期貨突然大幅上漲又突然大幅下跌

有主力集中拋貨和集中建倉，或者是多頭和空頭的交戰。

⑽ 股指期貨的優勢有哪些

較高的杠桿比率
在英國，對於一個初始保證金只有2500英鎊的期貨交易帳戶來說，它可以進行的金融時報100種指數期貨的交易量可達70000英鎊，杠桿比率為28:1。由於保證金交納的數量是根據所交易的指數期貨的市場價值來確定的，交易所會根據市場的價格變化情況，決定是否追加保證金或是否可以提取超額部分。
市場的流動性較高,行現金交割的方式，市場流動性高，期貨合約有到期時間不能無限期持有；
交易成本較低
相對現貨交易，指數期貨交易的成本是相當低的。指數期貨交易的成本包括:交易傭金、買賣差、用於支付保證金的機會成本和可能的稅項。如在英國，期貨合約是不用支付印花稅的，並且購買指數期貨只進行一筆交易，而想購買多種(如100種或者500種)股票則需要進行多筆、大量的交易，交易成本很高。而美國一筆期貨交易(包括建倉並平倉的完整交易)收取的費用只有30美元左右。有人認為指數期貨交易成本僅為股票交易成本的十分之一。實行保證金制度，利用杠桿原理，在風險一定的時候投資者可以獲得成倍的收益；
提供較方便的賣空交易
賣空交易的一個先決條件是必須首先從他人手中借到一定數量的股票。國外對於賣空交易的進行沒有較嚴格的條件，這就使得在金融市場上，並非所有的投資者都能很方便地完成賣空交易。例如在英國只有證券做市商才有中能借到英國股票；而美國證券交易委員會規則10A-1規定，投資者借股票必須通過證券經紀人來進行，還得交納一定數量的相關費用。因此，賣空交易也並非人人可做。而進行指數期貨交易則不然。實際上有半數以上的指數期貨交易中都包括擁有賣空的交易頭寸。
配資不收利息，只收手續費，降低投資人的成本壓力與交易心理壓力，提高盈利可能性,支持雙向交易，即可買漲也可買跌，無論牛市熊市都有盈利空間；
有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於現貨股票市場。如在1991年，FTSE-100指數期貨交易量就已達850萬英鎊。
從國外股指期貨市場發展的情況來看，使用指數期貨最多的投資人當屬各類基金(如各類共同基金、養老基金、保險基金)的投資經理。另外其它市場參與者主要有:承銷商、做市商、股票發行公司。
實行t+0交易模式，當日自由買賣，不限次數，操作靈活；
股指期貨市場是根據股市大盤的經濟指數進行買賣，規避了」只漲指數不賺錢「的現象
資金銀行託管，資金通過期貨交易賬戶綁定自己的銀行卡賬戶出入金
1：10的配資額，降低投資門檻，在風險一定的情況下，實現投資人自有資金的以小博大