Ⅰ 如何看待大盤周一走勢(2010年12月27日) 聊聊自己的見解，關注哪些內容呢
有句說的是「凡存在就是合理的」。自從4月16日股指期貨推出之後就讓很多不能參與的人很受傷。無論合不合理這都是事實。我想因為股指期貨的推出而把A股再重新打回地獄也不是管理層的本意。既然是這樣真到股市反應過度的時候國家還會再出手的，因為股市失去融資功能的時候就真正的動了管理層的乳酪，中國是政策市，這誰都知道。從這個意義上說我們不能怪誰把股市搞成這個樣子，而更多的應該從自身下手。
如果你是個成熟的股民，你應該知道價值決定價格的道理，拋出股指期貨的原因，股市也有犯錯的時候，這個時候我們也學學股神去找些真正有成長性，而又被市場錯殺的個股。時間會糾正這種一時的錯誤。不要被短時間的恐慌而亂了方寸。你說呢。
Ⅱ 股指期貨為什麼會對大盤造成巨大影響
股指期貨推出後，改變了以往股市運作的模式，以往只有上漲才能賺錢，而現在大幅做空股市也可以賺錢。
1、對機構的影響：隨著中金所逐步放行大機構從事股指期貨的投資，給這些主力機構一種新的操縱市場的工具
，大盤的大起大落將更頻繁。
2、對散戶的影響：由於門檻的存在，大部分散戶難以參與到股期市場，非完全競爭的股指期貨市場逐漸淪為大
機構的玩物，股市變化更加難以預測，對散戶的要求也越來越高，大部分散戶如果不能適應的話，基本上都會出
局。特別是近期政策面偏空的時候，機構大幅做空股市賺錢，受傷的只有散戶。
股指期貨與股票現貨的區別：
1、賣空機制不同
股指期貨的一項重要功能就是提供做空機制，當看空市場時，可賣出期貨合約進行避險，沒有任何限制條件。股票賣空交易的一個先決條件是必須首先從他人手中借到一定數量的股票。國外現貨市場對賣空存在比較嚴格的限制。而我國市場目前尚不允許現貨市場融券制度;雖然融資融券即將放行，但預計政策實施之初的融券規模將較小、融券品種也僅局限於少數證券，很難滿足大資金有效規避系統風險的要求。
2. 是否採用T+0
股指期貨採用T+0交易，當日開新倉後可平倉。股票則採用T+1 交易。
3. 成本不同
相對於現貨交易而言，股指期貨的交易成本是相當低的。股指期貨的交易成本包括:交易傭金、買賣價差、用於支付保證金的機會成本和可能的稅項。股指期貨的交易成本約為股票交易成本的十分之一，顯著低於現貨交易成本。
4. 桿桿效應不同
股指期貨保證金僅為交易金額的一定比例，因此投資者僅用少量保證金就可以進行大量數額的交易。這被稱作杠桿交易。保證金比例越低，杠桿比率越高。而股票現貨交易則採用全額交易，無杠桿效應。股指期貨比現貨交易具有更強的投機性。
5. 結算方式不同
股指期貨實行現金交割方式，在交割時只計算盈虧而不轉移實物;在期指合約的交割期投資者不必購買或者拋出相應成份股來履行合約義務，從而避免了在合約到期股票市場的「擠市」現象。而現貨股票的買賣則對市場產生顯著影響。
6. 交易關注點不同
股指期貨市場需要更多地關注宏觀經濟、股市走向以及對股指期貨標的指數權重股的走勢，減少了投資股票市場的信息搜集、加工、處理成本。而現貨市場則更專注於股市走向、具體公司投資價值的判斷。
Ⅳ 現貨與期貨的本質區別在哪裡
現貨與期貨的區別都有明顯的不同，兩者的區別在於如下：
1.賣空機制不同
股指期貨的一項重要功能就是提供做空機制，當看空市場時，可賣出期貨合約進行避險，沒有任何限制條件。股票賣空交易的一個先決條件是必須首先從他人手中借到一定數量的股票。國外現貨市場對賣空存在比較嚴格的限制。而我國市場目前尚不允許現貨市場融券制度；雖然融資融券即將放行，但預計政策實施之初的融券規模將較小、融券品種也僅局限於少數證券，很難滿足大資金有效規避系統風險的要求。
2. 是否採用T+0
股指期貨採用T+0交易，當日開新倉後可平倉。股票則採用T+1 交易。
3. 成本不同
相對於現貨交易而言，股指期貨的交易成本是相當低的。股指期貨的交易成本包 括：交易傭金、買賣價差、用於支付保證金的機會成本和可能的稅項。股指期貨的交易成本約為股票交易成本的十分之一，顯著低於現貨交易成本。
4. 桿桿效應不同
股指期貨保證金僅為交易金額的一定比例，因此投資者僅用少量保證金就可以進行大量數額的交易。這被稱作杠桿交易。保證金比例越低，杠桿比率越高。而股票現貨交易則採用全額交易，無杠桿效應。股指期貨比現貨交易具有更強的投機性。
5. 結算方式不同
股指期貨實行現金交割方式，在交割時只計算盈虧而不轉移實物；在期指合約的交割期投資者不必購買或者拋出相應成份股來履行合約義務，從而避免了在合約到期股票市場的「擠市」現象。而現貨股票的買賣則對市場產生顯著影響。
6. 交易關注點不同
股指期貨市場需要更多地關注宏觀經濟、股市走向以及對股指期貨標的指數權重股的走勢，減少了投資股票市場的信息搜集、加工、處理成本。而現貨市場則更專注於股市走向、具體公司投資價值的判斷。
其實做這個就是要心態好，新手不要急，我之前做這個的時候也是很多東西都不太懂，後來跟著老式學到了很多東西才開始慢慢進步，賺了不少，有問題你可以問他?（5 2 3 0 9 6 6 3 0）.技術經驗都是比較豐富，對你絕對是有幫助的.
Ⅳ 誰知道為什麼銀行券商不能漲的真正原因
銀行券商為什麼 不漲了？原因是股指期貨。股指期貨是券商，基金的有史以來最大的肥肉。這肥肉券商，基金沒有吃到，銀行，券商怎麼會漲了。證券會現在只允許券商套保，而沒有允許券商去做股指期貨的投資和投機。基金做期指套保的條件有很多限制，根本不允許基金去做股指期貨的投資和投機。期指套保是什麼啊？就是凈空頭。你們都 看到國泰君安的空單是多少了吧。看看國泰，長城偉業，招商， 中證四大空頭司令，是多麼厲害 啊。這是證券會只允許券商做期指套保的結果。券商，基金做股指期貨的投資和投機的文件沒有下來，銀行和券商指數龍頭怎麼會漲了。每次銀行，券商向上漲的時候 就有超級大單下來。一日游的行情。成熟市場股指期貨的套保，投資，投機的比例是1：1：1，也就是各佔三分之一。你們想想股指期貨券商，基金不能投資和投機，只能套保，銀行券商怎麼會漲了。美國，日本，香港股指期貨的套保，投資，投機是同時放行的，就走了多年的牛市，指數從千點平穩走上萬點。呵呵，只放行套保，唉！哀啊！！銀行券商為什麼 不漲了？原因是股指期貨。股指期貨是券商，基金的有史以來最大的肥肉。這肥肉券商，基金沒有吃到，銀行，券商怎麼會漲了。證券會現在只允許券商套保，而沒有允許券商去做股指期貨的投資和投機。基金做期指套保的條件有很多限制，根本不允許基金去做股指期貨的投資和投機。期指套保是什麼啊？就是凈空頭。你們都 看到國泰君安的空單是多少了吧。看看國泰，長城偉業，招商， 中證四大空頭司令，是多麼厲害 啊。這是證券會只允許券商做期指套保的結果。券商，基金做股指期貨的投資和投機的文件沒有下來，銀行和券商指數龍頭怎麼會漲了。每次銀行，券商向上漲的時候 就有超級大單下來。一日游的行情。成熟市場股指期貨的套保，投資，投機的比例是1：1：1，也就是各佔三分之一。你們想想股指期貨券商，基金不能投資和投機，只能套保，銀行券商怎麼會漲了。美國，日本，香港股指期貨的套保，投資，投機是同時放行的，就走了多年的牛市，指數從千點平穩走上萬點。呵呵，只放行套保，唉！哀啊！！
Ⅵ 股指期貨市場對於現貨市場具有怎樣的關系
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第一個問題：期貨指數和300指數的差異主要是因為期貨指數是處於高度活躍的投機市場，波動很大，由於多空雙方對未來行情的分歧，必不可能完全和300指數相同。只有在交割的時候二者才會一致。（在不考慮交割成本的前提下）
第二個問題：下載一個期貨行情軟體，利用軟體的分析功能可以對300指數和期貨指數進行分析，特別是套利功能。（如：一般常用的博弈大師、文華財經）
第三個問題：300隻權重股都對期貨指數有影響，但是權重不同影響程度不同。比如，銀行板塊的幾大銀行對期貨指數的影響比較大。
股指期貨只存在理論上的操縱，實際在運行中以及參考國外的成熟經驗，期指正常情況下幾乎無法操縱，這主要得益於金融期貨現金交割的特點決定的（東南亞金融危機除外）。
國內的滬深300指數期貨起點高，監管嚴，在設置之初就充分考慮到被操縱的可能性。交易所採取了大戶報告制度和持倉限額等制度對操縱行為無處遁形。所以只要不是期貨交易所故意違法，合法監管，一般是無法操縱市場的。
第四個問題：理論上期指可以引導300指數的未來走勢，300指數是期指變動的基礎。但是在實際中，由於國內期指起步晚，成交、持倉額還比較小，實際是300指數引導期貨指數的走勢。現在二者已經相互引導，最終期貨指數將指引300指數以及整個股票市場的走勢。
第五個問題：期貨指數和300指數的走勢幾乎相同，因為是建立在300指數的指數期貨，交割的標的物就是300指數。在一般情況，二者會有一定的差異，有時會升水有時貼水，但是在每月第三個周五下午交割的時候二者肯定相同。（考慮到成本等會有極小的差異）
Ⅶ 股指期貨對股市有什麼影響
股指期貨推出後，改變了以往股市運作的模式，以往只有上漲才能賺錢，而現在大幅做空股市也可以賺錢。
1、對機構的影響：隨著中金所逐步放行大機構從事股指期貨的投資，給這些主力機構一種新的操縱市場的工具，大盤的大起大落將更頻繁。
2、對散戶的影響：由於門檻的存在，大部分散戶難以參與到股期市場，非完全競爭的股指期貨市場逐漸淪為大機構的玩物，股市變化更加難以預測，對散戶的要求也越來越高，大部分散戶如果不能適應的話，基本上都會出局。特別是近期政策面偏空的時候，機構大幅做空股市賺錢，受傷的只有散戶。