股指期貨成交同比大增超3倍

A. 每日股指期貨成交量為何遠大於總持倉量

這說明了股指期貨投機氛圍異常的濃
T+0交易
很多喜歡做超短線的人一天可以開N次倉平N次倉
到收盤的時候他的持倉為0手但是他創造的成交量是2N手

B. 股指期貨為什麼會增加股票市場的交易量

開展股指期貨交易後，由於吸引了大批套利者和套期保值者的加入，股市的規模和流動性都有較大的提高，且股市和期市交易量呈雙向推動的態勢。股指期貨推出後不但不會分流現貨市場資金，造成股票現貨交易清淡、行情低迷，反而會加大股票現貨市場規模、增加市場流動性，是更好地繁榮和推動股票現貨市場發展的有效手段。雖然現有投資者需要對自身的資產組合進行重新配置，可能減少對現貨市場的投資比例，但在股指期貨推出的初期，由於潛在風險較大、進入門檻較高、交易規模有限，主力機構大規模分流的現象不會出現，不會對現貨市場運行構成較大影響。而從中長期看，股指期貨將會對場外資金形成吸引效應，使股票市場和期貨市場交易量均顯著增長。如香港1986年推出恆生股指期貨後，股票交易量當年就增長了60%，之後股票交易量繼續不斷增加，到2000年上半年，香港股票交易金額達到17566億港元，比恆指期貨推出前同期香港股票交易金額增加近50倍。

短線客的數量肯定會增加的.1+1>1
出自:

C. 滬深300股指期貨每天的成交量都比A股多多非常多嗎

不多
現在股指期貨已經被限制大半年了
沒什麼交易量，每天就幾千手，多也就一兩萬手
是很少的成交了
要去年這會還比較活躍

D. 為什麼a50股指期貨5月22號之後交易量大增

你好。你是問A50期貨06合約為何在5月22日後交易量大增么？

那是因為A50期貨05合約將在5月27日到期，機構投資者們會在到期前進行倉位平移。

我們來看看A50期貨主力合約的成交量情況，交易量並沒有明顯放大跡象。

這是「時代投資」外盤軟體的2006合約，可以看見成交量近期明顯放大，正是上述原因導致的。

E. 為什麼股指期貨成交量比現貨成交量大

股指期貨可以T+0,隨時可以進出，更利於炒作！
現貨，都是T+1，一旦第二天跌停，都跑不出來！風險更大！

F. 股指期貨計算題

那個當天盈虧的具體計算上次已經寫了，你也看到了。現在用通俗的話語來解釋你的問題，希望你這次能看懂。 你的第一個問題： 但是交易這么多的時候怎麼把這些交易量帶進去？ 答：這個很簡單，我們把總公式分兩步來分解， 其中第一部是∑[（賣出價-當日結算價）*賣出量]+∑[（當日結算價-買入成交價)]*買入量，這個是平倉盈虧計算。所以不論你當日交易多少筆，只要是賣出的，就套入第一個，買入的就套入第二個，∑是加總的意思，這個應該你會懂的吧。 第二部是(上一交易日結算價-當日結算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）這相當於歷史持倉盈虧計算，這是把所有的賣出量匯總-匯總買入量。 問題二、收盤價和結算價，開盤價的區別是什麼 答：收盤價就是跟股票那個收盤一樣，是最後一筆成交的；結算價就不一樣了，它分交易日的結算和交割日的結算，因為它是期指結算的最終價格，你的盈虧是跟它關聯的，跟收盤價無關，這里強調一下，各國對於最後交割日的結算價計算是不同的，如CME是用結算日的開盤價，香港用的是最後交易日現貨恆指每5分鍾價格的平均值。

G. 股指期貨交易過度頻繁 成交超預期傭金率偏低

您好，您的問題 我沒能理解，但從理論上說任何市場只要收取手續費交易次數越多利潤就越難以超越成本

H. 股指期貨成交量怎麼突然加大

8月22日成交量大是正常的。
因為大盤處於拐點位置，對於再次跌副到2089以下也是有可能的。
則另一面，前2個交易日大盤都是紅盤，向上發力趨勢也很明顯。市場對大盤走勢出現明朗化，
看多和看空都很堅決，所以導致期貨買賣活躍，成交量必然也大。

I. 股指期貨開戶只有一萬多人為什麼交易量這么大

股指期貨實施T+0,就是當天投入，當天平倉。投機是成交量放大的根源！

J. 為什麼最近股指期貨成交量巨大

上個星期連續幾天股指期貨相對於滬深300都是處於一個貼說狀態，顯示出市場對於股指期貨的後市還是比較謹慎的，多空雙方都沒有絕對的優勢，所以也出現了伴隨著成交量增大，但持倉量卻持續減少的情況，近期期指的日內波動劇烈，提高了日內短線投資者的參與積極性，所以成交量比較大。