❶ 利率对债券价格的影响
央行加息肯定会造成债券价格下降：如果不考虑风险因素，所有资本应该具有同样的报酬率，否则就会出现套利最终使报酬率相同。央行加息，投资者就会要求债券有更高的收益率，而债券票息一定，更高的收益率意味着较低的价格，不论游资到底有多少，国际投机者都会考虑资本的收益率，如果债券的收益率不高，资本肯定不会流向债券市场而会流向收益率更高的地方。
❷ 利率与债券价格的问题
利率是货币的价格，把货币看做某种商品，把利率看做这种商品的价格，商品多了，价格自然要将，这个是前半句话的理论基础
利率是抑制通货膨胀的一个工具，通货膨胀是由于流通中的货币太多了，导致市场上的商品价格不断上涨，也就是钱多了，商品涨价，提高利率后，可以让市场中的钱减少，达到降低通货膨胀的目的
也就是由于担心通货膨胀不断升高的预期，就是说大家都担心商品会涨价，而去不断购买商品，这个就是预期了，那么就必须提高利率来抑制
❸ 利率和债券价格的关系，一分钟看懂
票面利率大于到期收益率时，债券价格大于票面价格；
票面利率小于到期收益率时，债券价格小于票面价格。
票面利率一定时，债券价格与到期收益率呈反向变动。
❹ 关于债券的一些概念，市场利率、预期收益率、到期收益率有什么区别还有债券的定价是指价值还是价格呢
这三个收益率是用在不同的地方的：
1. 市场利率是指市场要求的平均收益率，也就是市场使用资金的成本。
2. 预期收益率是指投资前预计或期望的收益率，一般是说多少概率下，会有这个预期收益率。
3. 到期收益率是指买了债券后，一直持有到债券到期还本，连同利息和买卖价差计算出来的实际收益率，这个收益率一般不会等于债券票面利率。
债券定价是指债券的价格，一般如果不考虑信用风险（就是不还本）的话，债券的理论价值是未来利息和本金的折现值。
❺ 利率二叉树
我们老师教的是，让我们用方程组解两个未知数R1H和R1L.一般的债券都会给你一个波动率比如10%，再计算出△R()均值，再由其他波动减去这个平均值得到和10%一样。另一个方程用由他们折现过来的价格和市场发行价相同得出，这样俩方程就有了……再解就行了，但是老师说有算法，所以不用手算，但是不懂啊！
❻ 请问债券价格和利率的关系
看得很仔细，问题也好。我简单说说。
利率，这里大体分两种，一个是债券的票面利率，另一种是市场利率。先说结论：
债券的票面利率越高，卖的价格越贵，因为获得的利息收入高，这个应该好理解，总结一下就是，同等条件下，债券的票面利率越高，债券的价格越高，二者呈同向变化。
市场收益率越高，债券的价格越低，总结一下就是，同等条件下，债券的价格跟市场收益率呈反向变化。针对这一条，解释如下：
债券是固定收益产品，就是说，未来的现金流是确定的，就是按照票面利率定期付息，最后一次性归还本金。对于未来固定的现金流，要想计算今天的价格，就要把这一系列现金流折现，我举个例子，一个三年期债券，面值100，每年年底付息，票面利率10%，即每年年底支付10元利息，到期后一次性归还本金。所以未来三年的现金流就是10、10、110（本金加最后一次利息）。
要想计算现在债券的价格，就要看现在的市场利率，当市场利率为9%时，债券价格=10/(1+9%)+10/(1+9%)^2+110/(1+9%)^3=102.53元；
假如市场利率突然变为8%，即市场利率下降1个百分点，则债券价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+110/(1+8%)^3=105.15元。
可见，随着利率的下降，债券的价格是上升的，债券价格跟市场收益率呈反向变化。
以上供参考。
❼ 债券市场利率、发行价格相关计算 急求！
这个σ是个连加的符号，我举个例子，比如3年期债券，面值100，票面利率5%，每年付息，市场利率是6%，则债券发行价格=5/(1+6%)+5/(1+6%)^2+5/(1+6%)^3+100/(1+6%)^3
以上等式中，最后的100/(1+6%)^3相当于你的公式中的：债券面值/（1+市场利率）^年数
前面的三个利息连加，用σ表示，就是σ100*5%/(1+6%)^年数
其中年数是连加，从1到3，表示3年的利息。
如果是更多年数，那就从1加到最后一年。
❽ 债券的价格怎么计算
问题一：公式为：P=M（1+i*n)/(1+r*n)
其中：
P是债券的价格，
M是票面价值，
i是票面的年利率，
r是市场利率，
n是时间。
*是乘号，
/除号。
P=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90
公式和计算过程如上述所描述
我打个比方让你更好的理解，现你手上拿的债券是面值100元，期限10年，年利率8%，而现在市场的利率提高了，那说明了什么？说明了你现在拿100块钱可以买到期限10年，年利率10%，那别人就不会再想去买你手上债券，那说明你手上的债券要贬值。
那到底贬了多少呢？
公式表达的意思是你债在未来时间里可以给你代来的收益要按现在的10%的利率折为现值。通俗说就是将以后的钱通过公式变成现在的钱。
补充问题：我们可以看到每年支付利息是8块钱，付了十年。
公式：P=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+.....C/（1+r)n+M/(1+r)n
其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。C是利息
这个计算很麻烦，在财务管理有个年金的现值系数，
我得出来的结果是87.71
第二个公式和第一个理解是一样的，都是将未来的收益变成现值，只是用复利的方法来计算。如果你对公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下财务管理的书。财务管理了解通彻对证券的了解会很有帮助。
❾ 债券定价问题 和 市场利率问题（求详解，答案是CD 我觉得不对）
这题出的挺脑残的。
选项逐个看吧，A债券票面利率10%，但是市场必要回报率是9%，肯定说明A债券必须卖的贵一点啊，B债券票面利率只有8%，低于市场必要回报率9%，则B债券必须折价卖，否则没人买对不。所以选项A是对的。
选项B也是对的。分析过程看上面。说白了就是A债券的利息高于市场收益率，大家肯定疯抢啊，直到把价格从1000元面值推上去推到没人买为止。
选项C也是对的，A债券定价大于1000，B债券定价小于1000，所以A债券价格大于B债券价格；
选项D涉及到久期的性质问题，票面利率越高，市场利率变动对债券价格的影响越小，票面利率越低，则对市场利率变动敏感。所以D是对的。你要是不放心，就对债券定价公式求一阶导数，然后小幅度变动收益率算算价格差就知道啦。
❿ 债券的定价原则是什么
价格基本就是未来现金流折现,折现率则主要由市场无风险利率和债券发行人的风险溢价决定