TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正确率90%以上是没问题的。我也参加这个比赛
⑵ 国债期货的选择题，难不倒大神的，求助！
国债期货比较新，不好答的
⑶ 求助！国债期货问题。基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂~
我不是很有把握，试着回答：
第一题：该机构将发行债券、将获得资金，最怕的是这一个月利率上升，导致无法募集到足够的资金；若这个月利率下降，他的融资成本会降低，是好事儿。所以主要是要对冲利率上升的风险。
所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。
数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下，这题是不是选D啊
第二题，数字应该是103
将购入债券，乐于看到利率上升，此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降，操作上应该是买入国债期货的。
第三题，真的have no idea。。。sorry
⑷ 买入国债，资产组合的久期会怎样变化
久期是衡量某资产或投资组合对市场利率变化有多敏感的指标，在计算上，（麦考利）久期就是现金流按照时间的加权平均，所以通常久期大、现金流的期限就更长、该资产或组合对利率变化越敏感，这里只涉及利率变化和时间的概念。
买入国债，对资产组合的久期的影响是不确定的，如果是短期国债，可能缩短组合的整体久期；如果是长期国债，可能加大组合的整体久期，也可能使组合的久期不变。所以对资产组合的久期的影响是不确定的。
⑸ 求解关于利率期货之中久期方面的一道题
根据计划售出债券时间选择合适的期限卖出同量利率期货，锁定债券卖出价格即可。或者买入适当量的看跌债券期权（或利率上限），在利率上涨，债券市场价下跌时行权，弥补损失。所谓利率期货实际上就是某些固定收益类证券的期货，比如债券期货。所以卖出利率期货（债券期货）时就已与对方约定在一定时间以一定价格交割一定的债券（就是你现在持有的），这样就做到卖出债券的价格已锁定。不如现在手头持有3年期国债100万（当前市场价），在期货市场卖出相同面值的1年期国债期货（假设价格为101万），那么在一年后，就可以以在期货合约中商定的价钱101万卖出这些债券，即使这个时候由于利率上升市场价格变成了99万，从而防范了风险。
⑹ 关于久期和剩余期限的问题
第一题是错的，第二题是对的，实际上就是关于久期定理的理解，第二题对是由于零息债券由于其现金流集中在债券到期时才发生，根据久期的计算公式可以确定零息债券的剩余年限就是久期；由于付息债券会在债券的剩余年限内会按时支付每期利息的，导致现金流并不完全集中在债券到期时才发生，久期实际上是现金流的加权平均年限，这样会导致付息债券比零息债券的久期要短，即付息债券的久期要小于其剩余年限。
⑺ 债券久期问题
久期在数值上和债券的剩余期限近似，但又有别于债券的剩余期限。
在债券投资里，久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，
⑻ 求助，国债期货问题.基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂
学然后知你不足，兄弟，。还是去看看别的吧
⑼ 一个关于债券久期的计算问题
债券息票为10元，价格用excel计算得，96.30元
久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15
若利率下降1个百分点，债券价格上升=4.15*1%=4.15%
变化后债券价格=96.30*（1+4.15%）=100.30元
当然，以久期衡量的价格变化均为近似值，因为我们知道，当利率变为10%后，就等于票面利率，债券价格应该为100元整。