债券报价的收益率

Ⅰ 债券的收益怎么算的

债券收益率=（到期本息和-发行价格）/ （发行价格 *偿还期限）*100%。

决定债券收益率的主要因素，有债券的票面利率、期限、面值和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为：

债券收益率：（到期本息和-发行价格）/ （发行价格 *偿还期限）*100%。

由于债券持有人可能在债券偿还期内转让债券，因此，债券的收益率还可以分为债券出售者的收益率、债券购买者的收益率和债券侍有期间的收益率。各自的计算公式如下：

债券出售者的收益率=（卖出价格-发行价格+持有期间的利息）/（发行价格*持有年限）*100%；

债券购买者的收益率= （到期本息和-买入价格）/（买入价格*剩余期限）*100%；

债券持有期间的收益率=（卖出价格-买入价格+持有期间的利息）/（买入价格*持有年限）*100%。

(1)债券报价的收益率扩展阅读

理论上，一张可转债可以拆分为一张普通的公司债券和一份股票期权，可转债的价值就等于两者之和。而新债的发行一般是按照票面金额100元进行认购，会明显低于其理论价值。

通常一级市场申购获得的可转债都能够获得一定的收益，且风险较小。

一般责任债券并不与特定项目相联系，其还本付息是以政府的信誉和税收为担保的，这实际上就是地方公债。收益债券则与特定项目相联系，其还本付息来自投资项目自身的收益，比如自来水、城铁和机场的收费等，对投资者而言，其风险要高于一般责任债券。

在1983～1989年高收益债券最为活跃的时期，大约发行总量的1/3 是被用于公司收购活动的，收购过程优化了资源配置和企业的竞争力，进而促进了传统产业的更新或转移。

Ⅱ 债券收益率和价格变化的关系是什么

国债的收益率与价格一般是呈现负相关的关系。也就是当国债价格上升时，收益率会下降；而当国债价格下降时，收益率会上升。

而之所以二者会呈现出这种负相关的关系，其实是和市场的供求情况有关。因为债券价格上升往往代表买的人很多。而为了降低成本，国债的利率自然就只能下降。而反过来，国债价格下降，就代表着购买的人比较少，市场供过于求。而为了增加产品的吸引力，自然就会去上调利率。

当然，国债价格上升，很可能也会使得投资者不再购买。而买的人少了之后，供给变多，就可能会由供不应求变为供过于求，从而又出现利率上调来吸引投资者购买的情况。

一般银行利率上调，高于国债的平均收益率时，投资者就可能会更倾向于去银行存款。而这也就会使得购买国债的人变少，从而也就会导致国债价格下跌，推升国债的收益率。反之，银行降息，投资者涌入国债市场，就可能会推高国债价格，从而降低国债的收益率。
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Ⅲ 债券的价格和收益率之间是什么关系啊

债券收益率=（到期本息和-买入价格）/（买入价格x持有期限）x100%

期限的单位为年。
所以说，债券的卖出价格越高或买入价格越低，其收益率越高，而债券的价格是随市场的波动而变化的，与收益率无关。

Ⅳ 已知债券价格 求收益率

式中：

y为到期收益率；

PV为债券全价（包括成交价格和应计利息，下同）也是题者的题目中的B价格；

D为债券交割日至债券兑付日的实际天数；

FV为到期本息和，其中：贴现债券FV=100，

到期一次还本付息债券FV=M+N×C，

附息债券FV=M+C/f;

M为债券面值;N为债券偿还期限(年)； C为债券票面年利息； f为债券每年的利息支付频率。

题者说的表格没有找到，债券的收益率是这样计算的。

Ⅳ 为什么债券价格和债券收益率成反比

举个例子，你有一张面值100元的债券，息票利率10%，价格100，一年后还本付息后，你有110元，那么收益率为10%。同样的债券，当价格为101元时，一年后还本付息后，你还是有110，但收益率为9%。可以看出债券价格与收益率成反比。

Ⅵ 债券价格 收益率的计算

手工用插值法。
如果有计算机，可以用excel表格计算！可以采用excel自己带的的公式；或者自己作一系列现金流（-800，150，150，......150,1150)，然后用公式求内部收益率！

设债券的半年到期收益率为r，
有950=40/(1+r)+40/(1+r)^2+40/(1+r)^3+…+40/(1+r)^39+1040/(1+r)^40
解得 r=4.2626%
所以，等价年到期收益率=4.2626*2=8.5252%
有效年到期收益率=1.042626^2-1=8.7068%

到期收益率 = / [(M+V)/2]×100％

M=面值；V=债券市价； I=年利息收益；n=持有年限

假设某债券为10年期，8%利率，面值1 000元，贴现价为877.60元。计算为 [80+(1000-877.60)/10] / [(1000+877.60)/2] ]×100％ =9.8%。

Ⅶ 债券市场的收益率与价格的关系

1.债券的息票率大于市场收益率,债券价格就大于面值
比如1000面值的，票面利率10%，市场利率7%，单利计息。三年后你可以得到1300的收回。但是你按照市场利率存入银行，三年后你只能得到1210元。所以你买债券的时候就不会只收你1000元，会多收你90元在三年后的现值。
息票率大于市场收益率意味着投资者能够获得超额收益，必然造成这种债券供不应求，价格上升

2.债券价格上升,到期收益率下降
债券收益率=（利息+到期价格-发行价）/购买价
比如债券面值100块，票面的利率5%，到期收益为5元。
债券价格涨到110块，到期收益不变还是5元，利率下降至4.545％

债券收益率一般多指到期收益率，收益率与价格为负相关，价格越低收益率越高，反之，价格越高收益率越低。

当更多钱涌入债券市场，势必推高债券的价格，而债券的面值是100元/张，其市场价格是上下浮动，但到期后仍然是按100元赎回；如果当前的某只债券的价格是99元/张，其年利率是2%。那么它的收益包括1元折价+每年的利息，即收益率=[（100-99）+100*2%]/99*100%=3.03%；如果资金推高债券价格达到101元，其债券的利率还是2%，那么到期赎回还是按100元赎回，它101元成本买的，就会亏损1元；即收益率=[（100-101）+100*2%]/101*100%=0.99%；最后收益率低了很多。

在收益率降低条件下买债券，是因为大量的资金认为，经济滑坡，影响实体经济，企业的利润会降低，会促使股票下跌。同时国家为了刺激经济，银行会开始进入降息周期，现在买入债券就是为了锁定现在的收益率，而避免未来可能降低的利率和收益率，同时也避免股票市场的风险。

Ⅷ 收益率与债券价格

设原债券基本价为X,则()X-99.10)/X=5.242%.得出X值后,假设我们不知道后面价格为104.95元,我们设置为Y,则(X-Y)/X=4.242%,代入X值就知道Y是104.95了