㈠ 债券期限
这只债券是含有回售和调整票面利率的条款的。
就是在债券发行5年期满时发行人可以提前公告来调整票面利率。
在公告发布以后投资者可以选择回售或者继续持有。
也就是说从期限上来说这是一只10年期的债券，但是由于有回售权，实际你可以把它当成一只5年期的债券来看，因为5年末可以回售。
㈡ 为什么持有期与到期期限一致的债券不存在利率风险这句话怎么理解以及算下一年价格的问题，举个例子，
如果你中间不转手卖出债券，那么债券到期时兑付的价格就是你卖出的价格+当期利息，这个时候不存在面值折价的问题，所以不存在利率风险，只是可能同样期限，别人一年赚20%，你一年赚10%。
债券购买时距离到期年数为5年，说明这是五年期的债券，当初价格为1000，如果这是利率从10%变成20%，下一年的现值为741，计算逻辑为每年现金流利息按利率20%折现：
PV=100/(1+0.2) + 100/(1+0.2)^2 + 100/(1+0.2)^3 + 1100/(1+0.2)^4 = 741。
㈢ 债券计算期限问题
第一题：期限8年，题目已知
第二题：期限为10年，2004年1月1日买某企业2001年1月1日发行，已经过了3年，所以期限是7年
㈣ 债券的价格变动与期限的关系
通常债券的期限越长，久期（ration）越长。而久期长得债券，对利率变动敏感，同样的利率变动，债券价格波动大。
因此我们可以说，其他条件相同时，期限越长的债券，其价格变动受利率变动影响越大。
㈤ 债券回购期限 是按首次交易日期往后算 还是首次结算日期往后算的
债券回购期限是按实际公历天数来算的(并不是按交易日的天数来算)，如回购期限是一天，那么第二天该债券回购就会到期，如果是七天，就是一个星期后到期，你是周三做的七天期限的回购，那么到期日就是下周三。
对于补充问题的回答：只要你交易债券回购的当天即首次交易日就是首次结算日，你这个问题根本就没有实质性区别。
㈥ 债券到期期限和债券偿还期限有区别吗
1.从概念上讲：
债券到期期限和债券偿还期限的含义是一样的，都是指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间。
2.从时间上来讲：
债券到期期限是指债券到期的那一天，即偿清本息之日的具体日期；而债券偿还期限是指一个时间过程，即从债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间间隔。
3.如何区别：
从债券到期期限的“到期”和债券偿还期限的“偿还期”里的关键字来区分。
㈦ 债券的到期期限与持有期
这个跟你当时购买的商品有关系
㈧ 债券期限与债券发行价格和面值差额的关系
根据公式： 发行价格/票面价值 = [1 -1/(1+i)^n]*票息率/i + 1/(1+i)^n
1、当票面利率=折现率，二者差额为0
2、当票面利率< 折现率，发行价格小于面值，折价发行，n越大，发行价格/票面价值越小，即发行价格比票面价格低的越多
3、当票面利率> 折现率，发行价格大于面值，溢价发行，n越大，发行价格/票面价值越大，即发行价格比票面价格大的越多
公式的推导过程：
债券价格=每年利息X年金现值系数+面值X复利现值系数
公式
V=CF*(p/A,i,n)+M*(p/s,i,n)=票面价值*票息率*[1/i -1/i(1+i)^n]+票面价值/(1+i)^n
推出，
V/票面价值 = 票息率*[1 -1/(1+i)^n]/i+1/(1+i)^n
字母代表
V—债券的价格
M—面值
n—到期的年数
i—折现率
太费劲了，供参考！哈哈
㈨ 债券的期限如何计算
我帮你
债券价值V=I*（P/A，i，n）+M*（P/F，i，n）
n=10年时
V=100*5.5602+1000*0.3320=888.02
因为是折价发行为887
所以期限为10年
㈩ 对于短期债券而言，对于期限与持有期相同的债券来说没有利率风险这句话咋理解啊这里的期限指
短期债券的发行者主要是工商企业和政府，金融机构中的银行因为以吸收存款作为自己的主要资金来源，并且很大一部分存款的期限是1年以下，所以较少发行短期债券。
政府发行短期债券多是为了平衡预算开支。美国政府发行的短期债券分为3个月、6个月、9个月和12个月四种。我国政府发行的短期债券较少。
通常全年天数定位360天，半年定位180天。利息累计天数则分为按实际天数（ACT)计算（ACT/360,ACT/180）和按每月30天计算（30/360,30/180)两种。
你应该是说期限而不是期指吧？
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。