⑴ 如果利率下降应买长期债券还是短期债券哪种债券利率风险更大
首先假设长期债券和短期债券都是固定利率债券。
那么，如果未来市场利率下降，发行人能以更低的利率发行新债券，则原来发行的债券成本就显得相对高昂，而投资者则获得了相对于现行市场利率更高的报酬、那原来发行的债券价格将上升；反之，如果未来市场利率上升，新发行债券的成本增大，则原来发行的债券成本就显得相对较低，而投资者的报酬则低于购买新债券的收益，那原来发行的债券价格将下降。
既然如果利率下降，无论是长期债券还是短期债券，它们的价格同样都将上升，那么，投资者更愿意持有短期债券，短期债券的变现能力强于长期债券，短期债券的风险小于长期债券。而一旦捕捉到收益更高的投资机会，投资者马上将短期债券变现，投入新项目。
⑵ 假设短期国库券的利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由25％的A公司股票和75％的B公司股票
根据资本资产定价模型，E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
A公司股票预期报酬率=6%+1.1*（10%-6%）=10.4%
B公司股票预期报酬率=6%+1.25*（10%-6%）=11%
那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
⑶ 如果报纸上显示10年期国债利率是5％,而3月期的国债利率是6％，那么此时是投资股市的有利时机吗请
此时假设经济即将进入衰退。在衰退刚刚开始时，短期债券利率通常很高，但随后开始下降。由于预期短期债券利率将要下降和期限风险溢价的影响，长期债券利率会低于短期债券利率。此时不是投资股市的有利时机。
答案仅供参考，错误之处敬请指正批评。
⑷ 假定90天期国债期货的年利率为10%，140天期国债期货的年利率为10.25%，50天后交割的面值
《建筑结构荷载规范》查询风压的那个表中 R=10,50,10..辞屌丝的
⑸ 假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用
E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf )
E(ri) 是资产i 的期望收益率;
rf 是无风险收益率;
βim (Beta) 是资产i 的系统风险，βim = Cov(ri, rm) / Var (rm);
E(rm) 是市场投资组合m的期望收益率;
E(rm) − rf 是市场风险溢价（Market Risk Premium），即市场投资组合的期望收益率与无风险收益率之差;
这里的短期国库券利率可以看成是无风险利率，也就是rf；即rf=3%，市场预期利率也就是E(rm)；即E(rm)=9.8%
所以CAPM模型估计该资产的预期收益应该是E(rm)=3%+0.5*（9.8%-3%）=6.4%
⑹ 如果利率下降，你愿意持有长期债券还是短期债券为什么
利率下降，债券价格上升，但是长期债券价格上升更多，长期债券的久期长。对利率变化更敏感，在利率下降同样大小的情况下，长期债券升值幅度更大。
一般来说，债券价格，也就是将债券未来各期的现金流折现到当前的价值。
债券基本上有两种，固定利率和浮动利率的。
固定利率债券一经发行，利率固定下来，也就不存在债券利率下跌的问题。
浮动利率债券，在每个利率重定日要调整利率，涉及债券利率下跌的问题。
讨论利率期限的问题，还要考虑不同期限的流动性及市场分割的问题。
如果你说的是债券发行阶段的问题，我觉得，债券发行利率下跌，长期债券与短期债券没有明显的可比性，因为还要考虑期限结构的问题。债券发行利率下降，对发行人有利，而对投资者而言，债券利率下降，绝对收益会减少。下降前发行的债券，相对价格将上升。
如果说的是债券存续期间，利率水平变化，对不同期限的债券的影响，就看对到期收益率的影响了，利率下降，债券的价格将上升。
⑺ 假设一张5年期国债券的年利率是2.88%，如果到期时所得利息是216元，应买多少这样的国债券
国债利息以单利计算的。
税后利息=本金*利率*年份*（1-税率）
税额=本金*利率*年份*税率
税后本息和=本金+本金*利率*年份*（1-税率）
不计利息税下：本金＝利息/（利率*年份）＝216/（2.88%*5）=1500
⑻ 如果利率下降，你愿意持有长期债券还是短期债券为什么哪种债券的利率风险比较大
短期债券，当然是长期的风险大。
⑼ 假设我购买了某债券，面值100元，利率1.5%，同期银行存款利率2%。
债券的估值不能单看票面利率，还要看其存续期限。
相同的信用等级的债券，不同的存续期其利率也是不同的。
另外，债券的票面利率并非你的到期收益率。债券的到期收益率计算公式较为复杂，是利用未来现金流的折现值来计算的。
以你的例子来说，如果是1年期的债券，一年付息一次，75元的价格，
其到期收益率高达36%。
计算过程大概是这样：
未来现金流：一年后100元本金和2元利息。
现付现金流：75=（100+2）/（1+ i%）
解出i%=36%
如果有36% 的到期收益率的债券，相对2%的一年期存款利率还是相当恐怖的。
所以另作假设。
如果是3年期的债券，一年付息一次，75元的价格，其到期收益率：
未来现金流： 三年后100元本金2元利息，二年后2元，一年后2元。
现付现金流： 75=102/（1+i%）^3+2/（1+i%）^2+2/（1+i%）
其中（1+i%）^n 的意思就是n年的折现率。i%就是到期收益率。
解出i%=12%
也是不错的收益。
如果是10年期的债券，同样的计算方法，这张债券到期收益率在4%左右。
总体来说，远低于面值的债券的安全性都是很高的，假设不存在违约风险的话。
越短期的债券的违约风险更低，相同的评级到期收益率应当更低。
债券是证券，其价格是由市场决定的，你的债券市值由当日收盘决定。但是债券与股票的不同就在于其收益在买入时就已经固定了，债券的价格走势和市场风险偏好以及利率有很大关系。如果利率上升，那么债券的到期收益率也应当上升，相对价格会下跌。如果市场避险情绪上升，则会降低债券到期收益率，相应价格会上涨。反之亦然。
⑽ 假设国债收益率为3% 市场风险组合的预期收益率为7.5%
预期收益率=（1+7.6%）*（1+1%）-1=8.68%
风险报酬=8.68%-3%=5.68%
仅供参考