⑴ 这道关于债券的到期收益率的计算题
到期收益率=(100-94)/94=6.4%
⑵ 某零息债券还剩3.5年到期,面值100元,目前市场交易价格为86元,则其到期收益率为( )
这两位的做法都不对，不能用简单的单利计算法来考虑债券估值问题。
缺少条件：多长时间记一次复利？
现在默认题中债券为半年计复利（常用复利及支付周期，因题中年限以半年为基本单位）。那么∑中i=1——7。设到期年收益为r,
Interest payment=CP=0，因为是零息债券。
Book Value=CP·∑1/(1+r)^i + 100/(1+r)^7=86，由于CP=0，
简化得 86/100=(1+r/2)^7
解得 r=4.356%
下面用金融计算器检验答案的正确性：
N=7，七次复利支付周期
I/Y=r=4.356%，到期年收益率去掉百分号
PV=86，折扣价即票面现值
PMT=0，零息债券，支付票面利息为零
P/Y=2，票面利息每年支付2次
计算终值 CPT FV
得FV=100.00
验证完成
⑶ 某银行购买每份面值为10万元、实际期限为182天的零息国库券合约共10份，实际支付958660元，收益率为多少
1.（10万*10份-958660）/958660/182*360=8.53%
2.（1000+70*10-920）/10/（920+1000）/2=8.13%
⑷ 零息债券计算问题
这道题首先是要计算该债券在现在的情况下的收益率是多少，即(100/61.39133)^(1/10)-1=5%。
那么按现在的收益率5%情况下，即么剩余到期年限所对应的价格分别是：
9年所对应的价格=100/(1+5%)^9=64.46089元
8年所对应的价格=100/(1+5%)^8=67.68394元
7年所对应的价格=100/(1+5%)^7=71.06813元
按照8年所对应的价格计算剩余到期年限为6年的收益率=(100/67.68394)^(1/6)-1=6.72%
也就是说收益率不得不上升1.72%(=6.72-5%)。
⑸ 某零息债券面值为100元,期限为2年,发行价为880元,到期按面值偿还。该债券到期
这是零息债券,它的收益率应为
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率为13.63%/2=6.81%
⑹ 关于债券到期收益率的计算题
3.5929%
⑺ 某零息债券面值为100元,市场价格为98.24元,还有182元到期,则该债券的到期收益率 请问：具体过程
票面利率都没有，哎……
⑻ 某零息债券面值为100元，期限半年，经过竞价确定市场的发行价格为95元...
你是山财金融学院二零一零级的学生吧，期中考试第一题。
⑼ .某零息债券面值为1000元，期限10年，市场利率为12%，该债权价值多大
因为是零息债券，所以在 这10年中是不付息的。仅在十年到期日的时候付给你1000元。所以到期的现金流就是1000元，然后利用贴现公式，到期现金流除以对应的资金折现系数。即
债券价值=1000/（1+12%）^10=321.9元
⑽ 《金融学》计算题 在线等答案啊 急急急 ~~某零息债券面值为100元
第一题，价格为95，收益为5，征收10%的税，收掉0.5元，实际收到99.5元。
半年收益率=99.5/95-1=4.74%
年化收益再乘以2，为9.47%，减去通胀率5%，实际税后年化收益率为4.47%
第二题，
若股价为20元，则看跌期权作废，不执行，股票每股收益4元，期权每股花费2元，实际获益每股2元，总共获益20000元；
若股价为14元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏5元，期权每股花费2元，期权每股盈利1元（15元的行权价与14元市场价的差距），所以每股损失5+2-1=6元，实际损失60000元。
若股价为8元，行使看跌期权，按每股15元卖出股票，股票每股亏损5元，期权每股花费2元，期权每股盈利7元（15元行权价与8元市场价的差距），所以每股损失5+2-7=0，盈亏平衡，不赔不赚。