Ⅰ 债券的2种投资方式,一是获取固定的利息收入,二是在市场买卖中赚差价,那个收益会更大些
当然是在市场买卖中赚差价收益较高，风险也大了。但是债券本身就是风险小的投资品种。想获得高收益，还是要投资股票或者期货。
Ⅱ 国债收入都包括什么如何计算
国债到期之前一直没卖掉，可以收取利息
若一直持有国债到到期日，可以拿回本金
若到期之前将国债卖掉，可以拿回此前之利息，以及卖断之价金。
注意：卖掉国债拿回来的钱，即卖断所得价金，其实包含了两个科目，一是此前之债息，一是卖断时债券之价格。这个叫做除息价格。
此卖断所得价金中的除息价格，扣除当初买进时之成本价格，才是买卖国债之差价。所以差价是计算出来的，并非拿回来那笔钱叫做差价。
但此差价，可能大於零，代表您赚到资本利得(capital gain)；此差价亦可能小於零，代表您赔了差价，那叫资本损失(capital loss)。
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不好意思，前辈们说的都对，本人只是稍事修润。
Ⅲ 不同品种国债期货价差多少正常
如果你是想做套利的话，推荐你用文华财经的WH4，它有个套利功能，你可以选择两个合约，然后软件会将他们的历史价差生成一个图表并显示出来。在文华官网上看，这个软件是付费的。但是之前有文华相关人员过来给我们讲解新软件功能的时候提出我们期货公司客户是可以免费使用。
Ⅳ 买一万国债，一个月收益多少
不同类型的国债，收益情况不太一样，如：记账式国债收益包括三部分:
持有期间的利息收益；
记账式国债付息方式采用年付或半年付，利息再投资可以获取再投资收益；
资本利得:记账式国债价格由市场利率和供求关系决定，低买高卖可以获取价差收益；同理，也可能会相反操作带来损失。
凭证式国债到期兑付:凭证式国债从购买之日起计息，到期一次还本付息，不计复利，不扣利息税，逾期不加计利息。
提前兑付:应计利息=提前兑付本金*提前兑付分档利率*(自起息日对月对日计算的整年数+不足整年的剩余天数/当年计息年度实际天数)。
例:2005年6月1日起息，2007年6月8日提前兑取，实际持有天数为2年+7天。提前兑付时，必须一次性全额兑付，并按兑取本金的1‰收手续费。
Ⅳ 什么是买卖价差
1、买卖价差(Bid-Ask Spread)： 买价（Bid）、卖价（Ask）之间的差异；用于衡量市场流动性。在正常情况下，价差越小，流动性越高。比如：1.3460-1.3450=10points(pts)。标准银行价差为5-10个点。
2、相对于佣金、印花税等确定性成本而言，买卖价差是一种不确定性交易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单驱动市场的价差由逆向选择成本、订单处理成本、执行成本等组成，并无存货成本。
3、由于证券以竞标方式交易，证券市场通常十分活跃。但是市场及价差仍会受一些因素影响：
1) 交易量：除非股票交易市场交投疏落，否则100至1000手以内的成交通常不会影响股票的价差或价格。然而，超过1000手的巨额交易可以引致买方出价及卖方要价上扬或下落，进一步影响价差。
2) 在外流通的股票数量：在外流通股数较少的股票，由于竞标数目较少，因此一般会有较大价差。
3) 证券的市场活动：由于证券交易量低时，竞标的股票数目减少，因此一般价差较大。在市场波动时，过高的交易量亦会令价差扩大，原因是市场制造者及专业交易者均不想承担下单买卖的风险。
4) 市场状况： "正常"的市场状况通常会缩窄价差，因为股票的供应与需求达到平衡；但是在市场迅速上扬或下跌时，价差便会扩大。
Ⅵ 债券为什么会有价差收益
债券上市买卖以后，会随着加息等的影响而变动，所以会有价差收益 也有溢价发行的
Ⅶ 国债逆回顾当天的的涨跌差价是国债的价格吗
131810那是一天期限的国债回购代码，它的开盘价和收盘价并不是当天国债的价格，必须注意一点是国债回购所交易的价格实际上是利率，更为准确一点是年化利率，所谓年化利率是指在某一段时间内所要支付或收取的利率化作以年为单位计量的利率。所谓的国债回购实际上就是资金的借贷行为，国债回购的正回购方实际上资金融资方，它以债券作为质押向市场融资，回购到期时支付本金和回购交易成交时所约定的利率所对应的利息，而国债回购的逆回购方实际上资金借出方，它把资金借给资金融资方，到期收回本金和回购交易成交时所约定的利率所对应的利息。
Ⅷ 买国债合算吗
近几年，国债因其具有信誉好、收益稳定和风险小的优势， 成为市民的主要理财手段之一。 但随着越来越多的国债品种面市以及变幻莫测的市场环境， 如何把握当前的宏观形势，选择适合自己的国债品种， 让自己有限的资金得到保值增值， 就成为普通投资者非常关心的问题。 7月19日，财政部续发行2004年记账式（三期） 国债337亿元，其中招标发行320亿元， 根据有关规定承销团甲类成员追加认购本期国债17亿元。 虽然这次国债续发是在6月份CPI指数达到5％的背景下进行， 但还是受到了市场的热捧， 当日续发行的2004年记账式三期国债 0403券 的招标价格为101.53元 利率落在4.315％ 几乎与二级市场收益率持平。尽管如此， 但一直令债市担忧的加息预期还是挥之不去，据业内人士透露， 多数投资者还是处于谨慎观望状态。 加息成为国债投资风险？ 虽然国债被称为“金边债券”， 但并不是说投资国债没有风险。国债的风险主要有两点， 即加息和时间成本。 加息不管对于凭证式国债还是记账式国债来说都不是好事，因为， 银行的利息升了也就意味着债券的利息收入减少了。 以目前市场普遍预测央行存款会加息0.25％为例， 若投资者买了10万元一年凭证式国债，利率为1.98％， 他一年后的实际收益为1980元。而加息后， 一年期银行存款即使缴纳了20％的利息税后， 每年收益也达到了2030元，这样， 投资者买国债反而亏损了50元。而三年、 五年甚至更长期的国债投资者不仅有可能承受连续加息的风险， 在持有期里，投资人只能看着利息上涨而毫无办法。 因为国债的收益一般都是在期满时才能得到，且到期一次还本付息， 不计复利。即投资者只有在债券到期时才能连本带利收回资金， 如果中途有急事需要支取，就要蒙受一定的利息损。 升息预期下如何投资 股市里有句俗语“机会是跌出来的”，从投资角度讲， 价格越跌越低，偏离正常价值也就越大。在市场稍微理性后， 价格最终会回到价值附近。以上交所国债市场为例， 由于升息预期的存在以及央行两次提高存款准备金率， 导致国债指数从最高的102.08点下跌至最低的91.10点， 跌幅高达10.75％，而机会就在这个最低点出现。 对投资者而言，较低的价格便有利可图。 二级市场上价格的波动则很好地为投资者提供了博取价差的机会。 在升息预期环境中，部分长债的浮筹极易被清洗掉， 再加上不可预知的利率，也有利率下调的可能。故此， 现价持有80元左右的中长期债对于部分投资者而言， 是可以考虑的。 尤其是对利率不太敏感以及长期青睐凭证式国债的老年投资者。 总之，投资者的性质决定了目前国债仍具有一定的投资价值。 除短债投资外， 浮息债的价值也已被市场多数投资者所认同。 目前上市的两只浮息债，虽然浮动不大，分别为0.62％和0. 38％，但绝对价值都在100元以下，且剩余期限不长， 可作为投资者规避风险的一个主要选择。
Ⅸ 债券为什么会有价差收益
债券的投资收益主要由两部分构成:一是来自债券固定的利息收入，二是来自市场买卖中赚取的差价。这两部分收入中，利息收入是固定的，而买卖差价则受到市场较大的影响。基本面、资金面、新券发行、市场人气和国际市场是影响债市波动的四大因素，与投资者的价差收益有直接关系。 基本面是债市走向的决定因素，主要包括宏观经济运行状况，货币政策和财政政策变动等。这三者的关系是，宏观经济形势决定货币政策和财政政策变动，而货币政策和财政政策变动将促进宏观经济向预定的目标发展。所以从这个关系看，判断好宏观经济形势对债市投资很重要。而对其分析主要把握好如下几个指标:CPI，固定资产投资增长情况，PPI，GDP增速，进出口增长情况等。这些指标如果增长过快，则意味着经济出现过热， 宏观调控就显得较为必要。而宏观调控的主要手段就是对货币政策和财政政策进行适度紧缩，具体表现形式就是升息、提高存款准备金、加大税收征管，减少财政赤字等。升息等紧缩性货币政策将直接抬高债券的到期收益率，进而降低其市场价格。而减少财政赤字等将直接影响国债的供求，进而抬高债券的价格。资金面也是影响债市的重要因素，今年的债券牛市行情主要就是资金宽松推动。资金的松紧主要体现在货币市场短期利率上，而短期利率的变化将通过机构的投资行为进而对中长期利率造成不同程度的影响。反映资金松紧的几个主要指标是，商业银行存贷差、外汇占款增长情况、商业银行在央行的超额备付金比率。目前，商业银行存贷差不断扩大；受 人民币升值影响，外汇占款迅速增加，银行间的流动性十分宽裕，债市处于严重供求不平衡的状态，所以许多机构不惜抬高价格买入债券。在这种情况下，前期建仓的投资者如果将手中的债券卖出，将获得不错的收益。还有，新券的发行和央行每周二和周四的公开市场操作结果也对债市走势产生较大影响。目前新券的发行主要是参照二级市场同期限债券的收益率来定价的，如果新券的发行利率大幅高于或低于二级市场的同期限品种，将直接带动债券市场的大幅下挫或快速上涨。公开市场操作直接代表着央行的微观货币调控，其结果将反映银行间资金的松紧状况，公开市场央票招标利率走高预示着短期资金偏紧，债市将面临利空；否则则相反。所以喜欢做短