㈠ 知道国债年收益率,债券违约率,违约损失率,如何求预期收益率
预期收益率=国债年收益*（1-债券违约率*违约损失率）
㈡ 债券 收益率 例题
设到期收益率为y
每年可收到的利息为100*8%=8
因为债券的买入价格为95元，所以4年中该债券所得到的总收益的现值应该等于其价格，
即每年收到的利息的贴现和最后本金的贴现之和为95
每年计一次息，一共贴现4次，而贴现率用的就是到期收益率
8/(1+y)+8/(1+y)^2+8/(1+y)^3+108/(1+y)^4=95
解可得y=9.5%
PS：这里的(1+y)^2就是(1+y)的平方
另，这个方程正常解起来比较麻烦，当然可以用excel或是什么方便的程序来算，但如果手边只有计算器的话，那就用尝试法，
比如这里先带入一个10%试算，然后再进一步精确，这是考试时相对适用的解法
㈢ KPMG风险中性定价模型如何计算债券违约率。
设P为该债券1年内的非违约概率，根据KPMG风险中性定价模型有，k=16.7%;回收率=0;i=5%
P(1+16.7%)+(1-P)(1+16.7%)x0=1+5% 可求得P=89.97%，即其违约概率为1-89.97%=10.03%
㈣ 怎么计算不违约概率
=(1-1%)(1-2%)(1-5%)(1-10%)(1-15%)
=71%
㈤ 债券信用评级aa说明有多大概率违约
这个信用评级和违约率没有什么直接的联系，有这个信用评级证明企业在信用及合同履行情况有较好的执行记录，但是并不能保证不出现违约的情况，所以合作前要确认好合作条款的各项内容，白纸黑字写下了才是硬道理。
个人观点，望采纳~
㈥ 债券价格的计算题
发行价格时价值为80*(P/A, 6%,5)+1000*(P/F, 6%,5)=1084.25
两年后价值为80*(P/A,6%,3)+1000*(P/F, 6%,3)=1053.46
㈦ 假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少
解：
风险贷款的价格r*=(1+r)/(1-d)-1=(1+2%)/(1-20%)-1=0.275=27.5%
㈧ 带有违约风险的债券到期收益率怎么算
为了弥补这个风险，证券发行人必须要给予一定的补偿。
881.94*（1+r）=1050
那么在此基础上，对于10%的可能违约的情况
907.14*（1+r）=0.1*400+0.9（1000+50）就可以求得了。
在一般情况下，短期债券的到期日低于长期债券的到期日，长期债券到期日低于股票到期日（股票无到期日，即到期日无穷大），因此短期债券的利息最低，长期债券高于短期债券利息，股票投资回报率超过债券投资回报率。
违约风险溢价（Default Risk Premium）是指债券发行者在规定时间内不能支付利息和本金的风险。债券信用等级越高，违约风险越小；债券信用等级越低，违约风险越大。违约风险越大，债券的到期收益率越高。
违约风险溢价一般会被添加进无风险真实利率里，以补偿投资者对违约风险的承受。公司债券或多或少都存在违约风险，政府债券通常被认为是没有违约风险的。