6个月期国债即期利率为4

㈠ 债券的即期收益率和平均收益率各式什么_ 求大神帮忙，谢谢！！！

债券的到期收益率（YTM）是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。
即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2。
p--债券价格
c--现金流金额
r--持有期收益率
m--债券卖出时价格
n--债券期数

㈡ 什么是即期利率与远期利率

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。

远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。

(2)6个月期国债即期利率为4扩展阅读：

即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。

在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化。

参考资料来源：网络-即期利率

参考资料来源：网络-远期利率

㈢ 如果3个月期即期利率为10%，6个月期即期利率为10.5%，计算3*6的远期利率。

㈣ 债券的即期收益率是（）。

即期收益率的计算公式 ：
ic＝本期收益率;
Pb＝息票债券的价格;
C = 年息票利息.

你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%

㈤ 国债即期收益率的问题

即期收益率=[每张国债剩余期限应记利息/（该国债交易价格+应计利息）]/期限（年）

注意：
1、该计算不包括手续费，如果要算购买成本，那么即期收益率=[每张剩余期限应记利息/（该国债交易价格+应计利息+平均每张国债手续费）]/期限（年）

2、要把剩余期限化成年为单位，比如剩余期限是5年50天，那么化成年就是（5+50/365）年 =5.137年

3、剩余期限应计利息=票面利率*剩余期限（年）*100 [要象2点那样化成年为单位]。比如票面利率3.65%，剩余5年50天，就是：3.65%*5.137*100

4、其实一般的网站都统计出来了，计算过程也很简单的，不妨试试。

5、比如，国债交易价格99元每张，票面利率3.65%，年付息一次。剩余期限5年50天。应计利息3.15元，买一手成本5元。考虑手续费计算。

即时收益率%=[（5+50/365）*3.65/（99+3.15+0.5）]/（5+50/365）

㈥ 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2556元,那么市场6个月的即期利率为

选B，计算方式是[(100-99.2556)/99.256]/0.5=1.5%
解释如下：对于债券或利率来说其所表达的收益率或利率都是以年化利率进行表达的，也就是说把一定期间内的收益转化为以年为单位的收益。
这是金融行业的默认使用规则，你最简单看一下银行相关的短期理财产品，其所说的预期收益率都是年化收益率，另外银行的活期和低于一年以下的定期存款所标示的利率也是年化利率。

㈦ 国债4%年利率怎么算

1.整存整取
一年
4.14
二年
4.68
五年
5.85
2.国债
2010年3月1日至2010年3月21日发行2010年凭证式（一期）国债，发行总额500亿元，其中1年期250亿元，票面年利率2.60%；3年期250亿元，票面年利率3.73%。比同期银行定期储蓄高一点，银行1年期利率是2.25%；3年期是3.33%。1千元本金为例，买一年期国债多得3.5元；3年期每年多得4元。

㈧ 关于债券和利率的问题

到期一次还本付息的债券定价：
P=S/[(1+r)^n]
式中，P为债券交易价格；r为利率或贴现率；n为债券日期或偿还期限；
S为期值或到期日本金与利息之和

一张面额为1000元的政府国债，期限一年，收益率为6%,现在实际利率涨到10%
即S=1000(1+6%)=1060元,n=1,r=10%
则交易价格P=S/[(1+r)^n]=1060/(1+10%)≈964元

也就是说你用1000元买的国债，一个月后因为实际利率涨到10%，导致这张国债现在只能卖964元，赔了36元

㈨ 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元，6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%，请问欧元远期是升水还是贴水

根据利率平价理论，即期利率高的货币远期贴水，本例中欧元的利率5%高于美元，远期欧元贴水。
即期汇率1欧元=1.2600美元，欧元贴水，贴水年率与利差一致，6个月的远期汇率：1欧元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元