国债利差数据

① 2年期国债收益率、10年期国债收益率、10年国债与2年国债收益率利差数据哪里拿

http://yield.chinabond.com.cn/icbweb/index.htm?lx=yc
中国债券信息网

② 债券里的信用利差有什么参考指数或者指标么

信用利差指的是该利率品种(利率债)和国债利率的差额，通常国债被视为无风险利率，利率债在国债利率的基础上加一个风险溢价用来补偿利率债的风险。债券的价格是跌了，因为债券利率上涨了。

③ [转载]为什么可以把长短期国债利差的增减变化当做研判

答案是肯定的。一般地，根据投资者的风险偏好及风险溢价理论，长期国债的收益率要比短期国债的收益率高，因为长期国债的期限相对较长，潜在的不确定性因素就会较多，所以相比短期国债而言，就要有一定的风险溢价补偿。 因为根据过往经验，一般地，在经济扩张期， GDP的增长幅度和通货膨胀的速度都较大，且市场名义利率保持不变或有小幅提高（一般在经济扩张期，利率的提升幅度要小于CPI的增长幅度）。这样一来，一旦投资者意识到经济即将要步入扩张时期的话，他们就会相应地增加短期国债的持仓量而减少长期国债的持仓量，这样一来的结果便是：短期国债由于受到市场的追捧，价格自然上涨而收益率下降；长期国债由于受到市场的抛压，价格自然下跌而收益率上升。于是，长短期国债的利差便加大。 同理，根据过往经验，一般地，在经济紧缩期， GDP的增长幅度缓慢， CPI的值也较小或为负，同时市场名义利率保持不变或有小幅下降（一般在经济紧缩期，利率的下降幅度要小于CPI的下降幅度）。这样一来，一旦投资者“嗅到”经济即将步入紧缩期的话，他们就会相应地增加长期国债的持仓量而减少短期国债的持仓量，这样一来的结果便是：长期国债由于受到市场的追捧，价格自然上涨而收益率下降；短期国债由于受到市场的抛压，价格自然下跌而收益率上升。于是，长短期国债的利差便收窄。 总之，长短期国债利差的变化取决于投资者风险偏好的变化。当宏观经济转好（经济扩张）时，通胀预期开始不断增强，投资者通常放弃配置长期债券转而配置短期债券甚至股票之类的高风险资产，此时长短期债券的利差开始不断扩大;当宏观经济恶化（经济紧缩）时，投资者预期未来将面临通缩的局面，投资者通常放弃配置短期债券甚至股票之类高风险资产转而配置长期债券，此时长短期债券的利差开始不断缩小。

④ 国债与企业债的利差怎么算

1年期的年利率为3.7%，3年期的年利率为5.43%，5年期的年利率为6.00%.

⑤ 请问一下国债的数据怎么看能不能买

你只看“到期收益率”就是了，只有3.455%；低于现在的一年期存款利率，同样这个国债的利率只有2.0000%，差了银行利率一半，所以这种国债价格不会怎么涨，同时还要支付买卖两次交易费用，以及价格下跌的风险。建议买利率比较高一点的国债，或者存银行，因为现在买卖国债赚不了太多钱，还要承担风险，例如银行未来还要加息。

⑥ 如何计算公司债相对于国债的利差

当然是国债啊，国债是国家信用做担保，不可能违约付不起利息的，公司债就不好说了，经济好时行，如果经济不好了，企业债经常出现违约情况。

⑦ 长短期国债利差

解释利率的期限结构差异，我觉得流动偏好理论比较好。
流动性偏好理论(Liquidity preference theory)由希克斯(Hicks,1939)和
卡尔博特森(Cubertson,1957)提出，其基本假定为：投资者是风险厌恶型的，一
定利率下长期债券价格的较大波动使得他们一定会要求补偿与长期债券相伴的
市场风险， 因此短期债券利率水平要低于长期债券，范.霍恩(Van.Horne,1965)
认为，远期利率除包括预期信息之外，还包括风险因素，它可能是对流动性的补
偿。
流动性偏好理论认为风险和预期是影响国债利率期限结构的两大因素，由于
经济活动具有不确定性，对未来短期利率是不能完全预期的。投资者是风险厌恶
的，并更加愿意持有短期的债券资产，并要求长期债券资产有一定的利率补偿（贴
水）。借款人（债券发行方）偏好于发行长期债券，并且愿意支付相应的利率补
偿。
采取一次持有到期的长期债券投资比采取多次投资短期债券并进行转期的
投资战略风险要高，所以两种投资战略的收益不同。到期期限越长，利率变动的
可能性越大，利率风险就越大，投资者为了减少风险，偏好于流动性较好的短期
国债。长期债券的收益率相对于短期债券收益率有一个流动性升水。期限长的债
券利率相对于短期债券利率，在参考预期理论之外，投资者还要求有一部分由于
流动性差别而导致的贴水（或称风险报酬）。
即：
(1+ Rn )n = (1+ R1)(1+ R2 + L1)(1+ R3 + L2)
(1+ Rn + Ln )
?1
式中L1、…、Ln 为未来各时期的流动性报酬。

当然，市场分割理论和纯预期理论也有各自的道理，但流动性偏好理论看作是两种理论的折中，似乎各有说服力。
偶的水平有限，如有差错，希望高人指正

⑧ “国债收益率差”是什么意思

国债收益率差是指今天国债的收益率与上一年收益率的差值。具体来讲：
国债收益率是指投资于国债债券这一有价证券所得收益占投资总金额每一年的比率。按一年计算的比率是年收益率。债券收益率通常是用年收益率“%”来表示。
比如今年国债的收益率为105%，去年的是103%，那么这个率差就是2%

⑨ 怎么计算信用利差它的具体操作是什么

信用利差的计算方法一般是采用滚动债券的加权平均利率，然后根据不同的评级计算不同的信用利差。 最高的aaa价差很小，低等级和垃圾债券的价差很大。 你需要建立一个数据库，国债统计5年期国债的收益率，信用债统计每天或每周新发债券的收益率。 发行新债券后，添加新债券并删除最旧的一批。 可以获得动态的信用利差数据。

信用利差通常来说是债券信用等级越高，信用利差的大小就越大，而债券信用等级越高，利差就会越小，所以我们在进行债券评级的时候，也可以根据债券的不同信用等级进行不同的债券评级。我们知道债券信用等级评定有三个参考，一是主观评级，二是市场评级，三是财务报表评级。