该债券市场价格为960元

⑴ 一张面值为1000元的债券,债券的息票率为6%每年付息一次,该债券的市场价格为980元则该债券的当期收益率为

一张面值为1000元的债券，债券的息票率为6%每年付息一次，可得：

每年的利息收入=1000*6%=60元

当期收益率=60/980=6.12%

(1)该债券市场价格为960元扩展阅读

面值为1000元的债券，当时的市场利率为7%，债券的年息票率为7%，一年付息一次。债券距到期日还有3年，市场利率为8%,如果直至到期日，市场利率不变，问该债券在距到期日3年、2年、1年的当期收益率。

这里需要注意的是虽然每年年底支付的利息额都是70元，但随着到期日的接近，债券价格在不断逼近面值，因此当期收益率ic在不断减小，逐渐接近票面利率。

若还有3年到期， 债券价格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元 ic=70/974.23=7.19%

若还有2年到期，债券价格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17ic=70/982.17=7.12%

若还有1年到期，债券价格=1070/(1+8%)=990.74 ic=70/990.74=7.07%

⑵ 已知1年期即期利率5%，2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元，息票率为10%

每年的息票=1000*10%=100元
假设三年的即期利率是t，那么有：
100/(1+5%)+100/(1+6%)^2+1100/(1+t)^3=960

t=4.87%

第二年到第三年的远期利率，设为i
(1+t)^3=(1+6%)^2*(1+i)
解得，i=2.65%

⑶ 关于债券的计算题

到第三年末，还有2年到期，4次付息，每次支付利息额为1000*7%/2=35元，当时的半年市场利率为5.8%/2=2.9%.
第三年末债券价格=35/(1+2.9%)+35/(1+2.9%)^2+35/(1+2.9%)^3+35/(1+2.9%)^4+1000/(1+2.9%)^4=1022.36元

第二题，计算持有期收益率，pv=960，FV=1022.36，共6期，每期付息35元，
计算收益率没有简单公式，在excel中输入
=RATE(6,35,-960,1022.36)
计算得到半年收益率为4.61%，所以年化收益率为9.22%。

⑷ 一张10年期的公司债券，票面利率是10%，面值是1000元，每年支付一次利息，距离到期日2年，市场价格为960元

该债券的理论价格为
1000*10%/（1+12%）+（1000+1000*10%）/（1+12%）2
即：（一年利息的一年期现值）+（一年利息及本金的两年期现值）

⑸ 某债券市场发行三种债券，A种面值为1000元，一年到期本息和为1040元；B种面值为1000元，但买入价为960元

A:1000*(1+a^12)=1040;
B:960*(1+b^12)=1000;
C:1000*(1+c^6)=1020
B>C>A

⑹ 某一债券面值1000元，5年偿还期，年息30元（即年利率3%）；该债券当期市场购买价格为960元。 计算： 1）名

PV=-960，FV=1000，PMT=30，n=5，
所以收益率为3.8959%

⑺ 某债券面值为100元 票面利率为6% 期限10年，该债券现在的市场价格为960元，求它的现时收益率

基本上市场价格是960元，面值100,你把它当成百分比就好
现时收益率（current yield)=利息/市场价格
所以等于1000＊6%/960 =60/960=6.625%

参考看看

⑻ 某公司发行5年到期债券，票面面额为1000元，售价为960元，年息票面利率为7％，半年付利息一次，

半年付息，每次支付1000*7%/2=35元
五年到期，共付息10次。
售价960元，则设半年的到期收益率为i，则有
960=35/(1+i)+35/(1+i)^2+35/(1+i)^3+35/(1+i)^4+35/(1+i)^5+35/(1+i)^6+35/(1+i)^7+35/(1+i)^8+35/(1+i)^9+35/(1+i)^10+1000/(1+i)^10

用插值法计算，或者用excel计算，在excel中输入：
=RATE(10,35,-960,1000)
计算得，半年利率4%，全年到期收益率为8%

⑼ 设一债券每年现金流入为100元,共5年,第五年年底再得本金1000元,其现在价格为960元，求利率

此债券按本金1000元计算年利率为10%。如按债券价格960元计算年利率为10.42%。