经典债券模型matlab

① 债券的定价模型有哪几种

股票估值分两大类：
绝对估值和相对估值
绝对估值就是用企业数据结合市场利率能算出来的估值
具体思路就是将企业未来的某种现金流（经营所产生的现金流，股息，净利润等）用与其在风险，时间长度上相匹配的回报率贴现得到的价值
常见的方法有三中：
1.Discounted Cash Flow(DCF)现金折现法
2.Dividend Discount Model（DDM）股息折现法
3.Earning Growth Model（EGM）盈利成长法
三种方法从不从角度去看公司所产生的价值，然后用相应的折现率将未来的现金流变成公司的现值，理论上三者得出的结果是一样的，但由于操作上的不同处理，往往会得出不一样的数据，而这些数据大体上应该相同，差异则体现了计算时对公司的不同解读
相对估值在操作上相对简单，在默认市场对同类股票估值正确的前提下，用不同的企业数据（账面股本价值，销售额，净利润，EBITDA等）乘以相应的乘数（乘数是由市场上同类股票的估值除以其相应的企业数据得出的）
由于未来因素具有不确定性，无论用绝对估值和相对估值得出的往往都是一个价格区间

债券的估值则相对简单
对于现金流稳定的债券（如国债，假定无风险，未来现金流完全确定），只需找到和其风险，时间长度相应的市场利率，折现即可得出债券的价格，此种方法类似与股票的绝对估值法

② 谁能给我一个ITTI的视觉显著图经典模型的matlab代码

matlab 的绘图命令 （你还可以在网页多找一下，matlab论坛等都可以学习的）
1.plot(y)

功能: 画一条或多条折线图。其中y是数值向量或数值矩阵。

说明：当y是数值向量时，plot(y)在坐标系中顺序的用直线段连接顶点（i,y(i)）画出一条折线图;当y是数值矩阵时，Matlab为矩阵的每一列画出一条折线，绘图时，以矩阵y每列元素的相应行下标值为横坐标，以y的元素为纵坐标绘制的连线图。

例21：画出向量[1,3,2,9,0.5]折线图。

解:MATLAB命令为

y=[1,3,2,9,0.5];

plot(y)

2. plot(x,y)

功能:画一条或多条折线图。其中x可以是长度为n的数值向量或是n´m的数值矩阵，y 也可以是长度为n的数值向量或是n´m的数值矩阵。

说明：

¬当x ,y 都是长度为n的数值向量时，plot(x,y)在坐标系中顺序的用直线段连接顶点（x(i),y(i)）画出一条折线图;

­当x 是长度为n的数值向量且y是n´m的数值矩阵时，plot(x,y)用向量x分别与矩阵y的每一列匹配,
在同一坐标系中绘出m条不同颜色的折线图;

®当x 和y都是n´m的数值矩阵时，plot(x,y)分别用矩阵x的第i列与矩阵y的第i列匹配,在同一坐标系中绘出m条不同颜色的折线图。

注: plot(x,y)命令可以用来画通常的函数f(x)图形,
此时向量x常用命令x=a:h:b的形式获得f(x)函数在绘图区间[a,b]上的自变量点向量数据,对应的函数向量值取为y=
f(x)。步长h可以任意选取，一般,步长越小,曲线越光滑,但是步长太小,会增加计算量,运算速度要降低。通常步长h取为0.1可以达到较好的绘图效果。如果想在图形中标出网格线，用命令：plot(x,y)，grid
on即可。

例22：画出函数y = sin x2 在-5 £ x £ 5 的图形。

解: Matlab 命令:
x=-5:.1:5;↙
%取绘图横坐标向量点x

y=sin(x.^2); ↙

plot(x,y),grid
on↙

例23：画出椭圆 的曲线图。

解:对于这种情形，首先把它写成参数方程 。

Matlab 命令: t=0:pi/50:2*pi; ↙

x=5*cos(t); ↙

y=2*sin(t); ↙

plot(x,y) ,grid on

3. plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3…)

功能:在同一图形窗口画出多条不同颜色曲线，曲线关系为

。

例24：在同一图形窗口画出三个函数y = cos 2x ,y = x 2 ,y = x的图形,-2£ x £ 2 。

解:Matlab命令：

x=-2:.1:2; ↙

plot(x,cos(2*x),x,x.^2,x,x) ↙

legend('cos(2x)','x^2','x')
↙

4．ezplot(F,[xmin,xmax])

功能:画出符号函数F在区间[xmin,xmax]内的图像

说明: F是只含有一个变量的函数。如果区间[xmin,xmax]缺省,默认区间为

[-2pi,2pi]

例25：绘制 在 间的图形。

Matlab命令：syms t↙

ezplot(‘2/3*exp(-t/2)*cos(3/2*t)’,[0,4*pi])↙

5．二维特殊图形

除了plot指令外，Matlab还提供了许多其它的二维绘图指令，这些指令大大扩充了Matlab的曲线作图指令，可以满足用户的不同需要。

表2.4绘制二维图形的指令

函数名称

功能

函数名称

功能

bar

直方图

loglog

双对数曲线

barh

垂直的直方图

semilogx

x轴对数坐标曲线

bar3

三维直方图

semilogy

y轴对数坐标曲线

bar3h

垂直的三维直方图

polar

极坐标曲线

hist

统计直方图

stairs

阶梯图

pie

饼图

stem

火柴棍图

pie3

三维饼图

pcolor

伪彩图

fplot

数值函数二维曲线

area

面积图

ezplot

符号函数二维曲线

errorbar

误差棒棒图

gplot

绘拓扑图

quiver

矢量场图

fill

平面多边形填色

ribbon

代状图

例26：练习指令bar,stairs,pie,pie3,stem,area.

解:Matlab命令：

x=1:5;

subplot(2,3,1),bar(x),title('直方图')↙

subplot(2,3,2),stairs(x),title('阶梯图')↙

subplot(2,3,3),stem(x,'rp'),title('火柴棍图')↙

subplot(2,3,4),pie(x),title('饼图')↙

subplot(2,3,5),pie3(x),title('三维饼图')↙

subplot(2,3,6),area(x),title('面积图')↙

③ 经典bouc-wen模型方程怎么求解 matlab

通过这个子函数可以求出fyp的所有值.然后在主程序中添加一个选择fyp中为0的元素,另外需要考虑求解精度,fyp中的符合条件的元素未必能完全等于0,误差范围在10e-6,差不多就行了.
在主程序中的代码大致如此
n=length(fyp);
p=1;
for i=1:n
if abs(fyp(i))

④ 如何利用R或matlab计算二元GARCH模型下最优套期保值比率

在Matlab中，如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形，可以使用plotyy函数，它能把具有不同量纲，不同数量级的两个函数绘制在同一个坐标中，有利于图形数据的对比分析。使用格式为：plotyy(x1,y1,x2,y2)
x1,y1对应一条曲线，x2,y2对应另一条曲线。横坐标的标度相同，纵坐标有两个，左边的对应x1,y1数据对，右边的对应x2,y2。

⑤ 如何用matlab构建一个债券价格时间序列数据

比如，时间（秒）从1到9999，储存在a(...)里面。 for i=1:9999 B(i)=length(find(a==i)) end plot(B) 横坐标是时间（秒）从1-9999 纵坐标时每一个秒下的采样点个数。

⑥ 如何使用matlab实现Black-Scholes期权定价模型

参考论文 期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。 关键词：Matlab；教学实践 基金项目：国家自然科学基金项目（70971037）；教育部人文社科青年项目（12YJCZH128） 中图分类号：F83文献标识码：A 收录日期：2012年4月17日 现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，Matlab就是一款最为流行的数值计算软件，它将高性能的数值计算和数据图形可视化集成在一起，并提供了大量内置函数，近年来得到了广泛的应用，也为金融定量分析提供了强有力的数学工具。 一、Black-Scholes-Merton期权定价模型 本节先给出B-S-M期权定价模型的简单推导，下节给出B-S-M期权定价模型的Matlab的实现。设股票在时刻t的价格过程S（t）遵循如下的几何Brown运动： dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）（1） 无风险资产价格R（t）服从如下方程： dR（t）=rR（t）dt（2） 其中，r，m，s＞0为常量，m为股票的期望回报率，s为股票价格波动率，r为无风险资产收益率且有0＜r＜m；dW（t）是标准Brown运动。由式（1）可得： lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］（3） 欧式看涨期权是一种合约，它给予合约持有者以预定的价格（敲定价格）在未来某个确定的时间T（到期日）购买一种资产（标的资产）的权力。在风险中性世界里，标的资产为由式（1）所刻画股票，不付红利的欧式看涨期权到期日的期望价值为：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示风险中性条件下的期望值。根据风险中性定价原理，不付红利欧式看涨期权价格c等于将此期望值按无风险利率进行贴现后的现值，即： c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］（4） 在风险中性世界里，任何资产将只能获得无风险收益率。因此，lnS（T）的分布只要将m换成r即可： lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］（5） 由式（3）-（4）可得欧式看涨期权价格： c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）（6） 这里： d1=■（7） d2=■=d1-s■（8） N（x）为均值为0标准差为1的标准正态分布变量的累积概率分布函数。S（t）为t时刻股票的价格，X为敲定价格，r为无风险利率，T为到期时间。欧式看跌期权也是一种合约，它给予期权持有者以敲定价格X，在到期日卖出标的股票的权力。 下面推导欧式看涨期权c与欧式看跌期权p的联系。考虑两个组合，组合1包括一个看涨期权加上Xe-r（T－1）资金，组合2包含一个看跌期权加上一股股票。于是，在到期时两个组合的价值必然都是： max｛X，S（T）｝（9） 欧式期权在到期日之前是不允许提前执行的，所以当前两个组合的价值也必相等，于是可得欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（put-call parity）： c+Xe-r（T－t）=p+S（t）（10） 由式（10）可得，不付红利欧式看跌期权的价格为： p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）（11） 二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab实现 1、欧式期权价格的计算。由式（6）可知，若各参数具体数值都已知，计算不付红利的欧式看涨期权的价格一般可以分为三个步骤：先算出d1，d2，涉及对数函数；其次计算N（d1），N（d2），需要查正态分布表；最后再代入式（6）及式（11）即可得欧式期权价格，涉及指数函数。不过，欧式期权价格的计算可利用Matlab中专有blsprice函数实现，显然更为简单： [call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）（12） 只需要将各参数值直接输入即可，下面给出一个算例：设股票t时刻的价格S（t）＝20元，敲定价格X＝25，无风险利率r=3%，股票的波动率s=10%，到期期限为T－t=1年，则不付红利的欧式看涨及看跌期权价格计算的Matlab实现过程为： 输入命令为：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1） 输出结果为：call=1.0083put=5.9334 即购买一份标的股票价格过程满足式（1）的不付红利的欧式看涨和看跌期权价格分别为1.0083元和5.9334元。 2、欧式期权价格的比较静态分析。也许纯粹计算欧式期权价格还可以不利用Matlab软件，不过在授课中，教师要讲解期权价格随个参数的变化规律，只看定价公式无法给学生一个直观的感受，此时可利用Matlab数值计算功能及作图功能就能很方便地展示出期权价格的变动规律。下面笔者基于Matlab展示欧式看涨期权价格随各参数变动规律： （1）看涨期权价格股票价格变化规律 输入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1； c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（s，c，'r-.'） title（'图1看涨期权价格股票价格变化规律'）； xlabel（'股票价格'）；ylabel（'期权价值'）；grid on （2）看涨期权价格随时间变化规律 输入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（t，c，'r-.'） title（'图2看涨期权价格随时间变化规律'）； xlabel（'到期时间'）；ylabel（'期权价值'）；grid on （3）看涨期权价格随无风险利率变化规律 s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（r，c，'r-.'） title（'图3看涨期权价格随无风险利率变化规律'）； xlabel（'无风险利率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on （4）看涨期权价格随波动率变化规律 s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（v，c，'r-.'） title（'图4看涨期权价格随波动率变化规律'）； xlabel（'波动率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on （作者单位：南京审计学院数学与统计学院） 主要参考文献： [1]罗琰，杨招军，张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究[J].湖南大学学报（自科版），2011.9. [2]罗琰，覃展辉.随机收益流的效用无差别定价[J].重庆工商大学学报（自科版），2011. [3]邓留宝，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析[M].合肥工业大学出版社，2007.

⑦ 谁能给出经典传染病模型matlab解法呀

此微分方程可以用dsolve（）函数求解。

>> syms i(t) lambda %lambda——λ

>> Di=diff(i,1);

>> i=dsolve(Di==lambda*i*(1-i))

i =-1/(exp(C6 - lambda*t) - 1)

式中，C6是常数，如有初值条件，即可求得。

⑧ 谁有SIQR模型的matlab编程语句的例子

上中国知网搜索 上面有