㈠ 投资学关于债券的计算求过程，带圈的三道题。
8.赎回收益率=(100*5%+105)/100-1=10%
注：赎回价格就是发行债券的公司要把债券提前赎回时要向投资者所支付的价格，这道题并没有说明这个赎回价格是包含了当年应该支付利息，所以这利息是要另外计算的。
10.内在价值=(1000*8%/2)/(1+10%/2)+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^2+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^3+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^4+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^5+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^6+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^7+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^8+(1000*8%/2)/(1+10%/2)^9+(1000+1000*8%/2)/(1+10%/2)^10=922.78元
12.债券理论价格=100*(1+5*10%)/(1+8%)^5=102.09元
㈡ 某国债的面值为1000,息票利率为10%,期限为三年，假定某投资者要求的收益率为8%，其市场价格
楼主你好，根据你的描述，息票利率为10%，那么每张国债的利息为100元。如果要达到8%的收益率，那么设市场价格为X，公式为（（1000-X）/3+100）/X=8%，则X=1049.225元
㈢ 假设某基金手中持有价值10亿的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6.当时的中国
由于基金是要把国债组合久期从7.2降到3.6，也就是说基金是利用国债期货降低基金组合的久期水平，故此是要通过卖出国债期货合约。由于中国5年期国债期货每份合约面值为100万元，合约报价按每100元面值进行报价，故此一份期货合约的价值为100万元/100*110=110万元=0.011亿元。
设基金卖出中国5年期国债期货合约为x张，则有方程：
7.2-x*0.011亿*6.4/10亿=3.6
解得，x=511
故此基金为了实现风险管理目标需要卖出511份中国5年期国债期货合约。
㈣ 假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为4.5%;二是银行理财产品
如果理财产品是不保本的，还是会潜在的存在一定风险的，出现风险的机会很小，但毕竟还是有风险的，建议选D。
㈤ 假设某一债券的面额为100元，10年偿还期，年息7元，计算1.该债券的含义收益率。2.如果某日该债券的市场价
1.名义收益率=票面利息/票面金额*100%=7/100*100%=7%
2.现时收益率(即期收益率)=票面利息/购买价格×100%=7/95*100%=7.37%
3.持有期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100% =(98-105+7*2)/105*100%=4.67%
㈥ 请数学高手帮忙详细讲解下这道题
D。
记第一次投资总额为M，那么第一次购买五年期国债为3/10M，第二次购买五年期国债为M，投资 总额为2M，
则此人两次对5年期国债的投资额占两次总投资额的比例是
（3/10M+M）/（2M）＝13/20.
故选D。
㈦ 某个人投资者认购某5年期贴现发行的债券，面值100元，贴现率为7%，票面利率8%，一
1.某机构持有3年期附息债券，年息票率7.5%，每年付息一次。该债券当前价格为每100元面值97.5元，贴现率10%。问该机构应卖掉债券还是继续持有？
解题思路：97.5是市价，而债券的clean price在这个时候算出来是93.7829，债券价格被高估了，应当卖掉，拿到的钱可以买其它的未被高估的债券品种或者存入银行，这样的得到的收益将高于持有债券到期获得的收益。
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2.某投资者平价购入一张面值1000美元，利率10%，还有5年就到期的附息债券。此债券两年后以1020美元被赎回，赎回前已付过第2年的利息。投资者将赎回收人重新投资于一张面值仍为1000美元，票面利率为7%，还有3年就到期的附息债券，该债券市场价格为996美元。问这个投资者5年间的实际到期收益率为多少？
解题思路：（如果不考虑利息的在投资收益，简化计算过程）
第一张债券的实际到期收益率（2年）为：（1020+100+100-1000）/1000=22%
第二张债券的实际到期收益率（3年持有到期）为：（1000+70+70+70-996）/996=21.49%
五年的实际到期收益率为：22%x0.4+21.49%x0.6=21.694%
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3.假设有一种债券的面值为100元，到期期限6年，息票率为7%，按年支付利息（到期收益率没说啊您）。如果债券以面值出售，试计算债券的久期。如果债券的到期收益率提高到8%，债券的久期是多少？
如果到期收益率是7%，那么久期就是6年。 如果提高到8%，债券价格P=95.38
w1=6.48/95.38=0.068; w2=6/95.38=0.063; w3=5.56/95.38=0.058; w4=5.15/95.38=0.054;
w5=4.76/95.38=0.05; w6=67.43/95.38=0.71
于是久期呼之欲出啦：
久期D=1*0.068+2*0.063+3*0.058+4*0.054+5*0.05+6*0.71=5.094
搞定！
㈧ 23、假设投资者持有如下的债券组合：
A的权重为1*0.98/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=24.5%
B的权重为2*0.96/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=48%
C的权重为1*1.1/(1*0.98+2*0.96+1*1.1)=27.5%
组合久期=7*24.5%+10*48%+12*27.5%=9.815
选A
㈨ 假设某国国债面值为10000元，期限为1年，每半年计息一次，票面利率为6%，到期后投资人的利息收入
每半年计息一次,则一年计两次利息,第一次的利息在第二次计息时计算复利,半年利率是6%/2=3%,
所以,一年后的利息是=10000*(1+3%)^2-10000=609元
㈩ 某人投资债券，每年年末获得利息100元，第三年还本1000元，市场收益率为5％，计算该债券的现值。
100*(P/A,5%,2)+1100*(P/F,5%,3)=1136.16