短期国债的风险权数

❶ 法律初学者，那个“资产风险权数”是什么啊“加权风险资产”又是什么呢期待通俗详解，谢谢 。

是不是一个是算术平均一个是加权平均呢？ 法律里有这个？
希望对你能有所帮助。

❷ 风险权数的分类

分类结果大致如下：（1）风险权数为0的资产是：现金、存于人民银行的款项、国债抵押贷款、商业银行的同业拆放、对中央政府和人民银行的债权；（2）风险权数为10%的资产有：同业存款、对国家投资公共企业的债权、商业银行及政策性银行的担保放款、现汇抵押贷款、金融债券抵押贷款、商业银行及政策性银行承兑的汇票贴现、其他银行的同业拆放；（3）风险权数为20%的资产为：对省市政府投资的公共企业债权、除商业银行和政策性银行以外的其他银行担保放款、除商业银行和政策性银行以外的其他银行承兑汇票贴现、全国性金融公司的同业拆放；（4）风险权数为50%的资产为：对市以下政府投资的公共企业债权、非银行金融机构担保贷款、大型或特大型企业担保贷款、除国债和金融债券以外的其他有价证券及可转让权利作抵押的贷款、土地房屋产权证抵押贷款、省市级金融公司同业拆放、中国境内注册的外资金融机构同业拆放；（5）风险权数为100%的资产有：信用贷款和透支、除大型或特大型企业以外的其他企业担保贷款、除上述担保贷款以外的其他担保贷款、商业承兑汇票贴现、除上述以外的其他抵押贷款、融资租赁、区级金融公司同业拆放。中央银行规定各类资产的风险权数，目的是规范商业银行的信贷活动，降低信贷资产的风险。

❸ 备用信用证的对等信贷额的风险权数是多少

你是开哪种类型的信用证，不过一般开证费都是开证申请人出，你如果是在融资的过程中，你的接证银行能出RWA 也就是接证能力证明，通过银行的官员发送到开证行，这些费用是不需要你出的

❹ 美国长期主权信用评级下调为什么对世界经济有影响

对全球经济金融产生四大影响
对美国主权评级被下调以及由此带来的美国主权债务风险，目前尚无充分的数据可以支持对其影响程度的详细评估。课题组主要从四大方面对其可能产生的影响进行初步判断和分析。
第一，影响全球金融市场风险定价锚，提升长期融资成本。鉴于美国经济金融市场以及美国国债在全球的重要性，美国国债质量的任何微小变动都会影响美国甚至全球经济和金融市场。美国主权评级自1941年以来均是AAA的最高级别，此次下调是史无前例的。毫无疑问，美国国债收益率曲线是全球金融市场的风险定价锚，美国国债被视为“无风险资产”，所以国债的收益率通常被看成是“无风险的利率”，全球其他金融产品都以美国国债的收益率作为定价的标准。例如，企业发债会以美债利息率作为基准，再加上一定程度的溢价作为公司债的定价。由于美国主权评级降级，美国国债作为全球金融产品定价基准的重要角色将会改变。当市场已充分认识到美国国债不再是“无风险资产”，金融市场将不得不开始调整和重塑基础定价锚，这意味着所有金融产品的定价都会重新调整。全球金融市场若失去这一避险“天堂”，则更易出现证券挤兑，引发动荡的可能性大大增加。由于旧的秩序难以为续，新的规则一时又难以建立，全球金融市场可能会在一段时期内处于一种无序状态。
美国国债信用评级被调低，可能会导致美国国债价格走低、收益率曲线上升，美国公共债务的融资成本则会上升，融资难度将增加，进而抬高全球金融市场的风险溢价。如果国际评级机构做出降级的一致决定，将推高美债日后的融资成本60～70个基点。未来有可能出现拥有AAA信用等级的企业融资成本低于财政部发行的国债成本。一旦美国国债融资成本高于部分私人部门融资成本，那么美国财政部继续以赤字融资将受到市场风险溢价的牵制，融资成本居高不下，政府的债务可负担性和融资能力恶化，进一步影响美国国债的信用质量并因此形成恶性循环。
目前全球回购、衍生品和期货市场中有4万多亿美元国债作为质押品，这些质押品质量下降将导致交易对手方要求对美国国债作为质押品的价值进行更大幅度的扣减，将对投资者带来深远影响。如果未来三家主要国际评级公司一致对美国主权债务评级进行下调，部分基金，例如退休基金，受到只能购买AAA资产的限制，将削弱对美国国债的需求。
如果降级推高美国国债利率，将使美联储推出新刺激政策的可能性上升。当前美国经济受到滞涨局面的困扰，在财政政策已无计可施的背景下，国债发行量的继续增加在所难免，而投资者由于受降级影响未来可能减少持有，这可能促使美联储再次新增购买美国国债，以推高股市、降低长期利率、维持美元贬值和促进出口增长。当然也应看到，美联储推出第三轮量化宽松货币政策（QE3）的阻力和顾虑比一年前推出第二轮量化宽松货币政策（QE2）时更大，因此美联储马上推出QE3的可能性不大，而是承诺继续维持低利率至2013年，在稳定市场信心的同时，先期采取力度相对较小的措施，包括把手头所持短期债券更换为长期债券、下调银行在美联储存放资金的利率等。
第二，各国政府将面临巨大的违约风险和投资损失。客观地说，美国自独立以来还没有出现过主权违约，信用记录一直保持优良，这在一定程度上反映了美国政府还本付息和维持最高信用级别的意愿，如果再把美国世界第一的政治经济地位和美元作为国际核心货币的情况考虑进去，美国发生直接违约的可能性并不高。但是，美国采取变相违约或改变偿付条件却有先例。早在20世纪30年代的“大萧条”期间，美国政府就曾通过宣布民间拥有黄金非法、把所有黄金收归国有的方式，主导美元贬值41%以缓解危机。最近30年来，美元又先后出现过两次大幅贬值。第一次大幅贬值发生在“广场协议”签署后的1985～1988年，第二次美元大幅贬值发生在美国科技泡沫破灭后的2002～2008年。到2008年3月，美元指数跌至70，创下了自1973年以来的新低，从2002年1月的最高点贬值37.21%。此间，美国的负债消费能力急剧扩大，2002年至2007年的5年间，美国最终消费支出年均增长在2.5%以上，特别是居民消费支出占到了GDP的70%，创下了历史新高。
由于美国的对外债务多以美元计价，美元贬值幅度越大，债务的价值含量就越低，债务负担也就越轻，因此弱势美元就成为了对冲债务风险、转嫁成本的最有效手段。截至2011年5月，美国公共债务为14.3万亿美元，包括中国在内的各国投资者持有4.51万亿美元，占比达31%，这意味着各国投资者在此过程中被迫承担了部分损失。假定为了清偿债务而美元贬值20%，则意味着全球各国在美国国债上的损失将达到9000亿美元。中国持有1.16万亿美元的美国国债，若按上述估计，中国仅在美国国债投资上的损失就有1200亿美元。尽管这可能仅是账面损失，但无法排除发生实际损失的可能性。
第三，全球经济复苏步伐受阻，通胀压力陡升。从2011年二季度的经济表现来看，全球制造业采购经理人指数显著下滑，美国失业率出现反弹，凸显经济复苏内生动力不足，难以经受重大风险的考验，而标普正是在这样一个全球经济脆弱的时刻调低了美国的主权信用评级，直接影响了全球主权债务成本，淡化了无风险利率的概念，对于艰难回复的全球经济无疑是雪上加霜。
危机前，发达国家的高增长在相当程度上来自于低利率条件下金融部门的过度衍生化发展和私人债务的持续扩张，而非依赖实体产业竞争力获得的收入增长，从而导致经常账户的失衡。危机中，私人部门去杠杆化，总需求大衰退，为刺激经济增长，政府部门扩张负债，承接了私人部门的债务。实践表明，这种依赖债务增长扩张需求的增长模式是不可持续的。当前，发达国家政府已经深陷债台高筑的困境，而评级机构对主权信用评级的调整直接影响了“举步维艰”的债市，进而对维持市场信心、刺激私人部门需求、推动实体经济可持续复苏带来负面影响，全球经济在“金融市场→实体经济→进出口”的传导过程中走向“滞胀”的风险增加，不确定性增强。
第四，各国银行业面临补充资本金要求，长期盈利能力受到影响。美国国债信用降级意味着其风险上升，从而带动以此为定价基准的金融衍生产品在银行资产中风险权重的提高，可能引发银行资本充足率的下降。目前，美国银行业持有的国债、政府机构证券以及政府支持抵押债券占其所持1.6万亿美元债券资产规模的60%左右。由于美联储已经决定维持美国国债、其他联邦政府代理债券以及政府担保的债券在银行资产中的风险权数不变（美国国债为零，房利美、房地美类似机构为20%），因此美国银行业的资产风险和资本充足状况暂时不会受到影响。
根据国际清算银行的统计，截至2011年3月底，欧洲银行业持有美国国债的总值约为7526亿美元，是除美国外持有美国国债最多的海外银行。当前欧洲银行业正深受欧债危机困扰，本身面临巨大融资缺口，美国国债评级下调将促使其调整资产结构和杠杆水平，对其资本充足率造成进一步冲击。此外，目前全球回购、衍生品和期货市场中的质押品中有4万多亿美元国债。美国国债在金融市场中一直作为普遍接受的无风险质押品，其信用等级下降将导致交易对手方对美国国债作为质押品的估值下降，这对银行资金链及市场流动性的影响将会很大。
长期来看，由美国国债降级引发的长期融资水平上升将削弱企业和居民贷款意愿，全球经济复苏进程受阻，银行业长期盈利能力进一步下降。
参考资料资料http://money.163.com/11/0929/17/7F4T3AA80025335L.html

❺ 风险权数的介绍

衡量各类资产风险程度的标准。《巴塞尔协议》规定，商业银行资产负债表内的资产风险权数分为五类，即0、10%、20%、50%和100%。根据这一规定，中国人民银行对我国商业银行的表内资产也进行了分类。

❻ 主要想请教的是：时间权数 1.92%，1.67%，0.75%，相应的利率风险权数为0.08%、0.32%、1.42%，这些权数是如

风险权数有何确定标准 他的概念是什么多谢金融高手 风险权数 内容 0% (1)现金。 (2)以本国货币定值，并以此通货对中央政府或中央银行融通资金的

❼ 巴塞尔协议规定的国债的投资风险是多少

按照《巴塞尔协议》中有关《资产负债表内的资产风险权数的规定，对国债投资属于零风险权数的债权。
根据《巴塞尔协议》和国际证券业组织的相关规定，资本充足比率的计算公式为：

资本充足比率=合格的资本净额/经营风险约当金额

其中：合格的资本净额=第一类资本+第二类资本-扣减资本

经营风险约当金额=市场风险约当金额+交易对象风险约当金额+基础

❽ 信用贷款的风险权数和其具体的定义

信用贷款的风险权数为100％,其具体的定义为:信用贷款是指以借款人的信誉发放的贷款，借款人不需要提供担保。其特征就是债务人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款，并以借款人信用程度作为还款保证的。由于这种贷款方式风险较大，一般要对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察，以降低风险。

❾ 商业银行计算题

由于使用600万，所以未使用部分为400万

银行资金边际成本为10%，也就意味着银行承诺贷款1000万，筹集这些钱银行需要承担100万的资金边际成本。由于银行承诺随时使用，即便借款人没有用钱，这些钱也必须留足供其使用，所以资金成本仍旧存在。

银行目标收益为3%，即3%*1000万=30万

综上所述，银行需要盈利130万

而贷款部分为600万*12%=72万，所以存在58万的收入缺口，这部分必须通过承诺费补足。

所以，承诺费为58万。