A. 美国国债收益率和市场利率
第一个问题美债是美财政部发出，美联储印等额的美元来购买，也就是释放了美元的流动性，那么实际利率应该是下降的，美元贬值这前半段理解没有问题，至于后半段的理解就并不必然了，若经济不能复苏而上调利率对经济并没有任何好处的，只会增加企业的融资成本，这样不利于经济复苏，故此上调利率的预期必须是基于经济复苏的前提下进行的。
第二个问题理解正确。
第三个问题理解不正确，这样来说吧国债收益率上升，是因为大家抛售了国债，因而市场应该是冒险的倾向这里并没有错，但由于敢于冒险也就是说明风险偏好是上升的，这样会促进实体投资，实体投资是需要用到钱进行的，手上有钱的人就会用来投资于较高风险领域而不会投资于低风险投资领域，这样同时也会导致市场融资需求增加，也就是说这时实际上是更需要钱，所以市场利率才会走高。
B. 美元加息，美元上涨和国债收益率上升说明什么问题
说明了美元加息起到了效果，通常，加息会使已发行的国债的价格下跌，美联储的加息是为了避免经济过热，但不是让美国经济进入衰退，到期收益率同样会上升，价格下降，而如果投资者是持有债券，此时的投资收益率自然就下降了。
C. 为什么美元加息，美国国债收益率会下跌LIBOR是什么
通常，加息会使已发行的国债的价格下跌；
LIBOR是伦敦银行间同业拆借利率。是常用的重要的货币市场参考参数。
D. 债券市场的利率和收益率是怎么回事
资本资产定价模型
风险资产的收益率＝无风险资产的收益率＋风险溢价
风险溢价＝（市场整体收益率－无风险资产收益率）*（一个系数）
一般用希腊字母β表示
E. 美联储加息对纯债券利空吗
对于巴西、俄罗斯等新兴市场国家而言，美元走强导致该国资本流出和汇率贬值，进而利率上行、债市走熊。因此，在美联储12月加息成为大概率事件后，市场对于中国债券市场走势也存在着相同的担忧。但从历史数据看，中国债券牛市却和美元强势实现了同步。
对于“美元强”和“债券牛”在中国同步的现象，有两种常见的解读：一是以调控利率为主，放弃汇市干预的“经济大国”理论；二是“美元压低大宗商品，大宗商品压低通胀”的逻辑。但是，前者忽视了汇率稳定的重要意义，后者逻辑链条过于简单，都没能从本质上解释“美元强”和“债券牛”同步的真正原因。
实质上，美元强势和债券牛市共存是两类资产在人民币赚钱效应变弱预期下价格走势的共同表现。也就是说，在经济下行的担忧下，预期人民币资产赚钱效应减弱，因此，前期进入中国的套利资金平仓，导致美元升值，而债市长端收益率则在避险情绪和持续宽松预期下持续下行。
随着美联储加息时间点的临近，债市后市的运行会出现两种情况：一是央行降准对冲外汇占款流失后，短端利率视对冲效果而定，可能不动或上行，长端利率则继续下行，对应的收益率曲线可能不动或平坦化；二是央行释放流动性并发力稳增长后，短期利率视资产价格恢复情况和稳增长效果而定，可能下行也可能上升，长端利率则不会上行，因此收益率曲线可能陡峭或继续平坦。总之，无论是哪种情况，长端利率都不一定走熊。
因此，我们认为美联储加息不一定会冲击到长端，如果加息影响到国内资本外流，后续央行大概率选择继续降准以对冲外汇占款流失，并继续发力稳增长，消除人民币资产赚钱能力减弱的预期。届时，收益率曲线将从平坦化再向陡峭化切换。再之后的行情需要视稳增长和防风险政策的力度而定。但总体来看，美联储加息不一定利空长债。
F. 美国国债收益率
通常说的是后者到期收益率(或称YTM)，即以当前市场债券价格买入并把债券持有至到期收益率。(现在美债的收益率在攀升，老是听到新低又新低是过去两年前的事了)
其计算方法大约是把基于债券不违约的前提下，债券未来的不同时点的现金流数量按1/（到期收益+1)为每年的折现率把相关的现金流数值向前折现，得出的债券理论价值(注意债券交易的报价规则，有时候是需要把计算出来的债券理论价值根据交易规则的债券报价方式进行调整的)。