A. 有4种债券a b c d ，面值均为1000元期限都是3年，
给楼主分析如下；
A券：单利
四年利息为：1000*8%*3=240元。
到期收回为：1000+240=1240元。
B券：复利
第一年价值：1000*（1+4%）=1040元 利息转入下一年本金
第二年价值：1000*（1+4%）（1+4%）=1081.6元 利息转入下一年本金
第三年收回：1000*（1+4%）（1+4%）（1+4%）=1124.86元。
C券：
第一年收回：1000*（1+8%）=1080元 将得到的1080拿去购买C券
第二年收回：1000*（1+8%）（1+8%）=1166.4元 将得到的1166.4拿出购买C券
第三年收回：1000*（1+8%）（1+8%）（1+8%）=1259.71元。
希望能帮到楼主哈。
B. 某企业购A债券,面值1000元,期限4年,利率10%,按年计息,到期还本.市场利率预计12%。1、求该债券现在价值
这个就是纯粹的现值计算。前三期分别为100元，最后一期1100元。求出来是939元，值得购买
计算过程就是：100/（1+12%）+100/(1+12%)平方+100/(1+12%)三次方+1100/(1+12%)四次方=939
C. 有4种债券A、B、C、D面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券A以单利计息，年利率为8%，到期一次还本付息
我初学，不是很懂，也借机来抛砖引玉，向大家学习。
A：单利贴现，到期一次还本付息，则3年后你会一次性得到1000+1000*8%*3=1240元，贴现到今日1240/（1+8%*3）=1000元。
B：复利贴现，到期一次还本付息，则3年后一次性得到1000+1000*6%*3=1180元，贴现到今日为1180/(1+8%)^3=936.72元。
A、B都是到期一次还本付息，因此都是在期末收单利，且贴现率相同，区别仅仅在于每期末收到的利息不同而已。
C：利息现值是∑40/(1+4%)^n，n=1to8，本金现值是1000/(1+4%)^8，合计还是1000。
D：利息现值是∑30/(1+4%)^n，n=1to8，本金现值是1000/(1+4%)^8，合计是932.6726。
纯属抛砖引玉，向大家请教。
D. 假设一个票面利率为10% ，面值为1000，期限为2年的债券的卖价是 1100元
现金流入现值=现金流出现值
1100=1000x10%（p/A，r，2）+
1000（p/F，r，2）
利用插值法求出r=4.65%
到期收益率为4.65%
E. 某债券面值1000元,期限20年,以市场利率
债券的发行价格=1000*10%*（P/A,12%，10）+1000*（P/F,12%,10）
=565+322=887元
F. 某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还
这是零息债券，它的收益率应为
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率为13.63%/2=6.81%
G. 某债券面额1000元,票面利率10%,期限为2年,当前市价为920,请问其当期收益效率为何到期收益率为何
1000*（1+10%*2）-920
———————————*100%，即为到期收益率(通俗地说，到期时所得金额减去当初买 920 入时的金额，然后除以当初买入时的金额）
当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。，所以为1000*10%再除以920
H. 某种债券面值1000元,票面利率为10%,期限5年
债券价值=1000*（P/S,12%,5）+1000*10%*(P/A,12%,5)=1000*0.5674+100*3.6048=927.88元因为债券价值低于价格,不应投资
I. 1.债券的息票利率为10%，面值为$1000，距离到期日还有２年，到期收益率为8%，在如下几种情况
每年付息1次：
现值=1000×10%×（P/A,8%,2）+1000×(P/F,8%,2)=100×1.7833+1000×0.8573=1035.63
每半年年付息1次：
现值=1000×10%/2×（P/A,8%/2,2）+1000×(P/F,8%/2,2)=50×3.6299+1000×0.8548=1036.3
J. A债券的票面面值为1000元，期限3年，每年派息50元。投资者购入该债券价格为970元，一年后投资者出售该债券
1、名义收益率=50/1000=5%
2、当期收益率，内插法计算，6%
3、实际收益率=（50+980-970）/970=6.19%
给分吧，哇哈哈