求该债券的当期收益率

A. 一张面值为1000元的债券,债券的息票率为6%每年付息一次,该债券的市场价格为980元则该债券的当期收益率为

一张面值为1000元的债券，债券的息票率为6%每年付息一次，可得：

每年的利息收入=1000*6%=60元

当期收益率=60/980=6.12%

(1)求该债券的当期收益率扩展阅读

面值为1000元的债券，当时的市场利率为7%，债券的年息票率为7%，一年付息一次。债券距到期日还有3年，市场利率为8%,如果直至到期日，市场利率不变，问该债券在距到期日3年、2年、1年的当期收益率。

这里需要注意的是虽然每年年底支付的利息额都是70元，但随着到期日的接近，债券价格在不断逼近面值，因此当期收益率ic在不断减小，逐渐接近票面利率。

若还有3年到期， 债券价格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元 ic=70/974.23=7.19%

若还有2年到期，债券价格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17ic=70/982.17=7.12%

若还有1年到期，债券价格=1070/(1+8%)=990.74 ic=70/990.74=7.07%

B. 知道债券的到期收益率和票面利率，怎么求当期收益率

计算债券的发行价格时，用债券未来的现金流按照市场利率折现到今天，净现值即发行价。

当票面利率等于市场利率（即到期收益率）时，得到的发行价一定是债券面值，这是个数学问题，可以通过对利率变化求导获得。

从投资者的角度，当市场利率高于债券票面利率时，倾向于投资其他投资品以获得较高的市场利率，所以债券供过于求、就无法按面值发行，必须低于面值发行；当市场利率低于债券票面利率时，投资者纷纷购买债券，以获得更高的收益，债券供不应求，发行价格就要上涨，高于面值发行，直至新的发行价套算的收益率等于市场利率。所以上下平衡，唯独当市场利率等于票面利率时，债券按面值发行。

C. 请问 债券当期收益率公式是什么

债券当期收益率公式为：（ic当期收益率）=C （年息票利息） ÷ Pb（息票债券的价格）。
一、债券到期收益率定义：
债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。

二、债券到期收益率的计算方法：
（1）对处于最后付息周期的附息债券（包括固定利率债券和浮动利率债券）、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率采取单利计算。计算公式为：

式中：y为到期收益率，PV为债券全价（包括成交价格和应计利息，下同）；D为债券交割日至债券兑付日的实际天数；FV为到期本息和，其中：贴现债券FV=100，到期一次还本付息债券FV=M+N×C，附息债券FV-M+C/f；M为债券面值；N为债券偿还期限（年）；C为债券票面年利息；f为债券每年的利息支付频率。
（2）剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率；PV为债券全价；C为债券票面年利息；N为债券偿还期限（年）；M为债券面值；L为债券的剩余流通期限（年），等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。
（3）不处于最后付息周期的固定利率附息债券和浮动利率债券的到期效益率采取复利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率；PV为债券全价；f为债券每年的利息支付频率； W=D/（365÷f）；M为债券面值；D为从债券交割日距下一次付息日的实际天数；n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数；C为当期债券票面年利息在计算浮动利率债券时，每期需要根据参数C的变化对公式进行调整。
浮动利率债券的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。 既然央行已有上述通知，交易所市场的债券到期收益率计算也可利用上述收益率公式计算，以便于两债券市场中收益率计算的统一。尽管对第一、第二种情况没有疑义，但是，第三种情形下的计算公式，市场人士却存在一些疑问。
三、债券到期收益率的特殊情况说明：
如果债券每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该债券的名义到期收益率为10%。
如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。
四、对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式（1）求出的是名义收益率，实际收益率的计算公式如下： 式中，δ=D/365，其余符号的含义与公式（1）同。

D. 计算债券收益率的三种方法是什么

一.当期收益率：

1. I=C/P.I表示当期收益率；C表示年息票利息；P表示债券市场价格

2. 当期收益率没有考虑债券投资所获得的资本利得或损失

二.到期收益率

E. 求问一道计算债券收益的计算题

当期收益率=[（票面价值-买入价格）/到期期限 + 年利息 ] /买入价格=[（1000-980）/5+1000*9%]/980 ≈ 0.096

按照单利计算，到期收益率 = [（票面价值-买入价格）+ 年利息 * 到期期限]/买入价格=[（1000-980）+ 1000*9%*5 ] ≈ 0.480

拙见，仅供参考。=）

F. 请您帮忙解答一下：4年债券票面金额为1000元，票面利率6%，债券市场价格是950元求债券的当期和到期收益率

当期收益率，就是用息票价格除以售价，60/950=6.32%

到期收益率，要用excel或者金融计算器来计算。
在excel中输入：
=RATE(4,60,-950,1000)
计算得，到期收益率为7.49%