债券a当时的购入价格为950元

⑴ A债券的票面面值为1000元，期限3年，每年派息50元。投资者购入该债券价格为970元，一年后投资者出售该债券

1、名义收益率=50/1000=5%
2、当期收益率，内插法计算，6%
3、实际收益率=（50+980-970）/970=6.19%
给分吧，哇哈哈

⑵ 加入面额为1000元的债券，期限为5年，票面收益率为6%，投资者购入时的市场价格为950元，请计算该债券的

即期收益率=1000*6%/950=6.32%
到期收益率的计算有些复杂，每年息票为1000*6%=60元，在excel中输入
=RATE(5,60,-950,1000)
计算得，到期收益率为7.23%

⑶ 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，按半年复利计算，债券的到期收益率是多少

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。

则，1000=950(1+i/2)^4
即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%

由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。

⑷ 企业投资某债券，以950元价格购入面值为1000元，票面利率为8%期限为5年的债券，债券每年计息一次。

每年的息票为1000*8%=80元
计算投资收益率，按未来五年复合，在excel中输入
=RATE(5,80,-950,1000)
计算得，收益率为9.3%

⑸ 假设某种债券面值为100元,当年购买的市场价格为95元，10年偿还期，年息6元，请问10年后获得的本利和是多少

首先你这到题目肯定是有问题的。不知道你是几年级的 - -#

年息6元，10年偿还期，按照单利来算的话10年利息就是6*10=60元。原来购买价格为95元，10年后的本例和为95+60=155

你确定题目没错啊，应该要算预期回报率才对。

⑹ 20年期的债券面值为1000元，年息票率为8％，每半年支付一次利息，其市价为950元，求该债券的债

1200。

1000*8%/2=40元每半年的利息是40元，一年是80元，如果是2年期的为160元，3年期的为240元，以此类推，期满时再加1000元的本金。

债券是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者(或债券持有人)即债权人。债券一般都规定有偿还期限，发行人必须按约定条件偿还本金并支付利息。债券一般都可以在流通市场上自由转让。

(6)债券a当时的购入价格为950元扩展阅读：

注意事项：

国内的债券主要包括国债、金融债券、企业债券等。主要就是国家、金融机构和企业为了更好地发展而发起的融资行为，当然会给投资者一些利益汇报，这就是投资者的收益了。

利率上扬时，价格会下跌，对抗通货膨胀的能力较差，也就是说价值上涨速度难以抵抗通货膨胀的速度。

价格变动风险：债券市场的债券价格是随时变化的，所以投资者要谨慎把握债券的价格。

转让风险：当投资者急用资金而不得不转手债券时，有时候不得不压低价格。

信用风险：这个主要发生在企业债券中，因为由于各种原因，企业优势不能完全履行其责任。

⑺ 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率如何计算

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4
则，1000=950(1+i/2)^4
即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。

以上回答，希望对你有所帮助。

⑻ A公司债券面值1000元，票面利率8%，期限10年。当某人以960元的价格买入时，试问该债券的到期

持有期收益率，是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率，其计算公式是：
(1000*8%*10+1000-960)/960/10=8.75%

⑼ 你在2003年1月1日以950元的价格购买某公司1001年1月1日发行的债券，并打算持有到期，假定该债券的面值为

现值950，持有期5年（7年已经过去两年），息票每年80元（1000*8%），将来值1000，
则计算到期收益率，用excel，输入
=RATE(5,80,-950,1000)
回车，计算得持有到期的收益率为9.3%

若现值为1020，一切其他条件同上，用excel输入
=RATE(5,80,-1020,1000)
回车，计算得持有到期收益率为7.51%

⑽ 请您帮忙解答一下：4年债券票面金额为1000元，票面利率6%，债券市场价格是950元求债券的当期和到期收益率

当期收益率，就是用息票价格除以售价，60/950=6.32%

到期收益率，要用excel或者金融计算器来计算。
在excel中输入：
=RATE(4,60,-950,1000)
计算得，到期收益率为7.49%