❶ 假设无风险十年期债券的市场现行收益率为6%,现有面值1000元的附有
60*(P/A,9%,6)+1000*(P/F,9%,6)=865.42
❷ 高分求金融工程习题过程！ 假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08，下列债券中交割最便宜的债券为
实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了，原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式。注意一点，这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一，如-16实际上就是代表16/32即0.5。
根据题目的已知条件可得：
A债券=99.5/1.0382=95.84
B债券=118.5/1.2408=95.5
C债券=119.75/1.2615=94.93
D债券=143.5/1.5188=94.48
由于计算出来的数值是D最少的，故此选D。
❸ 某企业拟发行一种面额为500万元、年利率为10%、期限为5年的债券。假设市场利率为年利率8%（采用复利方式计
第一种计算方式下的现值
用EXCEL表格算是最快的方法：
直接在EXCEL表格中输入=pv（8%，5，50,500），按回车就可以得到发行价格539.93。
第二种计算方式下的现值
由于付款期数变了，所以要算实际利率，设实际利率为r。
则500r=(25*（1+8%/2）+25) 解得r=10.2%，所以每年的实际得到的利息相当于51万。
直接在EXCEL表格中输入=pv(8%,5,51,500)，按回车就可以得到发行价格543.92。
❹ 假设债券市场中,面值100元的1年期零息债券的价格为94元,2年期
先求出第二年的远期利率：1+10%=（1+y）/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后计算付息债券的价格（按每年的当其利率折现）：110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率：pv=95.7797，fv=100，pmt=10，n=2，则i/y=12.51%。
❺ 假设某债券面值为200元票面利率为3%市场价格为185元则债券市场利率为
债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)
其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、票面利率、转让时的收益率.
票面利率和预期利率是相等的,价格应该是200；B
P= 200（1+10*3%）/（1+10*3%）
❻ 假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付一
这个债券的现金流是：六个月后支付2元利息，一年后支付102元的本金和利息。
价格=2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)=101.84元
❼ 假设市场中假设市场中存在三种期限不同的零息债券，到期收益率分别为6%，7%，7.5%,求第二年末的远期利率
简单算法7.5*3-2*7=8.5，第二年末远期利率为8.5%。
基本方法与思想就是无套利平价，一元钱无论如何投资最终获得相同回报。
现在有一元，1.购买两年期债券，然后再以远期利率贷出。2.购买三年期债券。
两种方法回报相同，结果取决于你是单利还是复利计算。
设远期利率x点，单利下7.5*3=2*7+x
复利下（1+7.5%）^3=(1+7%)^2*(1+x%)
❽ 求求金融学习题解答
平价发行债券，市场利率等于该债券票面利率，也就是800/10000=8%，二级市场上的债券的未来现金流折现应该为：600*（P/A,8%,5）+10000*（P/F,8%,5）=600*3.992+10000*0.68=9201.03元
贴现债券的利率：（100/80）^(1/3)-1=7.72%
购入后到期收益率：(100/88)^0.5-1=6.6%
到期收益率小于市场利率，不应该购入该债券