Ⅰ 一道期货套利的计算题
因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。
6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信
Ⅱ 期货是什么概念
期货的英文为Futures，是由“未来”一词演化而来。
其含义是：交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货，而是共同约定在未来的某一时候交收实货，因此中国人就称其为“期货”。
期货是继外汇外的最大的交易手段。
http://ke..com/link?url=_llZczCk0ReFOGilmNiEErlhYI2
Ⅲ 期货交易中PS SC AR ST 分别指的什么意思
如果你说的是代码里的，那就是期货合约的代码，后面数字是合约交割日期，交易所自己定的，没啥意义
Ⅳ st股票涨跌幅度
只需要看你的股票是否套住了足够多的人，然后你买进，你赚钱了，意味着别人把钱拿出来，追高我认为是一种不理智的行为，很容易把自己套进去火热的心结合了起来。这颗
Ⅳ 关于期货公式
应用和理论永远都是有差距的，这个在各个行业都成立。
因为市场是人做出来的，影响市场的因素成千上万，而公式里仅仅那几个参数而已，怎么可能描述得了所有的可能性？最起码一个就是公式永远搞不定的——人的心理因素，所谓的跟风盘，追涨杀跌造成的大盘变化，公式能算出来吗？抑或是每个参数的取值你打算怎么取呢？你怎么确定无风险利率r的取值？根据通货膨胀率，还是银行存款利率？怎么取R？根据在哪里？等等,而这一切都将影响你的利润，你操盘的风险系数。当然模型也不是毫无用处的，使用的时候尽量要从综合的角度去考虑，模型计算出来的数据则可以变成分析报告中的一部分~
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这两种公式不矛盾 只是针对性不同
另外说明一下 我学的时候是英文学的 对应国内的中文术语不太准确 但我会尽量解释 希望不会造成误解
期货定价原理是有先决条件的 不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。
你给的信息太笼统 没办法判断公式具体含义 尤其是第一个 推导公式成百上千 觉得实际中需要什么了 就可以根据数学模型结合实际推导出来一个 不可能每个都学过 可不可能每个都是通用公式
第一个公式 不懂 要看他给出这个模型的说明 这不是一个通用的基础公式 model都是有针对性的 你没给出信息 我也看不懂 看结构有点类似于以天为单位的价格变动计算
第二个是以连续时间位时间段做复利计算 而r的复利间隔是多久呢？连续的……说白了是一个类似于极限值的东西推出来的，就有点类似于 把想要取的时间段无限变小 小到极限就是连续的，这是数学上的概念 过程也是纯数学的。
作为基础公式 计算未来期货价格 f=s*e^(r-R)(T-t)
比如我这里取t=0（当前）T=0.25年（也就是3个月）那3个月后期货价格应该是f=s*e^（r-R）*0.25 这里如果T不是以年单位 一定要换算成年 因为连续复利的定义就是以年为单位的
对不起，一定要道歉就是r-R我解释的不正确。太久没有看那些理论了，有点记混了，可是那天仔细想了想，呵呵，回忆起来了。真是很对不起！希望没有影响到你正常的理解和学习。
你这个公式也不是基础公式，R在这里指的是在合约有限期内预期支付资产价值R%的报酬，基础公式是F = S e^rT ，也就是说如果投资S，T之后价值在r利率下应该是F，但是如果要支付R的报酬，那就要把支付的减下去才是未来s真正的价格。这个公式主要使用在股指期货中。其中R指的是股指平均红利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in (T-t):Se^-R(T-t).
Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)
Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow = outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)
其他类型的期货各有不同的公式名如果你感兴趣，把你的信箱发给我，我会把我的资料发给你，不过都是英文的，但也不难，你能看懂的。
第二个公式也是存在的，不过计算的是期货合约的value而不是定价，关系到profit或者loss的计算。里面参数的设定也有区别。我也不多说了，免的你更乱了。
e的使用 e是一个常数 好像是2.63..（记不清楚了肯定大于2）小数部分无限不循环 一般如果真要求结果 我们都是利用计算器上的e直接带的 没有自己输入过一个保留过位数的具体数值，保留过就是不准确的。期货定价和杠杆交易放大倍数没有任何关系，e就是一个常数 不会变化的…… 这是数学基本常识。
期货的放大倍数 不见得都是10 不同品种保证金要求不同 比如橡胶可能是5-6%等等 金融期货也各自不同 不能同日而语。而且这和期货定价没有任何关系…… 只是杠杆交易的规则而已。具体例子需要吗？比如说某现货10块钱一吨，他对应的3个月期货价格根据公式计算可能是12块钱，那如果保证金是10% 你要交易这个合约 就要拿出1.2元钱 这个是杠杆交易的倍数放大问题……
假设这个公式是真理公式 就是很完美很正确的 那么 如果计算出来三个月的期货价格是12，如果现在市场上是11，忽略手续费，该怎么操作？当然是买入，因为三个月后价格一定会涨到12元钱，对应的就是卖空，明白这个道理了吗？和杠杆交易放大倍数没有任何关系。
外汇也分实盘和衍生品 有杠杆交易的是衍生品，什么是实盘，你去银行兑换美元去美国旅行消费 兑换的美金就是实盘交易……
如果你面对考试 选择哪个公式呢？看他题里给的r的定义，是连续复利的r（这个连续复利是我自己乱翻译的 英文是compounded continuously，你可以自己查资料找对应术语），那就一定要用有e的那个模型 因为这个模型是复利计算最终推导出来的公式，放在其他公式上r的取值就错误了。第一个公式你看r是怎么定义的，题里给的一样 那就带第一个公式，希望我说的比较明白了
但就好像楼上的讲的 这些只是一个model 至于哪个更合理 哪个更好用 要看其他数据信息和分析师自己的选择了 对于实际市场操作 本人认为用处不大 市场要是这么跟着模型规规矩矩的 没人不赚钱了 呵呵 所以 他说的对 没必要较真 就是把结论记住了 如果你要把模型都搞明白 起码硕士以上水平 如果自己能设计模型 博士拿下来了…… 考一个从业资格证 不需要这些水平 知道基础结论就行 不用深究。
Ⅵ 『非st股票是什么意思』价格信息
期货配资的话，有几个注意点。首要的当然是配资资金的安全性了。ztzov
Ⅶ 商品 期货 暴跌 为什么
最新消息：大地蒋姓客户橡胶做庄被证监会调查，有六万手多单分散在约十家期货公司，联合现货市场操控市场，引发市场投机力量撤退，造成市场跳水。 （传闻）
Ⅷ 【期货配资】相关事宜
做期货配资首先要注意切不可盲目的满仓操作，不可硬抗，止损特别重要，因为期货配资公司不会给你太多的可亏空间，你认为看准了方向，但是你还没等到行情来，你就爆仓了。