2005年同期货涨幅

1. 沪铜期货1709涨跌1元钱盈亏多少

涨跌1块，盈亏5块。。最低10块一跳，也就是最少50块盈亏。

2. 铜期货是不是经常改变保证金比率和涨跌停板幅度

铜保证金一般14%，一般交割月前两个月开始升高，越近交割越高。最高到交易所收30%。还有发生涨跌停板的时候也会升高，但幅度不会很大。
涨跌停板5%，假如第一天涨停，第二天扩大到7%，如果继续涨停，第三天到9%。

3. 我想把2005年的铜期货表打印出来

如果将铜所有交易日的K线图表打印出来；成本非常高。

建议在计算机上用交易软件看盘即可。

4. 期货涨幅怎么算

涨幅的计算公式：涨幅=(现价-上一个交易日收盘价）/上一个交易日收盘价*100%

例如：某只股票价格上一个交易日收盘价100，次日现价为110.01，就是股价涨幅为（110.01-100 ）/100*100%=10.01%.一般对于股票来说 就是涨停了!如果涨幅为0则表示今天没涨没跌，价格和前一个交易日持平。如果涨幅为负则称为跌幅。

比如:一支股票的涨幅是：10%、-5%等 。

(4)2005年同期货涨幅扩展阅读

期货的涨跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期货的涨跌停制度，是指期货合约在一个交易日中的成交价格不能高于或低于以该合约上一交易日结算价为基准的某一涨跌幅度，超过该范围的报价将视为无效，不能成交。

我国实行的涨跌停板制度，有“触板不停”的特征，即股票价格或期货合约价格达到涨跌停板后，并没有限制交易，在涨跌停价位或是之内的价位交易依然是可以进行的。

5. 2005年底的伦敦铜事件是怎么回事啊

请将链接完全复制后,粘贴到地址栏
http://finance.memail.net/051123/129,21,2084429,00.shtml

尽管相关部门讳莫如深，但“伦敦抛铜”事件的整个轮廓已基本浮出水面。
一位中国交易员以发改委下属的国家物资储备调节中心的名义在伦敦金属交易所(LME)市场上陆续建立了约20万吨铜的空头头寸，合约的交割期为12月21日。由于该笔空头头寸过大，而市场不相信中国的国储部门能在指定的期限内实现交割，于是国际炒家乘机逼空。
截至11月18日，LME市场的铜期货价格已经连续涨升至4245美元。据估计，这些空头寸建仓的均价在3200美元／吨左右(约为四五月间的价格)，加上另一家与之协调行动的国有大型企业有色中金的空头头寸，总共达到35万吨。照此计算，浮亏可能达到数亿美元。
由于这些交易可能造成的巨大损失，而且涉嫌违规操作，这笔交易被舆论评价为“伦敦版‘中航油’事件”。
巨额空单：可能是“流氓交易”？
“按照指定时间交割如此数量巨大的铜，显然不现实。”11月20日，格林期货首席分析师于军礼在接受中国经济时报记者采访时说。首先从时间上看，要想将铜装运到LME指定的仓库并完成注册，至少需要两个月左右的时间，而目前距离交割期限已只有一个月了。
如果届时无法交割，那么只有在交割期之前进行斩仓。这样，就必然要在LME市场进行反向对冲，买进同样数量的期货铜。国际基金正是看到了这一点，所以才选择进行逼仓，推动行情上涨，迫使持仓人在更高的价格接盘。
此前的数个月，此次事件的肇事者刘其兵(音)一直在赌铜价将下跌，而铜价却出现了连续6个月的上涨。据称，刘是国家物资储备调节中心进出口处处长，长期代表该中心在海外市场的套期保值业务。两年前，刘其兵在其他交易员还没有看清趋势之前就已经看涨期铜，从而在中国商品交易界一举成名。他还以熟练的技术分析著称，传言其在投资交易的过程中，自建的“老鼠仓”就赚了过千万。
然而，据《中国日报》报道，国储官员称，刘所建立的上述期铜空头头寸并非代表政府，其损失完全与该交易员的个人行为有关，这些交易没有登记在公司的账户上，并不涉及中国政府。刘在未经同意的情况下“私自在LME建立了大量空头部位”。
刘其兵把宝押在中国经济增长放缓将导致铜价走低上，但由于判断失误，当铜价持续上涨到每吨4000美元后浮动亏损加大，刘被解职并于10月中旬被“双规”。
有媒体披露，国储之所以公开表示与此事无关，是因为该单交易的手续并不齐备。据说，与期货经纪公司的委托协议可能没有，或者是协议的关键部分，即将委托什么人来下单的部分并不存在。可能因为刘其兵在国储做了10多年，那些经纪公司在缺乏协议的情况下仍旧自然认定其在为国储下单。
据悉，有8家经纪公司和基金为刘提供了交易通道和信用额度，他们分别是：斯迈尔能源下属的斯迈尔金属公司、瑞福期货、伦敦标准银行、巴克莱银行、曼氏集团、AMT、萨顿公司、以及一家总部在法国里昂的基金公司。其中在斯迈尔的头寸最多。
如果刘其兵的交易确实未经授权，国家供给储备调剂中心拒绝承担交易责任，那么此次“伦敦抛铜事件”将是里森私自交易搞垮巴林银行以后，又一起国际重大的流氓交易行为。其所造成的财务后果可能要落到上述经纪公司或是伦敦结算所的头上。按照英国的金融监管法规，交易所，尤其是期货经纪公司负有对客户进行合规性检查的责任和义务。
抑制铜价：国储部门尽力“救火”
此前行事极为低调的国储部门，在过去两周内频频高调亮相，在铜市场抛售库存并大造空头舆论。然而，在国家物资储备调节中心，前来采访“伦敦抛铜事件”的媒体记者，却都先后被保安请到了大门外。
10月份，国储部门开始在上海期货交易所增加铜库存；10月26日，国家发改委发文《抑制铜冶炼行业盲目投资，促进铜工业健康发展》；11月11日，一位被认为是国储资深官员的人士通过媒体声称，国储目前手上共掌握了130万吨铜；11月16日，国储通过公开拍卖的形式向国内现货市场抛出两万吨铜；当天晚上，国储发布公告称，11月23日将再拍卖两万吨铜现货。16日晚，受“国储已向国务院申请要求出口20万吨铜”的传闻影响，LME市场铜价下跌了近100美元，至4055美元，但很快又涨回了原来价位。
国储部门抛铜给国际买家造成了一定的压力，可惜只是昙花一现。相反，这些高调的言行似乎更坚定了国际炒家的做多信心。国际铜价不降反升，并不断创出新高。沪铜的多个合约小幅度振荡后也创了新高。上海有色金属行业协会信息中心主任童乐申表示，国储此次拍卖行动在行业反映很好，但是按照我国年消费铜370万吨来计算，但2万吨铜只够用两天，平抑铜价的目标远未达到。
同样因为巨大的空头持仓而成为国际基金逼仓的“猎物”，同样是交易员违反规定进行操作，同样导致了巨大的损失。距“中航油”在新加坡衍生品市场巨亏5．54亿美元仅仅一年，国家物资储备部门就爆出类似的事件，这不能不说类似事件的发生存在某种必然因素。我国是铜进口大国，而且作为国家物质储备部门，在海外期货市场也应该是以套期保值业务为主，为什么会出现因为交易员个人看空就大肆做空的情况呢？为什么未经允许可以下单？一个交易员就能有这么大权限，而受不到相应的约束和监管？
“市场是残酷的，谁不规范就赚谁的钱。”中航油事件爆发后，国务院发展研究中心市场所期货证券研究室主任廖英敏一针见血地指出了此类风险事件的根源所在。“因为是一些计划经济遗留下来的不懂金融、完全外行的官僚们在管理企业和政府部门。”一位期货从业人员措词激烈地对中国经济时报记者说。如果因为交易员给企业或部门赚了钱，就放任纵容其冒险，从而导致监管缺失、风险失控，中航油不就是前车之鉴吗？如果拿国家的筹码去赌，赌赢了自己能名利双收，输了却由国家买单，这种“赌博”行为还要出现多少呢？这不能不说明相关政府部门在管理上存在巨大的漏洞。
学者反思：风险管理缺位
“类似事件的发生，显然是国内企业及政府部门长期忽视风险管理的后果。”美国康奈尔大学金融学终生教授黄明在接受中国经济时报记者采访时说。黄明教授长期研究行为金融学、衍生工具和信用风险。

http://www.scwz.com/scdd/20051220114528.asp
中国铜价再创新高 传伦敦铜事件当事人外逃

6. 铜期货一天的涨跌大吗

一天几百到一千多个点的涨跌幅，如果按1000个点算，一手的盈亏就是5000元。

7. 期货的涨跌停板是如何计算的

期货涨跌停板是指当某个期货品种合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

按着涨跌方向分为两种情况，一个是涨停板一个是跌停板，在涨跌停板制度下，前交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限。

前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限、称为跌停板价格。期货交易涨跌停板一般是在5%左右，不过根据每个品种波动性不同，涨跌停板价格也不相。

期货涨跌停板计算：

第一、期货交易所实行涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日价格最大波动幅度。

第二、当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则，但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。

第三、涨(跌)停板单边无连续报价(以下简称单边市)是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。连续的两个交易日出现同一方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况，称为同方向单边市;在出现单边市之后的下一个交易日出现反方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况，则称为反方向单边市。

第四、当某期货合约在某一交易日(该交易日称为Dl交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4、D5、D6交易日)出现单边市，则D1交易日结算时该合约交易保证金按下述方法调整：

铜期货合约交易保证金比例为7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;

铝期货合约交易保证金比例为7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;天然橡胶期货合约的交易保证金比例为7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;

燃料油期货合约的交易保证金比例为10%，收取比例已高于10%的按原比例收取。

D2交易日，铜期货合约的涨跌停板为5%，铝期货合约的涨跌停板为5%，天然橡胶期货合约的涨跌停板为6%，燃料油期货合约的涨跌停板为7%。

第五，该期货合约若D2交易日未出现单边市，即：铜期货合约的涨跌幅度未达到5%，铝期货合约的涨跌幅度未达到5%，天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%，燃料油期货合约的涨跌幅度未达到7%，则D3交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。

若D2交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即视为Dl交易日，下一日交易保证金和涨跌停板参照上述第四条规定执行。

若D2交易日出现同方向单边市，则当日收盘结算时该合约交易保证金按下述方法调整：铜期货合约的交易保证金比例为9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;铝期货合约的交易保证金比例为9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;天然橡胶期货合约的交易保证金比例为9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;燃料油期货合约的交易保证金比例为l5%，收取比例已高于15%的按原比例收取。D3交易日铜期货合约的涨跌停板为6%，铝期货合约的涨跌停板为6%，天然橡胶期货合约的涨跌停板为6%，燃料油期货合约的涨跌停板为10%。

第六，若D3交易日未出现单边市，即：铜期货合约的涨跌幅度未达到6%，铝期货合约的涨跌幅度未达到6%，天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%，燃料油期货合约的涨跌幅度未达到l0%，则D4交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。

8. 国储铜事件的事件简介

什么是国储铜事件
如英国商品研究所2004年11月预测，2005年全球铜供应将出现10万多吨的过剩；2004年11月中旬举行的伦敦金属交易所(LME)年会上，国际大投资银行也大多预测2005年铜价会下调，市场将继续过剩。但实际情况却是国际铜价的逆市上涨，在2005年11月更是达到期铜市场百年来的最高纪录，每吨高达4146.65美元。“国储铜”事件正是发生在有关机构预测国际铜价会下跌，但实际却持续上涨的时期。
2005年11月9日国家物质储备局(简称国储局)发布的国家储备铜竞价销售公布称：为缓解当前国内铜供应紧张的状况，满足国内消费需求，国储调节中心受国储局委托，于2005年11月16日拍卖2万吨国家储备铜。
在此后短短的一个月内，国储局举行了四场现货铜拍卖会，拍卖起价一次比一次高，给市场带来的冲击一次比一次大，其中，第三场拍卖起价上海、宁波地区为每吨37140元，但首批100吨的成交价格就达38120元/吨，拍卖价远高过市场的预期，消息一经传出，沪铜期货和LME铜期货价格便快速上扬。
第四场现货铜拍卖会上，占2万吨拍卖总量80%的1.6万吨铜流拍的拍卖底价与市价不相上下，参与者怨声载道。尽管国储局声称抛售铜的目的在于满足国内铜的需求，平抑铜价，但市场更愿意相信国储局此举是在缓解其在期货市场的损失所带来的压力。
因为自2005年11月13日开始，外电纷纷披露，中国国储局一名交易员刘其兵在铜期货市场上通过LME场内会员SEMPRA，在每吨3100多美元的价位附近抛空铜，建立空头头寸约15万至20万吨，这批头寸交割日在2005年12月21日。
但自2005年9月中旬以来，国际基金不断以推高铜价的方式逼空国储局，铜价每吨上涨约600多美元。不断走高的国际铜价无疑会给国储局造成巨额亏损，所以国储局不得不通过不断抛售国内现货来缓解压力，挽回损失。2005年年末，中国银监会主席刘明康坦言，由于缺乏对市场风险的有效控制，国储局在此次事件中损失惨重。

9. 铜期货的涨跌对铜类股票有什么影响没有

对与生产铜的公司来说那是好事,因为这意味着公司的获利越来多!铜价上升他们的出厂价也可以提升.当然股价上升了啊!但是对于使用铜的企业来说,意味这他们的产品成本的上升,获利水平下降,当然股价就下跌了啊