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⑵ 期权期货衍生品练习题
a.这样可行,理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为:2000万*( LIBOR+0.25%)
甲公司需支付利息为:2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为:2000万*( LIBOR+0.75%)
甲公司需支付利息为:2000万*9%
互换后合计降低融资成本:
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%,则i首先应满足:i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失,
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出:9.5%<=i<=10%
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《期权、期货及其衍生品》第10版,第九版,第八版,都有。怎么传到你那边呢?
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面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
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