2018股指期货基差

① 股指期货基差的基差风险

在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货合约，当基差变弱、即现货价格相对更低而期货价格相对更高时，投资者买低卖高就可能获利。相反，如果此时是卖出套期保值，由于在套保结束时要卖出现货并买入期货合约，因此当基差变弱时，投资者卖低买高则可能亏损。

② 股指期货和现货指数交割日基差多少

鲁鲁修★M7y您好：以今天（期指交割日）为准，股指期货和沪深300指数点基点差是-30.97。

③ 股指期货与现货的价差是怎么计算的

股指期货的标的物是沪深300

现在有推出沪深300的指数，你拿期货的合约 加减沪深300指数的数值就可以！

④ 沪深300和股指期货主力合约的基差多少合适

沪深300现在一手成本只要480-960人民币左右了（昆仑国际），还是蛮划算的，具体的还可以问问那边的工作人员

⑤ 大盘指数，股指期货基差走势图表如何制作

软件就有直接有基差标出来的,何必自己做图.

⑥ 股指期货基差问题

基差=近期合约价格-远期合约价格
理论基差为0 因为按照期货理论知识 现货价格围绕期货价格上下波动最终趋于一致

⑦ （股指期货套保中）什么是基差率如何计算的

基差=现货价格一期货价格

基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零，期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利；而负的偏差则为亏损，说明没有完全实现套期保值。

⑧ 股指期货if06明天（6.18）交割了，预计交割时基差是多少

按照5月21日 1005合约交割时的经验来看,IF1005收盘价为2749,现货指数HS300收盘为2766.如此看来大概是20多一些.

但是有两点必须澄清

首先,交割的时候是以"交割结算价"(HS300最后2小时出现所有成交价格的算术平均价)进行的,IF1005的交割结算价是2750,这个可以说现货还是跟期货起到了很好的衔接,因为,这里只要两者差大概大于0.5点 就已经有套利机会存在了(如果存在套利机会,那么发现机会的人自然会让它回复到不存在套利的状态).

然后,一般来说,交割的时候,我们是不拿基差这个来参照的,因为我们看的是交割结算价跟期货价格,一般基差在合约存在的中间阶段参考价值较大.

至于如果说楼主还是对问题所提出的两个数值差价很执着的话,可能可以参考这种方法,一般可以通过最后2个小时的分时走势图看出,如果图形比较陡峭,那么可能是会差个十几或几十点,如果图形比较平稳,那么差价可能也就是几个点,100多点的不太可能出现.

⑨ 期指股指研判之一：期指大幅贴水，基差如何收敛

没有定式的