① 期货定价模型
布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model，亦有译为布莱克-休斯），简称BS模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克所最先提出，并由罗伯特·墨顿完善。该模型就是以迈伦·斯科尔斯和费雪·布莱克命名的。1997年迈伦·斯科尔斯和罗伯特·墨顿凭借该模型获得诺贝尔经济学奖。然而统计学上的肥尾现象影响此公式的有效性。
[编辑] B-S模型5个重要假设
1、金融资产收益率服从对数正态分布；
2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；
3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；
4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；
5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
[编辑〕 模型
C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)
其中:
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数，
② 如何建立一个长期稳定获利的期货模型
日内短线，几乎都是亏钱的，仅仅是帮期货公司赚钱。波段交易微赚，但也容易逆势而爆仓。最稳定盈利的是趋势型交易。
建立交易系统：
首先你交易方向有没有搞对？一时做多一时做空，最后就会迷失掉，导致被趋势淹没。
进场时机是否合理，止损代价很小？止损过大，离场时犹豫，执行力就会下降。执行都执行不了，就谈不上什么交易系统，什么交易策略了。
预期空间是否足够大？止损需要10元，赚才赚5元，如果50/50命中率，显然是亏钱的。
怎么样利用盈利，保护第二次的资金进场？
出现调整，怎么回避风险，并且能不跟丢趋势？
什么时候确认趋势完结，资金彻底离场？
其实细节内容很多，以上每一条展开，估计都能写成一本书，慢慢体会。
③ 期货交易模型如何建立
这是一个复杂的程序设计问题，你可以去西部汇市下载一个期货交易模型，然后加载到相对应的软件里测试，如果觉得效果满意可以实盘运行，前期我就去下载了一个期货交易模型，效果不用多说自已可以亲自去体验。另有一些建立期货交易模型的相关资料及免费指标你可以了解。
④ 关于期货程序化交易模型的几个问题
程序化模型需要自己编写 当然有经典的MACD之类基础模型可用但效果。。。你懂的这个程序语言已经简化了 比编程容易多了 研究下很快就可以上手 下载研究可以去文华财经的论坛上看看
进行实盘是要收费的 要么直接付费 要么和合作的期货公司开户付费 这些文华论坛上也应该有
其他论坛推荐：和讯期货 炒客 交易之家 自己网络吧
⑤ 这套期货交易模型怎么样
靠这些方法能够赚钱，钱也太容易赚了。放弃技术分析吧，研究基本面。希望采纳。
⑥ 致远期货：多因子模型和统计套利模型有什么本质区别
2009年以来，一股“量化基金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
⑦ 真的有能在期货中赚钱的数学模型吗
有的，现在机构投资者都是用模型进行程序化交易，以此实现亏少盈多。如果是散户的话劝你别想了，机构投资者用的模型不适合散户。除非你自己去自学自己写模型脚本。不要指望能从谁那里弄到这种神奇的模型，最后只会把你弄得倾家荡产。
⑧ 那位老师有一整套比较好的期货交易模型。国外那些交易大师的更好，谢
al_thrust国外的模型，国外排名前10的，你不能完全拿着用，只是参考，做高频需要机器来做，程序只是为了克服下人性的弱点，但是行情也需要一些主观，像信心，资金管理。拿这模型学习下，慢慢就会自己写了，养成自己的分析体系，最后写出来的就是模型。你没财富值私信我，只是这模型翻译的，我单独给你发也行