期货近远月套利高手

『壹』 关于期货跨月套利的疑问

你的想法完全正确，你可以“把我买的近月货物好好保存到远月成交了”
但是如果你真要交割买近月货物时需要动用的资金就不是原来那么点保证金了，按照一般杠杆比例如果是10%的话，就要动用十倍的资金买下现货。这样资金到哪里去借？即使能借到其借贷成本是很大的，而且除了借贷成本外，如果是商品期货还有很多费用，如运输费等等，这样的机会成本可能远高于你到期获得的收益，因此在期货市场做套利的人几乎没有人愿意去做实物交割。

『贰』 期货 近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么

说明该期货合约，短多长空。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

期货手续费： 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

(2)期货近远月套利高手扩展阅读

期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的；国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

『叁』 期货跨品种套利和熊牛市有关系嘛

卖出套利：卖出价高的合约，买入价低的合约
买进套利：买入价高的合约，卖出价低的合约
正向市场：远月合约价格高于近月合约 反向市场：远月合约价格低于近月合约

『肆』 关于期货 跨月套利问题

1.你做的是跨期套利。只有当价差扩大时，你这么做才能获利。
2.这一秒买（卖），下一秒就能卖（买）来对冲合约。

『伍』 关于期货的套利（价差交易） 买近月，卖远月……仓位永远一样（且不会爆仓）的情况下，是不是有概率优势

这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的。首先要得到数据，再用统计软件分析，做出线性回归模拟，算出无套利区间，这才得到是否有套利的机会。再次要根据基本面，看是否支持目前的套利行为 。最后找入场点。套利不是随便的买近卖远，或者卖近买远，要有实质的数据支持才可以。其实套利机会不是经常出现的，做套利要对数据做长期的跟踪和观察才行。

『陆』 期货近月和远月有较大价差时何时换月最好

看做多长周期的了，并不是说价差大就好，期货类似与远期交易，大家对未来的一个预期，要做主力合约，合约移仓换月你跟着换就可以，主力合约交易活跃，技术形态也容易分析。
期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。
一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。
二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。
三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。
四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。
五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。
六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。

『柒』 期货牛市套利熊市套利口诀

卖出套利：卖出价高的合约，买入价低的合约
买进套利：买入价高的合约，卖出价低的合约
正向市场：远月合约价格高于近月合约
反向市场：远月合约价格低于近月合约

『捌』 期货套利，买近月卖远月是不是价差缩小就会赢利

价差缩小，牛市套利，正向市场，盈利

基差 = 现价 - 期价
正向市场，现价<期价，基差<0
反向市场，现价>期价，基差>0

牛市，近强远弱
熊市，近弱远强

买入套保，基差走弱（变小）
卖出套保，基差走强（变大）

『玖』 期货怎样做夸月套利利

这个期货套利主要是机构在做。
一般是在现货与期货出现升贴水时，进行套利。

『拾』 期货牛市套利要怎么操作

期货牛市套利的操作是买入近月合约，卖出远月合约

进行牛市套利的前提：
1、价格处于上涨阶段
2、近月上涨幅度大于远月