Ⅰ 求四道金融工程的的题目（期权期货和其他衍生品）明天考试了在线等！【英文
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债 合约到期月首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债
Ⅱ 期货及衍生品基础计算题
真懒啊，都不能打出来，也不知道看的对不对
270做多5手 = 270 *5*1000克（上商所黄金每手1000克）=1350000
290平仓2手 = 290*2*1000 =580000
盈利等于
（290-270）*2*1000=40000
结算价280 则 持仓盈亏 为 （280-270）*3*1000=30000
保证金占用，没办法计算，因为没给出资金总额，假定该账户资金总额等于开仓资金的话那么（最后看不清不知道保证金是不是10%，我按10%算）
收盘后保证金等于 280*3*1000*0.1=84000
而最早开仓资金为1350000*0.1=135000
则保证金目前为 84000/（135000+40000）= 0.48
Ⅲ 期货及衍生品基础的试题，各位能够为我详解下题
8 美分/蒲式耳
Ⅳ 金融衍生工具的一道计算题 求步骤解答
不知道你这是哪一科的作业，用的到底是什么知识……
如果指两年后的收益，没有无风险利率啊，两年后的股价也算不出来啊。反正如果知道，就是期货股票差价再减掉借入资金的复利就好了
了
Ⅳ 金融计算题 关于金融衍生品的计算题，求非常详细的说明和计算过程 若符合要求追加200分！
先解你那第一个利率互换的问题：
由于A在固定利率上发行债券的优势是11.65%-10%=1.65% 在浮动利率发债的优势是0.45%
所以A在固定利率上有比较优势 B在浮动利率上有比较优势 差为1.65%-0.45%=1.2%
假设A和B直接互换 平分互换的收益 即各得0.6%
那么互换后A的发债成本为LIBOR-0.6% B的发债成本为11.65%-0.6%=11.05%
所以最后结果是A以10%的固定利率发行一笔5年期的欧洲美元债券，B以LIBOR + 0.45%的利率发行浮动利率票据，然后A再向B支付LIBOR的利息，B向A支付10.6%的固定利息。如果间接通过互换银行进行互换，那么1.2%的互换收益就在三者之间划分了。
对于第二个远期合约的问题，首先你得明白几个概念：任何时期的远期价格F都是使合约价值为0的交割价格。交割价格K是不变的，而远期合约价值f和远期价格F是在变化的。
f=S(标的证券价格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)
该题远期合约的理论交割价格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元
如果该远期合约的交割价格为970美元，该远期合约多头的价值f=S-K*e^(-r*△T)=950-970*e^(-8%*0.5)=18.03美元 也可用一问的（988.77-970）*e^(-8%*0.5)=18.03美元
第三个是可转换债券的问题 可转换债券相当于普通债券再加上一个标的债券的看涨期权
债券期限一共是（15*12+1）*2=362个半年 面值1000美元 票面半年利率为3.875% <收益率为4.5%（折价发行）
根据债券的定价模型 也就是对所有的现金流进行贴现 用BAⅡ+计算器可得纯粹债券价值为861.111元
转换价值=23.53*22.70=511.431美元 即现在立刻把债券换成股票只能得到511.431美元
根据无套利思想 看涨期权价值是二者之差 为349.68美元
第四个是期货合约 沪深300指数 每点300元
3个月期沪深300指数期货的理论价格F=3100*300*e^[(r-q)*△T)]=941697.96元 除以300 即3139点
如果3个月期沪深300指数期货的市价为3000点，期货合约的价值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T) 结果懒得算了 准备睡觉……
第四个是二叉树
设上涨概率为p 由50*e^8%=60p+40（1-p） 解得p=70.82% 则下降的概率为29.18%
二期 上涨到60时执行期权 期权价值为60-50=10 当降到40时 不执行 期权价值为0
则基于该只股票的平价看涨期权c=e^(-8%)(70.82%*10+29.18%*0)=6.54元
睡觉了……
Ⅵ 关于金融衍生品期货的题目
期货上是没有做市商的，期货市场都是撮合交易。
除非是类似于国内的现货。
总结 C获利 B受损失 A和C都有不合法操作嫌疑（要看具体的情况）
Ⅶ 期权期货衍生品练习题
a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%