期货合约的delta值

❶ Delta值的定义

所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。

❷ 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

就是下面这个公式：

B-S-M定价公式

C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(2)期货合约的delta值扩展阅读：

计算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期权初始合理价格

X-期权执行价格

S-所交易金融资产现价

T-期权有效期

r-连续复利计无风险利率

σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)

式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。

Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

定义：

所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生

Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。

公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化

关于Delta值，可以参考以下三个公式：

1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；

2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；

3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。

参考资料：网络-Delta值

❸ 50etf期权的delta是什么

您好，就是说明期权的波动幅度的。
期权低至1.8元-一张！

❹ 股票期权中Delta是什么意思

Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。
例如，汇丰控股（005）150元认购期权的Delta值等于0.5元，即表示汇丰控股股价上升1元时，认购期权价格将随而上升0.5元。同样地，如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时，表示当汇丰控股价格上升1元时，期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意，期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变，有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此当股价出现大幅变动时，便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时，若市场出现买卖对手后，他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约，便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌，故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用，当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。

❺ 期权delta值一点疑问

我晕，D1里的S是0期股票价格啊，是已知变量啊。。。。T期股票价格是会变化的，是个变量才会有偏导啊

❻ 股票期权中Delta的含义是什么

股票期权中Delta的含义是：Delta值（δ），即为衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度的 。

用公式来表示即位：Delta=期权价格变化/期货价格变化。

❼ 套期保值中delta值怎么算

Delta值（δ），又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

❽ 远期delta值怎么算出的,为什么是1呢，而期货的delta却不是1

在风险中性世界里，对远期到期价值按无风险利率贴现即等于现在价值，即在风险中性条件下，远期的贴现值为一个鞅。得远期多头的价值为，s0－kexp(－rt)，对其关于标的资产s求一阶导即得delta为1。

❾ DELTA是什么意思

DELTA的意思就是希腊字母表的第4个字母，也可以指代三角洲。在英文中，与DELTA类型相关的词语有ALPHA、BETA等。

1、读音

英 [ˈdeltə]，美 [ˈdeltə]。

2、词性

名词。

3、例句

The Nile divides at its mouth and forms a delta.

尼罗河在河口分岔，形成了一个三角洲。

(9)期货合约的delta值扩展阅读

1、ALPHA

意思：希腊字母表的第1个字母。

例句：

Alpha-rays consist of alpha particles.

α射线是由α粒子构成的。

2、BETA

意思：希腊字母表的第2个字母。

例句：

Both the insulin hormone and amyloid beta proteins are degraded by the insulin-degrading enzyme ( IDE).

胰岛素激素和β淀粉样蛋白的都通过胰岛素降解酶（IDE）降解。