期货策略回测报告

『壹』 聚宽有期货回测的计划吗

掘金有期货的回测功能

『贰』 国内有什么做股票日内交易策略回测的软件或平台吗

『叁』 期货开户 程序化交易 量化投资 交易策略 量化模型 开拓者 金字塔 CTP 交易策略 量化模型

文华

1上手快，简单易学，通用的脚本语言（类似于传统的股票软件指标语言）。提供基本自由度的功能实现。

2可进行历史数据回测。

3策略可加密。

4期货市场投资客户。

5刚开始接触程序化交易的投资客户。

6熟悉通用炒股软件指标编写的客户。

·开拓者

7功能强大，编程语言比较专业（类Pascal），可方便的编写自己的函数。提供高自由度的功能实现。

8可进行历史数据回测。

9策略可加密。

10期货市场投资客户。

11有一定编程能力支持的投资客户。

12交易策略比较复杂的投资客户。

·达钱+MC

13源于国外，经久考验，功能强大。

14全球标准的支持策略语言,EasyLanguage。

15编译及回测速度效能高，集成优异的策略回测和优化功能，提供详细、完整的策略绩效报告。

16支持自定义任一周期线图显示及策略回测

17支持Excel插件、完整数据管理接口(DDE,GlobalServer,……)

18期货市场投资客户。

19有一定编程能力支持的投资客户。

20交易策略比较复杂的投资客户。

21需要使用Excel软件辅助程序化交易的客户。

·东海潜龙

22编程语言专业，实现功能非常灵活。提供完全自由的功能实现。

23可进行历史数据回测。集群服务器模式，稳定性高。

24直连交易所，交易速度很快。

25可同时进行股票投资和期货投资，连接国内股票、期货六大交易。

26可定制交易界面。提供接口，可连接外部策略软件。

27股票市场、期货市场专业投资客户和机构投资者。

28对速度和稳定性有更高要求的客户（比如高交易频率的客户）。

29交易策略复杂，定制化要求程度高。

·金字塔

30国内独家支持图表程式化交易、后台程式化交易、高频交易、趋势线预警交易等多种自动交易模式。

31支持一键下单，图表下单等多种手工下单模式。

32程式化交易模型编写及操作兼容国内主流分析软件。

33支持套利、多帐户交易及动态止赢止损功能。

34支持板块指数、自定义数据等横向统计功能。

35基于OFFICE架构下的VBA二次开发功能。

『肆』 量化策略一般用什么平台回测分别有什么优劣势

盈时量化策略回测平台，不会编程也能玩转量化。

盈时“策略机器人”集策略智能生成、策略评估、筛选优化、批量生成等功能于一体的交互式策略生成平台。平台以计算机智能生成算法为核心，使用了机器学习、模式识别、统计学、可视化技术等人工智能技术，包含策略构建模块、混编计算模块、策略绩效优化模块等组件，在策略优化方面使用了高效的遗传编程与NSGA-II等算法，进而充分利用CPU多核心性能，实现多进程同步高效生成策略。

语言：Python

适用人群：期货投资者（有无编程基础都可）

数据库：期货

回测用时：需要排队分钟记

支持的功能：支持将策略使用在交易开拓者的平台，属于实盘交易。策略给出建议，但需要自己手动确定进行买卖。

自动生成策略原理与简介：通过设置参数，运用机器学习的方法，一键生成源码策略。

备注：国内首个利用深度学习的人工智能量化平台，不懂编程也能做量化。

盈时，专注于为客户提供高品质的量化交易技术咨询服务和领先的量化交易产品，是一家从事金融数据分析、金融软件开发、程序化交易算法与交易策略研究等业务的科技公司。

『伍』 少了期货分析策略系统赢了世界又如何

世间万物，能量守恒。交易策略也不例外，对于量化交易者而言，面临的真正挑战是，你知道策略终有一天会老，但是你永远不知道是哪一天。

有的人认为未来行情是不断变化的，一套成熟稳健的交易策略，应该适用未来所有行情，不管是单边行情还是震荡行情。还有人认为，不同的行情应用不同的策略，即便是经过严格压力测试的交易策略，如果交易策略过了生命周期，这个策略就要重新审视，是否还继续具有稳健的获利能力。

在探讨这个问题之前，先看一个例子——自1985年成立以来至2005年，由乔尔·格林布拉特领导的哥谭资本(Gotham Capital)创造出了从700万美元到8.3亿美元，年均40%回报率的投资奇迹。

在2005年，乔尔曾出版一本仅有150页的小书《股市稳赚》中，他将自己的投资经验浓缩为一个简单易懂的 “ 神奇公式 ” ：从资产收益率高和市盈率低的综合排名中，选择前20-30只股票，形成一个组合，分别买入并持有一年后卖出。这个 “ 神奇公式 ” 其实就是一个简易的量化模型，如果遵循乔尔的投资方法，在1988年至2004年的17年间，投资者的投资组合回报率将达到30.8%，而同期标准普尔500指数的年复合回报率仅为12.4%。看起来很漂亮，但是，乔尔也不客气地指出了神奇公式的命门。

“ 神奇公式在每12个月测试期间，平均有5个月表现不如大盘。以一整年为计算期间，神奇公式每4年有1年无法打败大盘。每6年为一单位的测试期间，神奇公式有一次连续2年表现不如大盘。神奇公式测试的表现优异17年间，甚至会有一段时间连续3年表现不如大盘。”

连续3年表现不如大盘——这意味着，如果你依照神奇公式做一个量化对冲基金，你将遭遇连续3年的亏损。

试问，一个策略暂时失效时，你是否怀疑过策略到底是真的老了？还是暂时失效？你能扛得住吗？

策略的反身性

关于策略为什么会失效，最有代表性的解释应该是反身性。在《金融炼金术》这本书中，索罗斯在解释反身性理论的时候提到：当你观察市场并介入市场，市场就不是你原先研究的市场了。

也就是说，市场中某一种交易策略持续有效时，就会有越来越多的这类策略加入到市场中来，原本有效的策略慢慢会变得无效。相反，当失效的交易策略经过一段时间，越来越多人放弃这种交易策略的时候，那么这种暂时无效的策略慢慢会变得有效。就这样周而复始。

必要的成本

“ 你可以赢得下一场比赛，但你不能赢下所有的比赛 ”。有时候应该坚决入场，有时候应该什么都不做。作为一个量化交易者，应该天衣无缝的执行自己的交易策略，如果不严格执行，一旦出现大幅回撤，你都不知道究竟是交易策略有问题，还是自己没有遵守交易策略。

客观的说，一个关乎于交易胜败、生死存亡的问题，也是一个难以完美解决的问题。无论你的交易策略是基于什么假设，无论采用哪种方法，当这个假设不存在的时候，就必定要付出代价，没有人会在策略失效之前提早发现它失效，这是一个必要成本。

尽管我们无法精确判断交易策略是否真正失效，也不能判断交易策略是否在会在暂时失效后变的有效，但我们仍然可以采取一些方法，应付可能的情况。

如何应对

当我们判断交易策略是否还有效时，首先要面对的第一个问题是这个策略是暂时失效？还是永久失效？

面对这个问题，我可以用**度去审视，比如：

1、回撤已经超过回测时的最大回撤的1.2倍。

2、单日最大亏损超过回测时的1.2倍。

3、单周最大亏损超过回测时的1.2倍。

4、平均利润低于回测时的0.8倍。

5、失败次数持续上升。

实盘中，上述一个或多个现场出现时，就要小心了，可能是策略阶段性暂时失效，也可能是永久失效。如果出现这种情况，先把策略下架，并继续使用模拟盘进行验证，直到模拟盘通过测试。

交易理念

交易市场是一个复杂的生态环境，在稳定的环境中，复杂的交易策略更有韧性，复杂的交易策略也优于简单的交易策略。但是一旦这个生态环境发生变化，复杂的交易策略更容易失效。

一个稳健的交易策略有三大要点：一是交易策略可以适应大多数不同的市场状态；二是交易策略保持简单，简单的策略不容易受到市场环境变化的影响。三是风控简单。

一种交易策略在特定的时期表现优越，就越不能适应未来的环境。获利速度与稳健性是相对立的，在微观上都有效的交易策略，在宏观上是弱效的。所以，一种长期有效的交易策略，在特定的时间内都是非常平淡的。

如果时间足够长，无论哪种策略终究有一天会失效，就如永动机一样，市场上不可能存在万古常新的交易策略。无论你花了多少精力、多么有信心，请做好接受失败的准备。因为这是交易的一部分，否则请远离它！

原文：有没有万古常新的交易策略？

『陆』 如何看待量化交易的回测

美股研究社指出：不同风格的策略对于回测的要求是不同的，比如对于多因子选股或者趋势策略等，需要注意的几点是：

1. 区分好样本内数据和样本外数据，这个和机器学习很类似，样本内数据用于训练，样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。

2. 收益的分布，看看你回测后所有交易的收益分布，看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益，你的收益波动性就很大，实盘往往会达不到你的效果。

3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感，随便调整下就对收益影响很大，那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。

这类策略严格来说，避免了一些常见的坑，还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错，你们可以去看一下，应该能学到好多东西。

『柒』 股票期货等交易策略，为什么要进行历史回测

说高端点就是为了个大数据，这样能根据历史推算成功率。
说白了，恕我直言那就是骗自己，没卵用的东西。不同的行情不同的策略，不同的逻辑。你交易策略历史胜率80%都没卵用，可能这10次里面8成功都是在牛市背景下，另外2次失败是熊市背景下，等到你用的时候是熊市了对不起失败了那就是100%了，80%胜率？不存在的！

这种东西就是最傻了，除非真坚持用个10几20年去轮回一波牛熊，不然这胜率根本没用没有说服力

『捌』 如何利用matlab对交易策略进行回测

这个很简单啊，我现在就在用matlab做期货量化的回测呢
关键的构成：
一是：形成自己策略的思想和流程图
二是：从TB或者其他软件中导出需要的tick等级别的数据，根据自己的思想和流程图编辑程序，最好多使用function函数句柄，是程序的可适性增强。
三是：绘制图片，plot，mesh或者GUI，来观测自己参数对策略的影响，进而进一步完善策略
四是：多用cell元胞数组，根据TB等回测报告形成自己的测试报告，比如空多盈亏，回撤等等。

『玖』 期货期权交流回测绩效这么好的策略靠谱吗

期权(option),是指某一标的物的买卖权或选择权，具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利。和期货不同，期权的买方只有权利而没有义务。期权的许多概念都如买权、卖权、实值期权、虚值期权等都是站在买方的角度来定义的。

1、看大涨，买入看涨期权
2、看大跌，买入看跌期权
3、看不涨，卖出看涨期权
4、看不跌，卖出看跌期权
5、看小涨，进行看涨期权套利
6、看小跌，进行看跌期权套利
7、看多波动率，买入跨式套利
8、买入看涨期权，规避期货空头持仓风险
9、买入看跌期权，规避期货多头持仓风险
10、卖出看涨期权，提高期货多头盈利