期货多空能量平衡值计算模型

㈠ 多空平衡，空头止损，空头回补

跟价位没什么太多关系，指的是股票期货等品种价格运行中的交投交易情况。
【多空平衡】
多空平衡是证交所提供的买卖盘数据计算出来的
多方即看好该股票，打算买入该股票的一方
空方即不看好该股票，打算卖出该股票的一方
这个“打算”是盘中实际委托买卖的委托申请情况计算出来的
多空平衡简单的说就是多头和空头的力量均衡，一般会用价位在很小的区间内振荡的方式表现出来。由于多空力量不可能长期均衡，所以说是不断变化的。
多空平衡:多空在此价位短期达到平衡.
多头获利:多头短期获利了结.
☆ 多空平衡:(最高价 + 最低价 + 收盘价)/3。
☆ 多头获利:(最高价 + 最低价 + 收盘价)/3 +(昨日最高价-昨日最低价)。
☆ 多头止损:(最高价 + 最低价 + 收盘价)/3 -(昨日最高价-昨日最低价)。

【空头止损】
投资者在发现失误后及时卖出股票平仓离场。
空头止损的意思就是说，我们买的股票，一旦买错破位下跌（趋势已成下降通道，均线都已成空头排列），而且预测后势还得下跌，那么，我们为了减少后面更大的亏损，而及时离场。这种行为，就是我们所说的止损。在一般情况下，我们进行每一次操作时，都应该设一个自己心里能承受的止损价格，因为止损是避免套牢的唯一方法。
空头止损就是股票最近假如跌的话，跌到这个价格你就该把它卖了，以防止进一步的损失。那么那个提供给你的价位就是一个类似安全线的东西。低于该价格建议卖出规避风险。其实与多头获利是一个道理，只不过涨跌颠倒而已。

【空头回补】

空头回补 ：原本是揸市市场，因消息或数据而走沽市．（沽入市或沽平仓）。
空头回补，指卖出股票本来想等价格下来再买的人，因为股票一路上扬而不得已追高买入。

㈡ 我们知道期货市场博弈双方为多空主力，那么市场中若出现多空平衡最终是如何被打破的

其实期货市场可以分为四类人群，一种是场内持有多头的人；另外一种是场内持有空头的人；第三种是场外多头；第四种是场内空头；而期货只有多和空，所以他们的资金是此消彼长。不知道你玩过“金花”没得。双方都不停的在上钱，资金多的明显会有优势。场外的人都想往有优势的一方加码，慢慢的体会！

㈢ 什么是能量平衡理论模型

能量平衡就是分析一个系统（设备、车间、企业）的输入能量、有效利用能量和损失能量之间的平衡关系。通过能量平衡，提高能量的利用水平，分析用能过程中各个环节的影响因素，找出能量损失的原因和节能潜力与途径，从而有针对性地制订出切合实际的技术改造措施，以提高系统的能量利用率。

1．能量平衡模型

能量平衡是指设备处于能量稳定的情况时，能量在数量方面的平衡。能量平衡按种类可分为热平衡、电平衡、汽平衡、水平衡等；按生产对象可分为设备能量平衡、企业能量平衡。

下面以热平衡为例建立企业能量平衡模型（图3.2）：

式中W用——有效利用能量；

W损——损失能量。

3）按能量从加工到利用计算

把能源从进入企业加工、转换、运输到最终使用，分为四个过程，分别计算出各个过程的效率，然后相乘求得总的能量利用效率：

η总=η加×η转×η运×η用×100%

㈣ 多空平衡、多头获利、多头止损、空头回补、空头止损都是什么意思数值是怎样计算出来的

多空平衡——市场上看涨和看多人的势力基本均衡；
多头获利——股价上扬，看涨的人获利；
多头止损——股票看涨的人在股价刚下跌时及时抛售离场；
空头回补——看跌的人进行补仓；
空头止损——卖空者在预测失误后及时平仓离场；

数值是计算机系统经过一些列统计与计算得出的。

㈤ 蒙特卡罗模型的数值计算中蒙特卡罗方法的步骤

1、依据概率分布ψ(x)不断生成随机数x, 并计算f(x)
由于随机数性质，每次生成的x的值都是不确定的，为区分起见，我们可以给生成的x赋予下标。如xi表示生成的第i个x。生成了多少个x，就可以计算出多少个f(x)的值。
2、将这些f(x)的值累加，并求平均值 例如我们共生成了N个x，这个步骤用数学式子表达就是
3、到达停止条件后退出
常用的停止条件有两种，一种是设定最多生成N个x，数量达到后即退出，另一种是检测计算结果与真实结果之间的误差，当这一误差小到某个范围之内时退出。
4、误差分析
这种方法得到的结果是随机变量，因此，在给出点估计后，还需要给出此估计值的波动程度及区间估计。严格的误差分析首先要从证明收敛性出发，再计算理论方差，最后用样本方差来替代理论方差。

㈥ 期货多空增减仓数量如何计算呢 烦请拨忙 回答 多 谢了

双开增加，双平减少，一开一平不变。

㈦ 请教高手：我在网上找的关于CDP 多空平衡的计算公式去计算 为什么和行情系统给出的数据不一样呢

交易软件的计算方法不一样，我个人感觉这些东西较为浮泛，的软件的算法是：

CDP：(最高价 + 最低价 + 收盘价)/3。

AH： (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3 +（昨日最高价-昨日最低价）。

NH ：(最高价 + 最低价 + 收盘价)/3 -（昨日最高价-昨日最低价）。

NL ：2 * (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3 - 最低价。

AL ：2 * (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3 - 最高价。

㈧ GM模型 预测值是如何计算出来的

灰色模型能够有效地进行预测 , 尤其是在数据比较模糊的时候 , 比如预测什么时候下雨 , 先讲解一个简单并且最常用的GM模型 GM(1,1)
生成列
设原始时间序列为x1(t) t为时间t=0,1,2,3….. , 生成列x0(t)就是原始序列的差分 即 任取t>=1 有:
x0(t)=x1(t)-x1(t-1)
1
紧邻均值列
顾名思义 , 就是取平均值.
z1=0.5*x1(t) + 0.5*x1(t-1)
1
GM(1,1)模型
其实 生成列就是原始序列的导数即:
x1(t)'=x0(t)
=x1(t)-x1(t-1)
1
2
我们可以建立关系如下:
a , b为常数
令 B=[-z1 , 1 ]
u=[a , b].T
x1'+ a*z1=b
x0 + a*z1=b
x0=B*u
u=(B.T*B).I*B.T*x0
x1(k+1)=(x0(1)-b/a)*exp(-a*k)+a/b
1
2
3
4
5
6
这样我们就可以进行预测了

㈨ 数值计算模型

（1）计算条件和参数

本次计算是在毛洞条件下，研究洞形、围岩级别和隧道埋深对小净距隧道稳定性的影响，为使计算分析所得规律具有普遍性，在依托某小净距隧道的工况基础上，将计算条件的范围扩大，计算条件见表4.1。不同围岩级别力学参数根据依托工程的地质勘查报告及施工图设计所选用的参数，同时参考现行的《公路隧道设计规范》提供的围岩力学参数范围，进行综合比拟后选定，具体见表4.2。

表4.1 数值计算工况

表4.2 围岩物理力学参数

（2）力学模型

采用二维平面应变模型，仅考虑自重应力场。有限元计算模型的边界条件依据圣维南原理，横向边界到隧道边界的距离约为隧道3倍跨度，下边界到隧道底部边界的距离大于隧道3倍跨度，上边界取至地表面；左、右边界为水平约束，下边界为竖向约束，计算力学模型和网格划分见图4.1。

（3）材料模型

岩体是富含节理、裂隙等软弱结构面并受地应力影响的复杂介质材料，一般具有非均质、各向异性的特点，属于非连续介质范畴。但众多研究和实践表明，隧道围岩在施工开挖后所表现出来的力学特性可以用连续介质力学的相关理论来解释和描述。因此，以连续介质力学理论为基础对隧道围岩本构模型的研究不断地被发展和丰富，如弹性本构模型、弹塑性本构模型和粘弹性本构模型等，其中的弹塑性本构模型应用最为广泛，用于指导设计和施工被证明是可行的。有限元计算分析中岩土体按各向同性介质处理。进入塑性状态的屈服破坏准则主要有Drucker-Prager（D-P）屈服准则和Moth-Coulomb（M-C）屈服准则，其中M-C屈服准则为：

图4.1 计算模型

小净距隧道围岩稳定性解析与模拟研究

式中C为粘聚力，φ为内摩擦角，I₁为应力张量第一不变量；J₂为应力偏量第二不变量。

Drucker-Prager（D-P）准则是对Moth-Coulomb（M-C）准则进行近似，以此来修正Von Mises屈服准则，即Von Mises表达式中包含一个附加项，表达式为：

小净距隧道围岩稳定性解析与模拟研究

为使在每一个截面与六边形的外顶点相吻合，a和k必须满足：

小净距隧道围岩稳定性解析与模拟研究

一般来说，D-P准则和M-C准则都不能很好地反映岩体的抗剪屈服，但根据经验D-P准则最保守且国内外应用最多，因此本文计算分析中围岩材料选用D-P准则。

㈩ 期货真实的成家量的计算方法我们看到的那个成交量是没有意义的

期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。

1 成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。

2 成交量逐步减小，持仓量逐步增加。

这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。

3 成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。

4 成交量逐步减少，持仓量逐步减少。

此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。

从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。

成交量与持仓量之间不同变化的结合，组合出多种富于变化的图形形态，进而推动价格逐步变化。

为了更好地应用这分析方法，应注意以下几点：

1.这几种情形的出现与一个独立自发性的市场关系密切。

近两年，由于国内市场逐步与国际接轨，个别期货品种的走势已经逐步失去了自身的独立性，因而在应用中成交量与持仓量的关系不如早期市场明显。但在我国期货市场进一步开放后，自身独立的交易体系逐步成熟时，品种自身的交易特性会更明显，成交量与持仓量关系的可操作性也会越来越强。

2.此种分析适用于单个品种分析。

在单个品种中，基本可以清楚地看出成交量和持仓量的组合变化规律，但对于利用期货品种构造的长期段代图却不太适用。

3.进入交割月的品种。

在进入交割期时，由于交易品种与现货价格的联系更加密切，再加上有关制度的约束，期货品种会走出一些极端的变化，无法用成交量和持仓量的关系来解释。

4.主力的主动锁仓。

这种情况已经在市场的逐步完善中渐渐消失。

以上情形虽然会使成交量和持仓量的分析方法受到一定限制，但在准确理解了基本的分析原理后，投资者可以根据实际情况创造出新的分析方法，来解读市场语言

再说量价经典

一、日K线与价量关系

一般而言，均线向上的趋势中，日K线当日仍价量俱增，次日断定必有高价，所以，次日低盘开出或盘中有低价机会，均应是考虑的买点；反之，价跌量增的次日盘中有低价，应优先考虑减持多头头寸并适量做空。考虑价量配合的同时，再结合特殊的K线形态，更能把握先机，略胜一筹。

1.反弹时出现放量收长上影线构成卖出讯号（如K线图8—1）

反弹走势中，如果出现收长上影线且成交量放大的黑色射击之星，通常为反弹结束的征兆，即使当时没有立刻重挫，其转弱的态势也昭然若揭，大跌已经为期不远。这种状况下，价格都在关卡附近，抛压较重而冲关不成，结果是下跌幅度往往非常大。

2.调整中出现缩量收长下影线构成买进讯号（如K线图8—2）

调整走势中如果出现收长下影线的K线，不论收黑与否只要成交量没有放大，此为价格止跌，即将出现反弹的吉祥之兆。通常收下影线的前一天，走势仍是长黑量缩，下影线是由低位承接盘买进所致，次日必须量价双双增加才是反弹成功之关键。如果价升量缩或价跌量缩均将再度陷入盘整；如果价跌量增则是反弹行情提前结束的讯号。

二、价格、成交量和未平仓量之间的关系

期货交易中除了交易量对价格影响较大外，未平仓量即投资者持有的没有对冲的合约量对价格的研判作用也不可小视。

当价格稳步上升，三者之间有以下关系：

（1）成交量和未平仓量都增加，表示投资者正大量吸购，近期价格还可能继续上升。

（2）成交量和未平仓量都减少，表示旧抛空者补货平仓。

（3）成交量增加，未平仓量减少，表示大量做空者平仓，价格将下落。

（4）成交量减少，未平仓量增加，表示好友买进或淡友少量抛空。

（5）成交量减少，未平仓量不变，表示某些卖空者补仓及短期内买客买进。

（6）成交量不变，未平仓量减少，表示做空者小量补仓。

（7）成交量增加，未平仓量不变，反映巩固期好友平仓和短期卖空者补仓。

当价格持续下降，三者之间有以下关系：

（1）成交量及未平仓量均增加，表示卖空客大量抛空，短期内价格还可能下降。唯一例外是如果过量抛售可能使价格转为回升。

（2）成交量及未平仓量均减少，表示好友头寸大量平仓，市场出现技术性调整，短期内价格可能继续滑落。

（3）成交量增加，未平仓量减少，表示好友获利回吐。

（4）成交量减少，未平仓量增加，表示市场有少量卖空。

（5）成交量减少，未平仓量不变，表示市场出现交易清淡的稳固期，现场炒家当天平仓。

（6）成交量不变，未平仓量增加，表示卖空者有少量抛空。

（8）成交量增加，未平仓量不变，表示部分空头平仓和短期做空者抛空同时进行。

三、特殊情况考虑

我们在运用成交量分析价格的同时，有一种特殊现象必须特殊考虑，那就是持续低迷的成交无论对不同周期的K线还是对分时走势都不能起到很好的参考作用。量能低迷存在的原因主要是宏观和行业环境、或政策消息不支持价格的起落，或者价格经过大幅的剧烈波动之后严重脱离了商品价值，或者认为资金看不清未来的方向，这些原因表现的结果是投资者买卖兴趣不大，交易双方均退场观望，图表上的价格呆滞，成交稀少。技术上认为量能不济的原因主要在于大跌后打底阶段或长久的盘整之后，盘中差价越来越小，短线和投机性买卖难于获利而歇手造成的。

“万物负阴而抱阳”，事物的发展总是这样，否极而泰来，阴极而阳生，我们在关注萎缩的量能时也应考虑其中可能的质变。买卖双方在长时间的休养生息后突然有一天成交量不同凡响，表现为持续稳定地放大，并且次日量能再接再厉，价格突破重要均线区，这些现象告诉我们新的趋势才刚刚开始。

成交量与持仓量关系的应用

在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。

1 成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。

2 成交量逐步减小，持仓量逐步增加。

这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。

3 成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。

4 成交量逐步减少，持仓量逐步减少。

此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。

从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。

成交量与持仓量之间不同变化的结合，组合出多种富于变化的图形形态，进而推动价格逐步变化。

为了更好地应用这分析方法，应注意以下几点：

1.这几种情形的出现与一个独立自发性的市场关系密切。

近两年，由于国内市场逐步与国际接轨，个别期货品种的走势已经逐步失去了自身的独立性，因而在应用中成交量与持仓量的关系不如早期市场明显。但在我国期货市场进一步开放后，自身独立的交易体系逐步成熟时，品种自身的交易特性会更明显，成交量与持仓量关系的可操作性也会越来越强。

2.此种分析适用于单个品种分析。

在单个品种中，基本可以清楚地看出成交量和持仓量的组合变化规律，但对于利用期货品种构造的长期段代图却不太适用。

3.进入交割月的品种。

在进入交割期时，由于交易品种与现货价格的联系更加密切，再加上有关制度的约束，期货品种会走出一些极端的变化，无法用成交量和持仓量的关系来解释。

4.主力的主动锁仓。

这种情况已经在市场的逐步完善中渐渐消失。

以上情形虽然会使成交量和持仓量的分析方法受到一定限制，但在准确理解了基本的分析原理后，投资者可以根据实际情况创造出新的分析方法，来解读市场语言
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