股指期货即日交易模型

Ⅰ 沪深300股指期货采用什么定价模型

是以沪深300的指数作为标的物的，一个点是300元。

Ⅱ 哪里有股指期货程序化交易模型租售的

我这可以提供股指程序化，经过一年以上市场检验，稳定盈利，历史最大资金回撤不超过百分之二十，各种数据齐全，保证金监控中心可查。现有成熟的两套系统，一套是日内的，一套是持仓隔夜的。欢迎有兴趣的朋友联系我。

Ⅲ 股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。

期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

(3)股指期货即日交易模型扩展阅读：

期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：

（1）现货组合的跟踪误差风险；

（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；

（3）追加保证金的风险；

（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

参考资料来源：网络-期现套利

Ⅳ 股指期货 最优套保比率可以大于100%吗通常会用到哪些模型来计算

这个问题并不是我的专业，抱歉无法帮忙。

建议咨询相关专家。

Ⅳ 什么是股指期货的期现套利啊能举例说明一下吗

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。

2012年9月1日沪深300指数为3500点，而10月份到期的股指期货合约价格为3600点（被高估），那么套利者可以借款108万元 （借款年利率为6%），在买入沪深300指数对应的一篮子股票（假设这些股票在套利期间不分红）的同时；

以3600点的价格开仓卖出1张该股指期货合约 （合约乘数为300元/点）。当该股指期货合约到期时，假设沪深300指数为3580点，则该套利者在股票市场可获利108万*（3580 /3500）-108万=2.47万元；

由于股指期货合约到期时是按交割结算价来结算的，其价格也近似于 3580点，则卖空1张股指期货合约将盈利（3600-3580）*300=6000元。2个月期的借款利息为2*108万元*6%/12=1.08万 元，这样该套利者通过期现套利交易可以获利2.47+0.6-1.08=1.99万元。

(5)股指期货即日交易模型扩展阅读

作用：期现套利对于股指期货市场非常重要。一方面，正因为股指期货和股票市场之间可以套利，股指期货的价格才不会脱离股票指数的现货价格而出现离谱的价格。期现套利使股指价格更合理，更能反映股票市场的走势。

另一方面，套利行为有助于股指期货市场流动性的提高。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。市场流动性的提高，有利于投资者交易和套期保值操作的顺利进行。

Ⅵ 股指期货定价模型的影响因素

股指期货也可以用这个模型。

布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model，亦有译为布莱克-休斯），简称BS模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克所最先提出，并由罗伯特·墨顿完善。该模型就是以迈伦·斯科尔斯和费雪·布莱克命名的。1997年迈伦·斯科尔斯和罗伯特·墨顿凭借该模型获得诺贝尔经济学奖。然而统计学上的肥尾现象影响此公式的有效性。

B-S模型5个重要假设
1、金融资产收益率服从对数正态分布；

2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；

3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；

4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；

5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

模型
C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)

其中:

C—期权初始合理价格

L—期权交割价格

S—所交易金融资产现价

T—期权有效期

r—连续复利计无风险利率H

σ2—年度化方差

N()—正态分布变量的累积概率分布函数，

当然你可以用CAPM来做评估。

Ⅶ 股指期货5分钟隔夜模型，可否实盘一试，高手给点意见

要看你仿真跑的怎么样，仿真跑的效果好的话，不妨一试，不试实盘永远赚不到钱。

Ⅷ 请教高手,要做股指期货期现套利研究,用上证50ETF,上证180ETF,深证100ETF复制沪深300指数,应该用哪些数据呢

我做过类似的套利模型，用75%上证180etf和25%深证100etf和股指期货做对冲
但是跟踪误差一直很大，不是很理想最后放弃
推出300etf的目的就在于此
如果要写论文的话，你可以导出每天的50,180,100，300
然后 50*x+180*y+100*z=300
用每天的值，得出x，y，z相对合理的配置比例

Ⅸ 做股指期货都可程序化交易了么,我看了几天好准的不知道该不该相信

期货一直都可以用
程序化交易
都好些年了
不过真正的模型没几个有用的
如果是有用的话，就不可能拿出来随便卖
依据以前的数据做的，那没什么参考意义

Ⅹ 如何操作目前的股指期货以及ABCD模型在股指

建议去globalidx全球指数了解下