股指期货的冲击成本怎么查啊

A. 股指期货套利持有成本怎么计算

一、定义
套利（Arbitrage）是金融市场中极为常见的名词，它是一种同时在相同或不同的市场中进行不具任何风险、而且可以预见确定报酬的交易行为，为一种无风险且获利在交易之初便确知的交易行为。
最简单的一种套利，便是在相同或不同的市场中，与不同的交易对手查询同一种商品的价格，如果出现不同的报价，且此一价格差异足够弥补交易成本，便可以买进价格被低估的商品，并且卖出价格被高估的商品，毫无风险地进场赚取一笔已知的利润。
指数期货套利：同样的套利机会，也存在期货与其标的股票之间。简单来说，指数期货套利就是利用期货指数低于（高于）合理水准，一面买进（卖出）指数期货，一面卖出（买进）可以代表指数现货的个股组合，并利用在合约到期时，期货和现货指数将合而为一的原理，买进（卖出）持股且卖出（回补）期货部位，获得无风险的利润。
二、持有成本理论
欲了解期货的交易策略及掌握市场的动态，期货的定价原理基本且必要的基础。在推算期货合理的价格的众多研究中，最重要也是最基本的便是持有成本理论（costofcarrymodel），只是一种利用期货与现货的套利关系为基础所发展出来的定价模式，借由期货与现货间的持有的持有成本概念，期货市场价格与现货市场价格间的关系可被明确界定，并可用决定期货的合理价位。
本文将以持有成本合理为出发点，推导期货价格的订定，再以此为基础，了解股价指数期货的定价方式，推演出指数期货的套利交易策略。
（一）持有成本定价模式
持有成本定价模式解释了现货与期货市场价格间的关系。为了降低此一模型的复杂性，先建立以下假设：
1.无任何交易成本
2.无任何交易策略限制
3.市场为一强势效率市场
持有成本模式显示一个以借贷的资金，在现货市场上买进与期货合约中数量
相同的自此或商品，并持有该资产至期货契约的到期日，再将该资产与期货的买方进行交割，这一连串动作中的成本及所有发生费用的加总，等于期货合约的合理价格。
持有成本公式：
合理期货价格=标的物现货价格×（1+持有成本）
=标的物现货价格×（1+i）t/360+C
其中，i：资金成本
t：距期货契约到期日所余天数
C：资金成本以外项目，包括仓储费、保险费等。
在正常的状况下，期货的价格应该等于（或近乎于）由该模型推导出的合理价位，若此，则市场上无套利机会：反之，则意味着期货契约因受到其他因素的影响，致使脱离了期货本身原有价格，若此价差能够涵盖交易成本，则套利机会空间出现！换言之，当持有成本不等于基差（为现货减去期货的值），则持有成本与基差间的价差既有套利空间。
（二）持有成本理论在股价指数上的应用
1.指数期货的合理价格
股价指数期货之标的物事根据特定股票投资组合计算出来的股价指数。根据持有成本模式，可推导出指数投资组合与指数期货价格间的关系如下：
股价指数期货合理价格=现货指数×（1+i）t/360-D
其中，i：资金成本
t：距期货契约到期日所余天数
D：指持有与该指数相同的投资组合所预期应得高的股利收益。
这个公式与最基本的持有成本模式并无太大不同，唯一不同之处为股利的计算，原因在于股价指数期货的定价必须考虑不到股利这项因素，因为持有现货指数的投资组合是可以享有股利收入，而股价指数期货契约的持有人则否，古于期货定价时必须将股利排除在真实价值之外，予以扣除。
2.套利空间：
依据前述之持有成本理论，期货价格与现货价格间的价差，应维持在理论的合理区间之内，在加计所有交易成本后，若期货价格偏离此区间，便将出现套利机会。
当期货指数低于（高于）理论价格并足以涵盖所有交易成本及预期报酬率，即可进行套利，当期货指数回到（高过）理论价格，即可反向冲销获利。

B. 怎么进行股指期货持仓查询

你只要在自己自所在的地方炒股炒期货，就能查到自己的股指期货的持仓啊！
像我现在所在的富国环球就有炒期货的功能，你可以在里面找到查持仓的功能，你可以去看看！里面还有很多的股票基础知识，可以帮助你学习炒股炒期货~

C. 如何查询股指期货总成交金额

交易软件上一般会有总成交额的汇总。

1. 交易所发布的实时行情信息中，有“成交量”和“总持仓”栏目。“总持仓”的含义上面已经解释，而“成交量”是指当日开始交易至当时的累计总成交数量。

2. 凡是成交，必定是有买进也有卖出的，而且两者在数量上是绝对相等的。以单边计算，比如，有人出价以1300点买进10张沪深300指数期货，同时有人出价以1300点卖出10张沪深300指数期货，10手单子成交，则成交量就是10手，而以双边计算，则成交量就是20手了。显然，双边计算是将成交双方的数量加起来统计的。

3. 同样，“总持仓”的双边统计也是将多空双方的未平仓数量加起来计算的。在境内期货市场，“成交量”和“总持仓”都是按双边统计的，而在境外，基本上都是按单边统计的。

D. 股指期货的交割结算价在哪里查

交割结算价是指在进行交割时用于商品交收时所依据的基准价格。不同的交易所，以及不同的实物交割方式，交割结算价的选取也不尽相同。集中交割最后交易日交割结算价一般采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。
交割结算价的计算方式：
1、滚动交割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价；
2、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为配对日结算价;集中交割最后交易日交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价；
3、上海期货交易所采用集中交割方式，其交割结算价为期货合约最后交易日的结算价，但黄金期货的交割结算价为该合约最后5个有成交价格按照成交量的加权平均价，燃料油期货的交割结算价为该合约最后10个交易日按照时间的加权平均价。
4、期转现结算价采用买卖双方协议价格。

E. 如何能查到股指期货价格历史数据，好使的给50分，我怕没人回答，把分浪费了，所以没悬赏。

要是自己分析看，可以用交易软件上的数据，没什么差别
如果是要做paper，建议到中金所的网站上http://www.cffex.com.cn/fzjy/tjsj/ndtj/，人家权威

F. 已经交割的股指期货合约的交易价格数据应该去哪查谢谢帮助~急啊

打开交易界面。交割单选项

G. 什么是冲击成本

冲击成本是指在套利交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，未能按照预定价位成交，从而多支付的成本[1]。冲击成本被认为是机构大户难以摆脱的致命伤。比如，机构大户看好一组股票时，必须花很长时间才能实现自己的建仓目的，如果急于建仓，由于短时间内大量买进会抬高股价，势必会使建仓的成本远高于预期成本；同样，如果急于抛股时，等于是自己在打压股价，最后实现的卖出价低于原来的预期价格。对散户而言，由于买卖交易量很小，冲击成本几乎为零。
报告显示，2007年上海市场流动性进一步上升，交易的间接成本（价格冲击成本）显著下降。以交易10万元股票的价格冲击成本为例，1995年高达199个基点，2006年下降到31个基点，2007年进一步下降到了20个基点。但2007年沪市的流动性指数（使价格上涨1％所需要的买入金额和使价格下跌1％所需要的卖出金额）有所上升，2007年比2006年上升了119％，比1995年上升了369％[2]。
总体来看，上证50成分股流动性成本最低，上证180成分股（不含上证50成分股）次之，B股和ST股票（含*ST股票）的流动性成本最高。此外，流通市值越大、股票价格越高，则流动性成本越低。从按行业分组情况看，
金融、保险业及采掘业的流动性成本最低，传播与文化产业及信息技术业的流动性成本最高。另外，2007年沪市的相对有效价差则进一步下降，订单执行质量良好[2]。
冲击成本的分析冲击成本的大小，既与委托交易的数量有关，也与流动性大小有关。市场的流动性越小，冲击成本越大。股票市场上每天的成交金额有几百亿元，看上去规模不小，流动性也可以。但那是上千只股票共同交易的结果，如果细分到不同的个股
，不难发现其中一些股票的流动性还是很差的。相对而言，买卖股指期货的冲击成本就非常小。这是因为相应的股指期货合约只有几个，交易集中导致流动性非常强，即使是机构大户，在其中进出也很方便。[3]
举个开放基金为例说说冲击成本：如果开放式基金是由大量的小额持有人持有的话，每日和长期申购赎回的流量是均衡的，所引发的交易成本和冲击成本较低。如果大额持有人频繁申购将引发短期的流量失衡，所引发的交易成本和冲击成本较高。开放式基金在美国称为共同基金，是小额持有人资金的集合投资
，不应该成为大额持有人甚至是大型机构投资人翻江倒海的工具。
在国内，目前对单一持有人的申购规模是不做限制的。基于此，如果大型机构持要频繁进出，应该向这些机构收取费用以弥补长期持有人。应该给中小投资者补贴的赎回费并没有全部计入基金资产做为对长期持有人的成本弥补。相反，基金管理公司提取了赎回费之后，反而有一定的财力变相减免机构持有人的交易成本。在赎回费和申购费“补贴”下，机构投资人更加频繁进出开放式基金，形成恶性循环，进一步加剧了中小投资人的交易成本负担。
打个比方，开放式基金犹如一艘在大海中航行的船，基金管理公司是船长，持有人是乘客。一部分乘客频繁上船和下船，导致航行时断时续，给还在船上的乘客造成冲击。频繁的申购和赎回让基金资产处于不稳定状态，而由此增加的交易成本由长期持有人即还在船上的乘客承担。赎回费本来是作为对长期持有人的补偿，却被基金管理公司提取作为销售费用。基金行业希望持有人长期投资，但结果却是长期投资者负担短线客交易成本并承受由此引起的冲击。这背后暴露的是全球开放式基金“共同集合”理财存在的内在缺陷问题
（南方财富网SOUTHMONEY.COM）
（责任编辑：张晓轩）

H. 股指期货机构持仓历史数据查询方法

如果你是客户的话可以委托你的期货公司查询 他们拿数据很容易

I. 股指期货持仓数据怎么查

每天收盘后大概下午5点，网上即开始更新当天股指期货持仓情况，通过该数据，散户可以知道多空双方增减仓位情况。

如果多头大幅加仓，则第二天大盘会涨。相反，如果空头大幅加仓，则第二天大盘大多会跌。另外，请散户务必注意以下空头：中证期货、国泰君安、中粮期货。其中，中证期货是死空头，中证期货加仓时，往往有参考意义。国泰君安则是大滑头，但偏空头的情况多一些。

期指就是期货指数。股指期货是期货指数较常见的一种，具有以下几个特点：

1、股指期货标的物为相应的股票指数。

2、股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。

(9)股指期货的冲击成本怎么查啊扩展阅读：

成交量：

成交量逐步增加，持仓量同步增加此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。

此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。

J. 已经到期的股指期货结算价如何查询比如要查询IF

在期货行情软件里还是可以查到

打开文华财经，点K线图，需要想查询哪天的就鼠标移到那里
就会出现当天的结算价格