股指期货
现在的保证金有所降低
20%
做一手大概是18万多点
手续费23块钱
② 理解并运用套期保值率最小方差计算股指期货套期保值率，第1张是问题，2、3张是书上部分内容，不理解什
感谢楼主。。。我其实是看了楼主的解释才明白一些东西的。请问楼主用的是那本教材？？求告知。。
最小方差套期保值率是一个对冲比率。其实也就是在市场上消除被保值对象的价格变动风险。就是你的图片中给的h。
认为，用一个单位的现货，和h个单位的期货，可以最终使'π '的方差最小化。所以才会有第二张图片的计算。
h=现货期货的协方差/期货的方差，其实也就是β，因为期货的指数也是市场指数。 所以β也应该大于1
③ 什么是最小方差套期保值比率
最小方差淘宝期的比率，只要按照官方的比率来。
④ 关于股票指数期货套期保值比率
假设有一投资组合与沪深300指数的成分股完全一致，套期保值采取的策略为，当成分股5日预测值的流通盘加权平均值高于目前现价，就不采取套期保值，否则就卖出相同市值的股指期货，同时忽略基差不计。套期保值后的指数组合与原指数的比较如下图。 套期保值后指数由4598.38点，到12月7日的5049点，该段时间巧合的是与实际指数的偏差只有不到10个指数点，但是波动率明显低于实际指数，在该段时间内的风险收益率高于实际指数，套期保值有较好效果。但是我们同时注意到，套保后的指数变化仍然受实际指数波动率的影响，当实际指数变动较大时，套保后指数的变动率同时也在增加。
⑤ 急求！！！！利用期货大连豆油1305对都有现货进行保值，所采用样本数据如下，计算最小方差套期保值比率。
这个是找excel的功能啊
⑥ 什么是套期保值比率
套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。
⑦ 股指期货套期保值比率的应用在哪些方面股指期货套期保值比率的应用该怎么理解从哪方面入手写呢求~~
控制损失
大体就是 对于你的一批货物要具体在期货市场上投资多少的一个比例数而已
期货方面的书都有的 在套期那里就有
⑧ 股指期货的套期保值账户保证金。比例是多少
关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货非套期保值持仓交易保证金的通知
各结算会员：
根据市场运行情况，经研究决定，对沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金调整如下：
（一）自2015年8月26日（星期三）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金，由目前合约价值的10%提高到12%；
（二）自2015年8月27日（星期四）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金进一步提高到合约价值的15%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金进一步提高到15%；
（三）自2015年8月28日（星期五）结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金再进一步提高到合约价值的20%，中证500股指期货各合约的非套期保值持仓的买入持仓交易保证金再进一步提高到20%。
特此通知。
中国金融期货交易所
2015年8月25日