是的。有非常大的关系。
所以，8月28日，有关部门对于股指期货刚出了新规定。
『贰』 股指期货是2015年股灾的罪魁祸首吗
你好，股指期货并不是2015年股灾的原因，股灾是由市场自身决定的，股指期货的做空机制，加剧了股票的下跌。
『叁』 6.26股灾奇观，股指期货为什么跌停
沪深300为标的的股指期货指数和整个上证和深证综指是2个概念....
『肆』 2015年股灾之后,中金所对股指期货的交易出台了哪些对应措施
2015年8月26日，中金所将沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金由合约价值的10%提高到12%，2015年9月7日起这一数字上升至40%；对客户在单个股指期货产品、单日开仓交易量超过600手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为，此后逐步将股指期货日内过度交易行为的监管标准降至10手；将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准调整为按成交金额的万分之一点一五收取。自2015年9月7日起，这一数据提升至万分之二十三收取。
2017年2月17日，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限；沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%，中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%（三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变）；将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。
2019年4月22日，将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%；将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手，套期保值交易开仓数量不受此限；将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。
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『伍』 股指期货在股灾中扮演了什么角色
股指期货在金融动荡中扮演什么角色？这是市场一直较为关注的话题。美国“87年股灾”最初把股指期货定为“罪魁祸首”，然而事后通过研究发现，股指期货并不是股灾的真正幕后推手，相反股指期货起到了积极作用，恰似一股不可或缺的“救市”力量。当灾难来临之际，投资者往往无法准确预估破坏程度，出于避险考虑进而在金融市场上疯狂抛售。像是此次日本大地震给该国带来的创伤将是巨大的，但是较为准确的人员伤亡和财产损失报告将在100小时后才能得出，而日本日经指数在震后的三个交易日已经急速下挫15%。和2008年金融危机情况类似，日经期货指数在此次地震后成交量明显放大，通过四个方面有效减缓了股市崩盘的风险。
套保机制减缓市场冲击
通过套期保值机制减轻现货市场的抛售压力和市场冲击。地震爆发后，一些大型基金和保险资金等机构投资者，通过卖空日经股指合约实现套期保值，有效规避了投资组合市值下跌的风险，大大降低了大量抛售股票可能带来的冲击效应和“多杀多”局面的出现。所以，日经股指合约成交量大幅放量绝不是偶然的，对稳定市场起到了较为重要的积极作用。
套利机制平抑股票现货市场波动幅度
股指期货市场主要由套利者、套期保值者、投机者等多元化的投资者构成，以及做空、套利、套期保值等复杂的交易机制，均有利于抑制价格的过度偏离，有助于实现价格发现功能。其中套利机制可以有效抑制股指合约对股票指数的过度偏离，使股指期货价格和股价指数处在合理的波动区间。
价格发现机制有利于稳定市场情绪
现代金融学认为，金融市场可以利用人们的恐慌情绪进行套利。股指合约价格是对未来股价水平的理性预期。由于没有来自现货市场急迫的抛售压力，股指期货尤其远期合约，可以更加从容、理性地演化出未来股价走势，通过价格发现机制形成远期合约价格，一定程度上稳定了市场恐慌情绪。
充裕流动性减轻市场恐慌情绪
当市场笼罩于恐慌氛围中，缺乏流动性成为市场恐慌情绪产生的重要原因，而股指期货正好可以为股票现货市场提供一定的流动性，让投资者有避险或是退出市场的机会，从而减轻了市场恐慌情绪。这正是股指期货在历次重大危机中放巨量稳定市场的内在原因。
以上四个方面简述了股指期货在金融市场动荡时起到的积极作用。当然股指期货作为股票现货市场的延伸，只是股市风险管理的一个工具，不可能改变股市运行的基本面情况，也就不可能改变股市运行的基本趋势，只是有助于减缓股市的崩盘式下跌。国内股指期货上市将近一年，无论根据历史数据还是直观走势分析，都反映出股指期货上市后股票现货指数波动幅度显著下降这一基本事实。在这期间股指期货市场稳步发展，对稳定国内A股市场起到了较为重要的积极作用。
『陆』 关于以前日本的股指期货
外盘指数期货一般有两种限制价格幅度的制度，一种是熔断机制，一种是涨跌停板制度，那时候已经有了
刚才你说的把日经指数一下子打下来，应该也是有一定的时间性，连续几天的跌停板也是一下子打了下来
『柒』 谁不知道股指期货是这次股灾的元凶
这次的股市大跌与股指期货真没有太大关系，现在股指期货交易量是很低的，对股市影响有限，影响股市大跌的因素主要还是股市自身的一些东西。
『捌』 本轮股灾的真相，看股指期货是如何做空中国股市的
啥股灾啊，才下降多点啊 ，就灾啊，好好地，行不？上升是正常滴，下降就是股灾么？别让负面情绪控制了你，如果害怕，就厉害股市。
『玖』 本轮股灾的真相，看股指期货是如何做空中国股
涨多了就是最大的利空
跌多了就是最大的利好
『拾』 股指期货是股市稳定剂吗
股指期货是现货市场的稳定剂，还是暴涨暴跌时的催化剂？这一问题自五年前沪深300期指推出以来，一直争论不休。而今年上半年，中证500、上证50两大期指新品种推出两个月后，A股市场的接连重挫，更是将这一话题推上了风口浪尖。
以叶檀、刘姝威为代表的财经圈知名人士，直言股指期货为A股暴跌元凶，损失惨重的股民更是群起而攻之，呼吁取消股指期货的声音甚至影响了高层决策——8月25日起，中金所接连抛出大招限制股指期货交易。而另一边，以巴曙松为代表的经济学家则竭力为股指期货辩白，认为不仅不应遏制，还应加强股指期货的发展。
这一场景让人想起了上世纪80年代的美国。那时，华尔街投机风盛行，股市波动剧烈，1982年，纽交所为了给投资者增加避险工具，首次推出了股票指数期货。平稳运行5年后，华尔街经历了一场史无前例的暴跌，恐慌的投资者纷纷将股灾的原因归咎为股指期货。著名的《布莱迪报告》指出，指数套利和组合保险这两类交易在股指期货和现货市场上互相推动下造成了股市崩盘。从此以后，否定股指期货的声音占了主流。直到1991年，诺奖得主Merton Miller经过详实的调查，否定了《布雷迪报告》中关于股指期货引致股灾的结论，指出1987年股灾和1929年股市“崩盘”原因一样，都是宏观经济问题累积以及股票市场本身问题导致的，从此股指期货才得以正名。
不止是美国，日经225股指期货也曾被认为是日本股市90年代初期下跌的主因，使得日本从1992年开始对股指期货市场采取诸多限制性措施，但后此后，日本、新加坡、香港等地发生股灾时，也一度将原因归咎为股指期货，不过，这些措施非但没有取得预想效果，后来逐渐被修正。
此外，香港、新加坡等地，也曾因股灾而爆发过关于股指期货对现货市场波动性影响的讨论，综合学界、业界的观点来看，认为股指期货与股指期货相关度不高、或股指期货有助于减缓现货市场波动的观点占据主流。例如，Lee&Ohk(1992)分别研究了香港恒生指数、美国价值线指数、新加坡日经指数和澳洲所有普通股指数、英国的FT-SE100指数期货与相应的股票现货市场的关系发现，它们之间长期的相互影响并不显著。Bessembinder，Hendrik和Seguin(1992)、Robinson(1994)和Antoniou等(1995)分别研究了S&P500指数期货、中国香港恒生指数期货、FTSE100指数期货以及DAX指数期货上市对相应股指波动性的影响，结果都发现指数波动有所减小。
中国学者也曾就此课题进行研究，学者杨再斌2008年统计了30个市场自美国次级贷危机爆发以来的最大跌幅，结果表明，22个已经推出股指期货的国家股票现货平均跌幅为46.91%，8个没有推出股指期货国家现货指数平均跌幅高达63.15%。