股指期货在到期日

1. 股指期货合约到期日怎么算

股指期货合约到期日是在交割月固定时间的，是到期月份的第三个周五，遇法定假日顺延。所谓到期包含交割日和最后交易日。
国外的股指期货交割日各国不一。大多都是规定到期月份的某一天。

2. 为什么股指期货有到期日

不一样，基本相近

3. 什么是股指期货的到期日效应当前是不是买入股票的好时机

在股指期货结算日，目标指数的成交量和波动率显著增加的现象。到期日效应产生的根本原因是指数期货采用现金交割的方式进行结算，而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。
个人认为目前还不是买入的时机。原因如下：
1. 基金仓位还比较高，目前还在80%左右。
2. 外围经济形势不明朗，欧洲债务情况恶劣。
3. 国内宏观调控力度逐渐加大，货币政策逐渐收紧。
4. 今年上市公司的业绩增长情况不容乐观，业绩预期不明。

4. 股指期货到期日是怎么规定的

最后交易日:合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
中金所网站上有介绍
建议从0.1手开始实盘操作期指，既可以熟悉期货软件的使用，又可以有实盘的磨练的过渡期

5. 股指期货结算日是一个月一次吗是什么时候

不少投资者在交易股指期货的时候会考虑现金交割，涉及到交割就要知道最后交易日，那么股指期货的最后交易日是哪天呢?

股指期货的最后交易日是合约交割月份的第三个周五(遇法定节假日顺延)，也就是每个月一次。

具体交易规则可以登录中国金融期货交易所官网查看交易规则。

举个例子：

某投资者持有1804合约，那么到2018年4月份的第三个周五就是它的最后交易日。如果刚好哪天是法定节假日，则顺延到下一个交易日，注意：这里的顺延可不是顺延到下一个周五二是顺延的下一个交易日。

以上就是关于股指期货最后交易日的解读！

6. 如何应对股指期货的到期日效应

你好，由于股指期货实行现金交割，所以其结算价格会随着到期日的临近而趋近于现货价格。这就是到期日效应。
为了避免结算价格被操纵，中金所将到期日股指期货交制结算价定为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价，并有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。由于时间路度较大，成分股票权重比较分散，大大降低了被操纵的机会。同时，中金所将股指期货的结算日定为每月第3个星期五，避开了月末效应、季末效应等其他习有的引起现货波动的因素

7. 股指期货到期日效应在中国存在吗

所谓“到期日效应”，是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。
而影响股指期货“到期日效应”的因素主要包括：最后结算价格的确定，投资者结构与行为，现货市场交易机制及深度，是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度

8. 什么是股指期货的到期日效应

1.所谓“到期日效应”，是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致标的指数及其成份股的成交量和波动性显著增大的现象。
2.而影响股指期货“到期日效应”的因素主要包括：最后结算价格的确定，投资者结构与行为，现货市场交易机制及深度，是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度。

9. 什么是股指期货到期日

到期日效应是指股指期货合约临近到期时，由于交易中买卖失衡而导致现货价格交易量、波动性暂时扭曲的现象。很多实证研究表明，股指期货所引致的股市跳跃性波动大多集中在股指期货合约的到期日。这说明，股指期货确实存在着影响股市波动性的渠道，并在临近期货合约到期日更为明显。尽管这种影响的结果大多是短期的跳跃性波动，但如果市场参与者是非理性的，或者是信息闭塞的，这种影响还将会产生放大效应，导致更严重的继发性波动。
根据G·Gerard和H·Leland的假设，市场中仅有少数投资者积极搜集有关未来经济和资产的供求信息，并据此进行股票或股指期货交易，其他投资者则通过观察价格变化来推测期货价格的相关信息。此时，实际的供给与想象的供给之间存在重大差异，这一差别可能会导致信息不充分的投资者作出错误判断与采取不当行动。例如，由于某种原因，某机构投资者决定增加购买股票的数量，并在期货市场上建立反向头寸。由于股市流动性逊于期货市场，这种操作可能导致期货价格先行下跌。而大多数期货投资者并不清楚这是机构投资者套期保值的结果，以为是利空消息已经或即将出台，于是会下调对市场价格的预期，纷纷抛售股票，造成股市下跌。由于投资者难以区分保值交易和以信息为基础的交易，造成了价格连环式的非信息性下降，这可能是临近到期日时股指期货增加股市波动性的一个重要的潜在原因。